Author not specified. — The MathWorks, 2022. — 4164 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
RATS (Regression Analysis of Time Series) Программа для эконометрического анализа временных рядов, широко используется в учебных целях (существуют прикладные курсы, основанные на данном пакете, например этот. Процедуры реализованные в RATS (программа является гибкой в реализации новых процедур, поэтому приведенный ниже список является базовым, но не исчерпывающим):...
Учебное пособие. — Махачкала: ДГУ, 2003. — 83 с. Рыночная экономика требует от специалиста знаний основ эконометрических методов, так как без таких знаний трудно изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, получить сколь-нибудь надежный прогноз, а значит - под вопросом успех в экономической сфере (банковском деле, финансах, бизнесе и др.). В связи с чем,...
Для студентов специальности 080105.65 "Финансы и кредит". – М.: МИИТ, 2011. – 18 с.
В комплексе дается информация об основных методах обработки статистической информации в области экономики и финансов, о современных методах решения эконометрических задач, об эконометрических методах в финансово–экономических расчетах.
В комплексе даны темы разделов дисциплины "Эконометрика",...
Задание по Эконометрике, вариант 16
По имеющимся данным сформулировать априорные предположения о возможной связи между факторами, определив зависимую и независимую переменные.
Построить поле корреляции и сформулировать предположения о характере связи между переменными.
Рассчитать оценки парной линейной регрессионной модели по методу наименьших квадратов (МНК).
Дать...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080801 "Прикладная информатика (в экономике)". – М.: МИИТ, 2011. – 33 с.
В учебно–методическом комплексе предоставляется информация о совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов, об...
Учебно-методическое пособие. — Челябинск: ЧелГУ, 2009. — 102 с.
Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие...
Учебное пособие. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2008. — 88 с.
В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких негативных феноменов, как...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN: 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Эконометрика» для специальности 080105 "Финансы и кредит" Понятие, предмет, задачи эконометрики. Основные этапы развития эконометрики. Особенности эконометрического метода. Виды связей между явлениями. Методы изучения стохастических связей в эконометрике. Предпосылки и задачи корреляционно-регрессионного анализа. Основные этапы...
Определение эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Идентификация модели системы эконометрических уравнений. Измерения в экономике. Множественная регрессия. Требования, предъявляемые к факторам, включенным в модель. Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров. Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом. Частные...
Новосибирск НГУЭУ, 2012. - 19 с. NB: Только билеты 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Предмет - Эконометрика Преподаватель Пашкевич М.Г. 25 билетов с решением Структура Фото билета Решение задачи 1 Решение задачи 2 Условие Б.1 По данным годовой отчетности 25 угольных шахт найдены следующие характеристики: х1= 43,4 S1= 10,8 x2= 50,5 S2= 22,8 x3= 568 S3= 168 ню2= -0,25 r13= -0,75 r23=...
Для студентів спеціальностей 7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 6.030508 Фінанси
У даних методичних вказівках розглянуті основні чисельні методи, які використовуються в курсі «Економетрія». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу, і всі розділи побудовані однаково. Спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядаються...
Навчально-методичний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2008. — 80 с.
Посібник містить основи економетрії, включаючи методи визначення параметрів лінійних рівнянь парної і множинної регресії, нелінійних рівнянь, часових рядів, оцінки їх тісноти та значущості. Наводяться приклади вирішення розрахункових завдань і варі-анти для самостійної роботи студентів.
Призначений для студентів...
Учебно-методическое пособие. — М.: Институт мировой экономики и информатизации, 2005. — 33 с.
Целью настоящего пособия является помощь студентам вечерней и заочной форм обучения в освоении основных положений курса. Изложение материала проводится на основе разбора типовых задач.
Содержание.
Предисловие.
Цели и задачи курса.
Содержание основных тем программы.
Парная...
Методические рекомендации для проведения интерактивных занятий. — Рязань : Академия ФСИН России, 2015. — 47 с. Пояснительная записка. Парная регрессия. Множественная регрессия. Системы экономических уравнений. Модели временных рядов. Динамические модели. Литература.
СПб.: МБИ, 2009. — 48 с. Содержание. Введение. Основные элементы эконометрической модели. Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии. Спецификация модели парной регрессии. Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной регрессии....
Хабаровск : Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005. — 88 с. Содержание учебного пособия соответствует государственным образовательным стандартам дисциплины эконометрика. В учебном пособии кратко изложены теоретические основы по разделам теории оценивания и проверки гипотез. Но основное внимание уделено классическому корреляционно-регрессионному анализу...
Всероссийский заочный финансово-Экономический институт
кафедра экономико-Математических методов и моделей
контрольная работа по курсу «Эконометрика» Вариант №3
Выполнила: студентка
Факультет: Финансово – кредитный
3 курс
второе высшее образование
Калуга, 2010
Количество страниц: 18
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость...
Всероссийский заочный финансово-Экономический институт. Калуга, 2010, 30 стр. Расширить матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х. Оценить качество каждой...
Северодвинск, Севмашвтуз. 2010 г. -5 с.
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование
Виды переменных
Этапы построения эконометрической модели
Экспериментальные данные
Типы данных, использующиеся в эконометрике
Лекции, Курск, 2008 год, 20 стр. В современных условиях для более эффективной работы предприятий различных форм собственности необходимо широко использовать экономическую и статистическую информацию, характеризующую результаты хозяйственной деятельности. Необходимо выделить роль факторов, которые положительно или отрицательно влияют на результаты хозяйствования. Одновременно,...
Под науч.ред.пер. С.А. Айвазяна. - Нью-Йорк, Торонто, Сингапур, 2005
Оглавление
Предисловие
Введение
Введение в линейную модель регрессию
Интерпретация и сравнение моделей регрессии
Гетероскедастичность и автокорреляция
Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (ОММ)
Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты...
З.: ЗНУ 3,4 курс, 2013 Питання:
Предмет економетрики. Класифікація прогнозів і методів прогнозування.
Етапи прикладного економетричного аналізу.
Формулювання і інтерпретація результатів регресійного аналізу.
Метод найменших квадратів.
Передумови класичної лінійної моделі нормальної регресії.
Коефіцієнт детермінації як показник адекватності класичної регресійної моделі.
Учебное пособие - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 23с.
Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по...
Учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с.
Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного...
Методические указания к лабораторным и контрольным работам курса Эконометрика». - Новосибирск: Новосибирский филиал Академии управления и экономики, г. Санкт-Петербург, 2006. - 46 стр.
Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполне-ния. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре...
Введение.
История возникновения эконометрики как науки.
Временные ряды.
Процесс белого шума.
Процесс авторегрессии.
Процесс скользящего среднего.
Нестационарные временные ряды.
Тренд и его анализ.
Автокорреляция уровней временного ряда.
Сглаживание временных рядов.
Заключение.
Литература.
ЧОУ. ВоГТУ, 3 курс, 12стр.
Автокорреляция уровней исходного ряда, построение скользящей средней, эмпирическая и аддитивная модель, модель с использованием фиктивных переменных, использование метода
ЧелГУ, 2 курс, 2 семестр, 62 стр. , 2005г. Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ. Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.
Авторский курс лекции. – Уфа: Филиал ВЗФЭИ в г. Уфа, 2008. – 54 с.
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины для специальностей «Финансы и...
Методические указания к выполнению лабораторных работ и курсового проекта по дисциплине «Эконометрика»
Объём: 48 страниц.
Введение
Однофакторный регрессионно – корреляционный анализ экономической модели.
Типовой пример выполнения лабораторной работы и первой части курсовой работы.
Варианты заданий по лабораторной работе и первой части курсовой работы.
Литература.
Приложения
ТулГу, 3 курс, страниц 201 Предмет и задачи курса Спецификация переменных в уравнениях регрессии Парная и множественная регрессия Предпосылки метода наименьших квадратов Нелинейные модели регрессии Временные ряды в эконометрических исследованиях Системы экономических уравнений
Две лабораторных в Excel и выводы к л. р. №2,3 - Проверка предпосылок МНК; Модель множественной регрессии. Выводы №2 - Исследование остатков по пяти предпосылкам МНК и выводы. №3 - Оценка тесноты связи результативного признака с совокупностью отобранных факторов, Рекомендации для практического применения модели линейного вида с отобранными факторами, Оценка качества модели...
Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие.
Содержание:
Основные понятия эконометрики.
Парная линейная регрессия.
Нелинейная регрессия.
Множественная регрессия.
Временные ряды.
Эконометрический анализ при нарушении предпосылок.
метода наименьших квадратов.
Методические указания по решению контрольной работы. — М.: РГОТУПС, 2002. — 15 с. Для студентов III курса специальностей 060400. Финансы и кредит, 060500. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 060700. Национальная экономика, 351400. Прикладная информатика (в экономике) Эконометрика – это совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями на основании...
Уральский Федеральный Университет, Россия / Екатеринбург, 2016, 19 с. Динамические эконометрические модели Модель авторегрессии и оценивание ее параметров Характеристика моделей с распределенным лагом Метод главных компонент Пример нахождения главной компоненты Свойства главных компонент Список литературы
Дискриминантный анализ как раздел многомерного статистического анализа
Методы классификации с обучением
Линейный дискриминантный анализ
Дискриминантный анализ при нормальном законе распределения показателей
Примеры решения задач дискриминантным анализом
Применение дискриминантного анализа при наличии двух обучающих выборок
Пример решения задачи дискриминантным анализом в...
Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.
Рецензент: А. В. Місюров
Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.
На основі даних вибірки дослідити залежність між двома змінними. Дослідження повинно включати такі етапи:
Побудова аналітичного групування.
Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі.
Економетрична інтерпретація параметрів моделі.
Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація.
Перевірка моделі на наявність автокореляції.
Визначення тісноти зв’язку між...
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання XLS Завдання: Перевірити модель парної лінійної регресії на наявність автокореляції. У випадку автокореляції залишків скоригувати вихідні дані задачі та оцінити параметри коригованої моделі.
К.: КНЕУ, 2 курс, 2012 Питання: Поняття економетричної моделі, її складові частини Причини, які спонукають появу випадкової складової e в регресійних моделях Етапи побудови економетричної моделі Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання Закони розподілу ймовірностей емпіричних параметрів , їх числові характеристики та статистичні властивості...
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, викладач - Степанюк О.І., 2012. – 52 с.
Дисципліна – Економетрія
На основі статистичних даних економічної діяльності 40 підприємств:
Побудовано парні лінійні економетричні моделі, які характеризують залежність між прибутком від реалізації продукції і кожним з факторів, що впливають...
БГАРФ, 2010 г. Задача №27. По 27 регионам страны изучается зависимость средней заработанной платы, у от валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, х Построить поле корреляции сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры уравнений линейной и степенной парной регрессии. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оцените...
Содержит указания по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине «Эконометрика», справочные материалы, примеры решения типовых задач, порядок и нюансы расчетов в пакете анализа MS Excel, варианты для самостоятельной работы, ПГУ АиС, Пенза, 2012 г., 117 стр.
Лабораторные работы.
Парная линейная регрессия.
Нелинейные модели парной регрессии.
Множественная...
Расчетно-графическая работа. — МИРЭА, Москва/Россия, 2013. — 24 с. Вариант 7, преподаватель — Соловьёв Ю.П. Факультет: "Экономика и Управление", 3 курс, 5 семестр. Дисциплина: Эконометрика. Темы заданий: Описание заполнения пропусков в таблице. Отбор факторов. Т-статистика. Построение модели. Решение модели МНК. Предпосылки МНК. Оценка значимости модели и её факторов. Оценка...
Из книги: Елисеев И.И. и др. Практикум по эконометрике
Макроэкономическая модель:
С_(t=) a_1+b_11 D_t+ε_1t;
I_(t=) a_2+b_22 Y_t+b_23 Y_(t-1)+ε_2t;
Y_(t=) D_t+T_t;
D_(t=) C_t+I_t+G_t;
где С - расходы на потребление;
Y - чистый национальный продукт;
D - чистый национальный доход;
I - инвестиции;
Т - косвенные налоги;
G - государственные расходы;
t - текущий период;...
Требуется:
а) Построить линейное уравнение парной регрессии y от x.
б) Рассчитать линейный коэффициент корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
в) Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.
г) Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107 % от среднего уровня.
д) Оценить...
Задача из контрольной работы по моделированию экономики Днепропетровской государственной финансовой академии. По сути это пересечение экономики и эконометрии. В задаче решается проблема построения линейной и нелинейной (квадратической) економетрической модели с последующим прогнозированием и построением доверительного интервала. Также вычисляются экономические показатели модели.
Академія муніципального управління, Київ / Україна, Бишевець Н.Г., 5 стр.
Дисципліна "Економетрія" ("Економетрика")
Побудова економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази. Визначення стандартних помилок параметрів. Змістовне тлумачення взаємозв’язку.
РГТЭУ г. Омск 2011
Дисциплина - Эконометрика
Практическая работа
Задача 1
Выполнить процедуру сглаживания данного временного ряда по 3-членной простой скользящей средней. Представить графически данный и сглаженный ряды
Задача 2
Предполагая для данного временного ряда наличие параболического тренда рассчитать коэффициенты и составить уравнение. Проверить адекватность...
9 стр.
3 задачи с решением.
задача:
Постройте поле корреляций.
Рассчитайте параметры уравнений линейной регрессии.
Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции.
Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного...
Коми филиал
Вятской государственной сельскохозяйственной академии, 5 курс
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Рассчитать выборочный коэффициент корреляции между показателем Y и объясняющей его поведение переменной Х. Объяснить полученный результат.
Рассчитать t-статистику для полученного коэффициента корреляции. Объяснить полученный результат.
Построить модель линейной...
НИМБ все 10 вариантов. Решение двух задач в каждом варианте ЗАДАЧА № 1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги; X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: Построить однофакторную модель регрессии. Оценить качество построенной модели. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и...
ИММиФ факультет "Финансы и кредит"2 курс 2009г. Прилагаются таблицы Excel с расчетами. ЗАДАЧА № 1. Напишите формулы для нахождения средних оценок и найдите их значения. Напишите формулы для нахождения коэффициентов уравнения линейной регрессии a и b. Вычислите по этим формулам значения коэффициентов и напишите уравнение линейной регрессии y =bx+a. Напишите формулу для...
Курс
3. Точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии. Коэффициент детерминации. Доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,
95. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).
Коэффициент эластичности, индекс корреляции, линейные уравнения парной регрессии, уравнение множественной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе, множественный коэффициент корреляции, общий и частные критерии Фишера
НИМБ, 8 вариант 15 страниц
Дисциплина - Эконометрика
Решение задач по темам:
Парная регрессия,
Множественная регрессия,
Графический анализ временного ряда
Вычисление уравнений регрессии для различных показателей продукции. Определение выборочной корреляции между двумя величинами. Расчет коэффициента детерминации и статистики Дарбина-Уотсона. Вычисление выборочной частной автокорреляции 1-го порядка
Для студентов МИЭМП По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях — у. Для данных ТК-1 выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющим 107%...
Для студентов МИЭМП По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях — у. Для данных ТК-1 выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющим 107%...
ЧДІЕУ, Чернігів, 2012. - 8 стр
Дисципліна - економетрика
варіант 15
Визначення синтезованої моделі Фур'є для першої гармоніки
За допомогою синтезованої моделі визначимо трендові рівні товарообороту по місяцях.
Побудуємо графіки залежності товарообігу (фактичного) і розрахункового (теоретичного) по місяцях
Оцінка адекватності синтезованої моделі
В данной работе содержится подробное описание явления гетероскедастичности (зависимости случайной компоненты от одной или нескольких объясняющих переменных): причины возникновения, суть, последствия. Также приведены теоретическое содержание и практическое применение тестов ранговой корреляции Спирмена и Голдфельда-Квандта, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть...
Государственное Образовательное Учреждение Высшего. профессионального обучения. Ижевский Государственный Технический университет. Кафедра профессиональной педагогики. Выполнила: студентка группы 4-52-7. Кашапова Айгуль Альбертовна. Проверил: к. т. н., доцент Сырыгин С. П. Ижевск 2010.
Методические указания по решению задач и выполнению контрольных работ. — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. — Барнаул, 2014. — 40 с.
Цель и задачи выполнения контрольной работы.
Рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ.
Эконометрические модели парной регрессии.
Линейные эконометрические модели множественной регрессии.
Список...
Индивидуальное домашнее задание №3 вариант 21(22), 2014, ЗИЭИТ.
Задания:
Проверка на мультиколлинеарность.
Проверка на гетероскедастичность.
Построение модели множественной регрессии.
Используя все факторы.
Без мультиколлинеарных.
Проверка достоверности модели в целом и параметров модели.
Построить доверительные интервалы для параметров модели.
Найти β- и ∆-...
В данной работе приведены подробные примеры и методика использования фиктивных переменных для повышения точности регрессионной модели с описанием экономического смысла явлений и конечных результатов, к которым привели выше названные переменные.
ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс
Теснота связи между результативными показателям у и показателями х1 и х2: по Фехнеру, по коэффициенту корреляции. коэффициенты регрессии линейного уравнения. индекс корреляции. коэффициент детерминации. Коэффициент эластичности. β-коэффициент. коэффициент множественной корреляции. Совокупный коэффициент детерминации. множественная линейная регрессия. частные коэффициенты...
ХНЭУ Ход работы: проверка гипотезы о наличии автокорреляции с помощьюкритериев Дарбина Уотсона, фон-Неймана, циклического и нециклического коэффициентов. Применение метода Эйткена для оценки параметров модели. Применение метода Кохрейна-Оркатта для оценки параметров модели с автокоррелированными остатками. Исследование гетероскедастичности с помощью μ-критерия, непараметрического...
Цель анализа: применить знания, полученные в ходе исследования курса «Эконометрика» к научным работам. Задача анализа: проанализировать ход, научные выкладки и возможные недостатки данной работы, используя знания, полученные в ходе изучения курса «Эконометрика», а также основываясь на дополнительной литературе. Объект исследования: Научная статья журнала «Квантиль» «Кривая...
ВУЗ не известен, 2017. — 9 с. Проверить наличие аномальных наблюдений. Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда). Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия...
Статья. Опубликована в сборнике: Актуальные проблемы экономики современной России. Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011. – С. 97–101.
В данной статье исследованы причины популярности логарифмических преобразований в регрессионных моделях. Выделены основные преимущества...
Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с.
Содержание:
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства...
Московская академия предпринимательства. - 87 с. Содержание: Что изучает дисциплина Как изучать дисциплину Основные понятия и термины Главное в содержании дисциплины Что готовить к зачету/ экзамену Выполните самостоятельно Проверь себя Откуда взять информацию
Лінійна регресія
Моделі з лаговими змінними
Системи симультативних регресійних рівнянь
Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними даними
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навч. — К.: НУХТ, 2010. — 144 с. Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості...
ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г.
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента....
КНУ, 2011 Лінійний регресійний аналіз для функції однієї змінної З таблиці вибрати дані (стовбці), що відповідають номеру варіанта. Сформувати згідно номеру варіанту вибірку де - кількість підприємств, що задовольняють умові варіанта, і обчислити для неї: вибіркові середні і дисперсії для кожної змінної: вибіркову коваріацію: коефіцієнт кореляції та детермінації: побудувати...
ЖДТУ, Житомир, Україна, 2011. — 5 с.
Викладач Щехорський А.Й.
Дисципліна - Економетрія
Завдання:
Дано показники операційного прибутку, витрат на оплату праці, витрат основних виробничих фондів по десяти підприємствах регіону за звітний період.
Знайти прогноз операційного прибутку для підприємства, в якого витрати (за статистичними даними) на оплату праці найбільші, а...
2002. 21 с.
Расчет показателя тесноты связи.
Определение регрессионной зависимости.
Построение регрессионной модели с двумя переменными
Анализ ряда данных на наличие гетероскедастичности и автокорреляции.
Анализ эконометрической модели с переменной структурой.
Вариант №8
Контрольная состоит из 3-х заданий:
А. Требуется:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую...
Вар№1
Задание: Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации. С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя У.
Задача. Используя метод наименьших квадратов по данным таблицы оценить параметры модели
Задача. По данным таблицы найти коэффициенты простой регрессии модели и провести анализ этой модели (определить адекватность модели, найти доверительные интервалы коэффициентов регрессии при уровне значимости = 0.05)
Задача. Составить уравнение многофакторной линейной регрессии по данным...
Дать общую качественную оценку влияния факторных показателей на эффективность деятельности предприятия. проанализировать зависимость результирующего показателя от факторных. Линейная регрессия, графики, коэффициент корреляции. Нелинейная регрессия. Временные ряды. Метод скользящего среднего. Рентабельность.
Дать общую качественную оценку влияния факторных показателей на эффективность деятельности предприятия. проанализировать зависимость результирующего показателя от факторных. Оценить тесноту связи по коэффициенту знаков Фехнера По коэффициенту корреляции. Рассчитать коэффициент множественной корреляции, совокупный коэффициент детерминации и охарактеризовать степень совместного...
Для характеристики Y от Х построить следующие модели: линейную, степенную, показательную, гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: - индекс корреляции, - среднюю относительную ошибку, - коэффициент детерминации, - F-критерий Фишера.
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн.руб) от объема капиталовложений (Х, млн.руб). Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
- линейную;
- гиперболическую;
- обратную.
2. Определить:
- коэффициент корреляции;
- коэффициент детерминации;
- среднюю ошибку...
Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. БГУИР: варианты 18 и 19.
Нижний Новгород, НИМБ, 3 курс, 4 вариант. Задание первое Дано: Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги, X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и...
МИПиЭ, г. Липецк, Седых И. А., 2011г. 2 Вариант Исследуется зависимость У от Х1 и Х2 В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение множественной регрессии = a0 + а1*х1 + а2*х2 Найдены парные коэффициенты корреляции (корреляционная матрица значимости) Вычислен индекс множественной корреляции и проверена с доверительной вероятностью р=0,95 его статистическую...
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет (ЮФУ), 2011. - 5 с. Контрольная работа по эконометрике Задачи и решения Для каждого приведенного варианта необходимо: Построить поле корреляции и рассчитать коэффициент парной корреляции. Построить линейную модель регрессии, описывающую зависимость приведенных в заданиях факторов. Оценить качество построенной модели (рассчитать:...
БрГТУ, Брест/Беларусь, 2012. - 21 с. Дисциплина - "Эконометрика и экономико-математические методы и модели". Контрольная из пяти задач с решениями и пояснениями. Задача 1. При изучении зависимости у = f(x1, x2, x3) по 30 наблюдениям получена матрица парных коэффициентов корреляции (матрица прилагается). Определить: Какие факторы следует включить в модель множественной регрессии...
Луганск Контрольная работа + Методические указания Задание. По данным таблицы необходимо провести экономическое исследование влияния приведенных технико-экономических показателей (12 периодов) работы предприятия на фондоотдачу и оценить перспективы его дальнейшей деятельности, для чего необходимо: а) проанализировать показатели хозяйственной деятельности предприятия за...
Оренбург: ОГУ, 2012. - 9 с.
Дисциплина - Эконометрика
Задание 1
По 30 регионам России имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии.
Признак Средние значения Средне-квадратическое отклонение Линейный коэффициент парной корреляции...
Задача 1
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.).
Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
- линейную;
- степенную;
- показательную;
- гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
- индекс...
Выполнила студентка Всероссийского заочного финансово-экономического института город Орел, 2011 год, 35 стр.
Задача 1
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задача 2
Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. (Прогноз по модели в VSTAT)
Нижний Новгород: НГЛУ им Н.А. Добролюбова, 2013. — 8 с.
В контрольную работу входят 5 решенных задач на следующие темы:
Применение метода наименьших квадратов для прогнозирования таблично-заданной зависимости
Применение равномерного распределения для расчёта вероятности наступления события
Применение вероятностного прогноза Пуассона
Применение вероятностного прогноза...
НГТУ, Новосибирск, 2012. — 12 с.
Вариант 9
Дисциплина — Эконометрика
Построить модель связи между указанными факторами, проверить ее адекватность, осуществить точечный и интервальный прогноз.
Рассчитайте парный коэффициент корреляции rxy. Используя t-критерий Стьюдента, проверьте значимость полученного коэффициента корреляции. Сделайте вывод о тесноте связи между факторами...
Москва: ГЭИТИ, 2011. — 12 с.
Дисциплина - Эконометрика
Содержание:
Задача 1
В таблице представлены данные, отражающие объем выпуска продукции в тыс. руб. (у), и среднегодовая стоимость основных производственных фондов в тыс. руб. (х)
Требуется:
Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
Рассчитать параметры линейной парной регрессии....
РИНХ 2011 18 стр. Контрольная работа содержит 4 задачи с решением по темам - Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Система эконометрических уравнений Парная регрессия и корреляция Имеются данные по 12 группам населения о среднегодовом доходе и уровне потребления мяса жителями штата Канзас (США):...
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Красноярске, Красноярск/Россия, 2011 год, вариант 3, Чайка С.Н. Исходной информацией для выполнения контрольной работы являются данные о деятельности предприятий, где: х1 – суммарные активы, млн.руб. х2 – объем реализованной продукции, тыс.руб. х3 – численность работающих, чел. х4 – рентабельность, % х5 –...
МИРЭА, Москва, 2009, 13 листов. Соколов.
Экономическое описание заполнения пропусков в таблице.
Имеются статистические данные исследования динамики производства картофеля за 1958-1972 годы, оформленные в виде таблицы. Однако в связи с некоторыми обстоятельствами в данных есть пропуски. Требуется реконструировать недостающие данные для дальнейшего анализа.
Отбор факторов....
МГУТУ 080502 2 курс 6 вариант
Введение
Эконометрические модели
Модели стационарных и нестационарных временных рядов
Эконометрические методы ценообразования
Вывод на основе эконометрических моделей
Решите задачу
Заключение
Список использованной литературы
19 страниц.
Задача 1
Целью работы является определение аналитических зависимостей между параметрами экономических моделей с помощью линейной и нелинейной регрессии.
Исходные данные приведены в таблице.
По данным таблицы. требуется:
Для характеристики зависимости y от x рассчитать параметры следующих функций:
а) линейной;
б) степенной;
в) показательной;
г)...
БЭПИ, 2009. - 15 с. Контрольная работа содержит два теоретических вопроса. Первый вопрос рассматривает использование коэффициентов корреляции в корреляционном анализе и способы вычисления частного коэффициента корреляции. Второй вопрос контрольной работы рассматривает такие методы выделения составляющих ряда, как моделирование авторегрессию и модель скользящего среднего....
Варианты 51, 100 НГУЭУ, 2 курс заочного отделения. Контрольная работа из 3-х заданий. Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. Временной ряд. Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность.
МОИУ, 1 вариант, 4 курс, Использования критерия Дарбина-Ватсона для выявления уровня авторреляции. Оценка параметров регрессионных уравнений при наличии эффекта автокорреляции в остатках. Уравнение регрессии. Решения по формулам
РГТЭУ. Преподаватель Кургузкина Т. И. 20 с. Подробное решение стандартных задач по парной (линейная, степенная, полулогарифмическая) и множественной регрессиям. Определение параметров уравнения, оценка тесноты связи, оценка качества модели, коэффициент эластичности, оценка надежности модели, проверка остатков на гетероскедастичность, прогноз, интервал прогноза,...
Вариант№9. 10 страниц. Задача 1: Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. Задача 2: Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
Контрольная работа 3 курса экономического ВУЗа. Дано определение регрессии, парной регрессии. Определены виды регрессий Показано, где результирующая и объясняющие переменные, что обозначает е в уравнениях регрессии. По известным значениям признаков: Расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y), среднему денежному доходу на душу населения, руб., уравнению...
Выполнена в 2010 году
Используя данные Федеральной службы государственной статистики России, следует:
Оценить влияние факторов () на изучаемый показатель (Y) и друг на друга с помощью коэффициентов линейной корреляции.
Используя процедуру выбора факторов, предложить и построить линейные регрессионные модели изучаемого показателя. Оценить качество моделей.
Используя значимые...
ИБиП Санкт-Петербург. 82 вариант Эконометрика. Преп. Денисова Решение задач на линейную и множественную регрессии. коэффициенты корреляций. статистики. проверка в Excel.
НГУЭУ, 2 курс. Контрольная работа из 3-х заданий: Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. Временной ряд. Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность.
Контрольная работа:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью коэффициентов корреляции и детерминации.
Мурманск, 15стр., 3курс, МГТУ. 2012 г. Дисциплина «Эконометрика». Решение задач по темам: 1. Линейная регрессия Изучается зависимость депозитов физических лиц (у – тыс. руб.) от их доходов (х – тыс. руб.) 2. Множественная регрессия По 79 регионам изучается зависимость среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника (у – рублей) от стоимости...
Мурманск, , 14стр., 3курс, МГТУ. Дисциплина «Эконометрика». Решение задач по темам: 1. Линейная регрессия Изучается зависимость депозитов физических лиц (у – тыс. руб.) от их доходов (х – тыс. руб.) 2. Множественная регрессия Зависимость валовой продукции сельского хозяйства (у – млн. руб.) от валового производства молока (х1 – тыс. руб.) и мяса (х2 – тыс. руб.) на 100 га...
Брянск: РАНХиГС, 2014. Аддитивная и мультипликативная модель, прогнозирование, расчет критерия Дарбина-Уотсона. Расчет производился через Excel, файл загружен в удобном для печати формате Word. Содержит большое количество таблиц и графиков, а также все необходимые пояснения.
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (, млн. руб. ) от объема капиталовложений (, млн. руб. ) Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков;...
Контрольная работа по эконометрике, Одинцовский гуманитарный университет, город Одинцово (Московская область), 2012-2013
Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 201X г.
Требуется:
Построить линейное уравнение парной регрессии y по x.
Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
Оценить...
Финэк, эконометрика, 2-3 курс
задачи с решением
Задание 1.
Линейная регрессионная модель
Задание 2.
Нелинейная модель. Линеаризация.
Задание 3.
Множественная регрессия.
Задание 4.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), 2012. — 18 с. 2 курс з/о. Вариант №2 Задача №1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной...
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), 2012. — 18 с. 2 курс з/о. Вариант №1 Задача №1 По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные за 2000 год Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме...
Финэк, 2-3 курс. Контрольная работа по эконометрике вар-3 задачи с решением Задание 1. Линейная регрессионная модель Задание 2. Нелинейная модель. Линеаризация. Задание 3. Множественная регрессия. Задание 4.
ИБиП Санкт-Петербург преп. Денисова
Решение задач на линейную и множественную регрессии. коэффициенты корреляции статистики. оценка прогноза. коэффициент эластичности. проверка в Excel.
ПГТУ, 2курс, 1 семестр. Задача: Проанализировать значения экономических показателей и спрогнозировать их будущее, используя теорию временных рядов. Задание Проверка существования тенденции Определение сезонных колебаний Построение уравнения регрессии для различного вида кривых y=f(t). Оценка точности построения каждой кривой. Выбор кривой для прогнозирования Расчет...
Задание
1. Идентификация парной линейной регрессионной зависимости между ВВП(Y) и капиталом (К).
Задание
2. Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Задание
3. Идентификация функции Кобба-Дугласа и использо-вание ее для прогноза ВВП.
Задание
4. Характеристика эконометрической модели
Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов по теме: "Системы эконометрических уравнений". – Хабаровск: ДВГУПС, 2009. – 23 с.
Методические указания соответствуют ГОС ВПО 080100 направления "Экономика" всех специальностей.
Указания предусматривают выполнение самостоятельного задания студентами 2–го курса экономических специальностей по разделу Системы...
Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов экономических специальностей по теме "Временные ряды". – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – 32 с.
Методические указания соответствуют Государственному образовательному стандарту специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит".
Методические указания предусматривают выполнение самостоятельного...
Учебное пособие. – Саранск: Изд–во СВМО, 2004. – 136 с. Пособие содержит задания, касающиеся изучения и исследования статистических данных. Высокая достоверность нормативно-технологических и статистических данных позволяет по такой же схеме составлять выборки и использовать их для анализа экономического процесса в практической деятельности специалиста. Предназначено для...
ВЗФЭИ, кафедра Менеджмент и Маркетинг, спец. Экономика труда. Предмет Статистика. Работа 2007 года. Даны основные понятия и связь корреляции и регрессии, взаимосвязь рассмотрена на примере производства молочной продукции. Содержание работы: Введение, Теоретическая часть Основные производственные показатели предприятия (организации), Основные понятия корреляции и регрессии,...
Международный славянский институт, Нижний Новгород, 2011. — 5 с.
Дисциплина — Эконометрика
Вариант № 16
3 курс
Корреляционный анализ. Количественная оценка степени тесноты связи. Выбрать тип уравнения регрессии
Корреляционный анализ. Метод наименьших квадратов
Регрессионный анализ
Курсовая работа по статистике "Корреляционный метод, применение корреляционного метода".
Содержание:
- Понятие корреляционной связи,
- Различие корреляционных связей по форме, направлению и степени (силе),
- Классификация корреляционных связей по степени силы,
- Линейная и ранговая корреляция (содержит 6 подпунктов),
- Некоторые аспекты подсчета коэффициента корреляции,
-...
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика". — Екатеринбург, 2013. — 121 с. Модели парной линейной регрессии Решение первой задачи регрессионного анализа Экономико-математическая интерпретация построенной регрессионной модели Решение второй задачи регрессионного анализа Решение третьей задачи регрессионного анализа Решение четвертой задачи...
Задания из 20 вариантов по следующим пяти разделам эконометрики: парная регрессия; нелинейные модели; множественная регрессия; системы эконометрических уравнений; временные ряды. Для каждого раздела приводятся методические указания к решению задач, разобраны примеры решения задач. Требования государственного стандарта по эконометрике, программа курса, вопросы для самопроверки,...
Представлены темы: парная регрессия; множественная регрессия; временные ряды; системы одновременных уравнений. Материал сопровождается доказательствами. Приводятся примеры, опирающиеся на статистические данные по РФ. Предлагаются упражнения по теории и практические задания. Ряд разделов учебного пособия содержит материал и задания повышенного уровня сложности для магистратуры....
Парная регрессия. Множественная регрессия. Системы эконометрических уравнений. Анализ временных рядов. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; , 0,01(двухсторонний).
Критические значения корреляции для уровней значимости
0,05 и 0,01
Значения статистик Дарбина – Уотсона
По имеющимся данным Вычислить дескриптивные (описательные) статистики: выборочные средние; выборочную дисперсию; выборочное среднее квадратичное отклонение; нижний и верхний квартили выборочного распределения; размах выборки; % доверительные интервалы для оценки математического ожидания. Вычислить выборочный коэффициент корреляции и оценить его значимость на 5% уровне Построить...
Вариант №5
Сыктывкарский лесной институт, 2009 год, 3 курс специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Преподаватель Бриуц Н. А.
Построить график временного ряда.
Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру ряда.
Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда, учитывая, что трендовая компонента имеет линейный...
Лабораторна робота № 1 Динамічні і варіаційні ряди в економічних процесах Лабораторна робота № 2 Проста вибіркова лінійна регресія Лабораторна робота № 3 Двофакторна лінійна регресійна модель. Оцінка параметрів та прогнозу. Лабораторна робота № 4 Оцінка параметрів регресії. Оцінка рангової кореляції за коефіцієнтами Кендела і Спірмена Лабораторна робота № 5 Лінійні моделі з...
Настоящее учебное пособие посвящено как раз оцениванию тенденций и прогнозированию по временным рядам. Рассматриваются компонентный состав классической модели мультипликативного временного ряда, методы сглаживания временных рядов, прогнозирование по линейным, квадратичным и экспоненциальным моделям, построенным на основе метода наименьших квадратов, метод трендового прогноза по...
Основные понятия. Общие вопросы эконометрического моделирования. Проблемы прогнозирования. Элементы теории вероятностей и математической статистики Оценки параметров и проверка (тестирование) статистических гипотез Парный регрессионный анализ Множественная линейная регрессия Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский государственный университет им. А. М. Горького»
ИОНЦ «Бизнес-информатика»
Экономический факультет
Кафедра экономического моделирования и информатики.
Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой
(Австро-Венгрия, 1910 г. )...
Предмет и задачи эконометрики. Основные понятия. Этапы построения эконометрической модели Основные типы моделей Парный регрессионный анализ ТЕОРЕМА ГАУССА - МАРКОВА Т-тест Коэффициент - корреляции Множественный регрессионный анализ Стандартизованные переменные (коэффициенты) Мультикаллиниарность. Частный критерий Фишера Средний частный коэффициент эластичности Тест...
Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами;...
Содержит лекции по разделам: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений, временные ряды. Без примеров. Приведен краткий справочник по формулам.
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при...
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины
Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка...
АНХ при правительстве РФ
Характерной особенностью современной экономической науки является широкое использование математического аппарата для решения возникающих в ней проблем. Математические методы и модели позволяют осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания наиболее важных и существенных связей при исследовании экономических явлений и процессов,...
Задачи математической статистики. Требования к выбору приближённых значений измеряемой величины. Точечные оценки измеряемой величины (случай равноточных измерений). Точечные оценки измеряемой величины (случай неравноточных измерений). Точечные оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения измеряемой величины, если истинное значение измеряемой величины известно....
Одесса: ОНЭУ, 2012. – 13 с. Дисциплина – Эконометрия Контрольная работа Линейная корреляция: Построение корреляционного поля. Построение эмпирических линий регрессии у по х и х по у и выбор формы связи между величинами. Нахождение уравнения регрессии и построение теоретических линий регрессии. Оценка тесноты связи с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверка...
РГТЭУ (Воронеж), 2011 г. , 1 курс (2-ое высшее), Бухучет и аудит, 2 семестр. Включает файл с решением в MS Excel и оформленная контрольная в MS Word. 2 вариант: Построение линейной модели множественной регрессии. Экономическая интерпретация параметров модели. Тест Голдфельда-Квандта. Тест Дарбина-Уотсона. Проверка модели на однородность исходных данных в регрессивном смысле 21...
Основываясь на статистических данных определить:
коэффициенты уравнения регрессии(линейная спецификация);
Рассчитать коэффициенты корреляции.
составить уравнение регрессии;
Построить график, нанести на график линию регрессии, и фактические значения переменных.
коэффициент детерминации.
Провести анализ отклонения от линии регрессии e (ошибки регрессии);
оценку дисперсии...
УГНТУ, Уфа/Россия, 2010. — 25 с. Вариант 1, преподаватель — Майский Р.А. Специальность - Математические методы в экономике Дисциплина - Эконометрическое моделирование Выбор формы уравнения регрессии Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров Суть регрессионного анализа
ОНАС им. Попова, 2018 г., г. Одесса, Украина. Предмет - эконометрия. Введение. Линейная регрессия и её особенности. Оценка параметров линейной регрессии. Заключение. Объем - 12 с.
ВГАСУ, г. Воронеж, дисциплина "Эконометрика", 2008 г., 17 с.
Теоретическая часть
Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и гетероскедастичными остатками
Практическая часть
Определение формы эмпирического ряда распределения
Расчет показателей дисперсии
Анализ ряда динамики
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080103.65 "Национальная экономика" ДНЭ. – М.: МИИТ, 2011. – 40 с. Комплекс позволит: знать и уметь: проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений; строить эконометрические...
РГОТУПС, 2003 г.
Содержание
Введение
Линейная модель множественной регрессии
Решение
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Показатели качества регрессии
Предпосылки метода наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
Фиктивные переменные во множественной регрессии
Модели временных рядов
Системы эконометрических уравнений
ЗНУ 2010. Макаренко О. І. Економетрика. Методичні рекомендації для лабораторних робіт. Запорізький національний університет, Україна, 2010, 44 с. Лабораторна робота № 1 Оцінка параметрів регресійної моделі. Метод найменших квадратів. Лабораторна робота № 2 Оцінка параметрів лінійної регресії. Оцінка якості та статистичної значущості моделі. Лабораторна робота № 3 Автокореляція...
Алматы: Бастау, 2007. — 214 б. Оқулықта эконометриканың теориялық негізі мен күрделі матема-тикалық дәлдемесі терең келтіріліп, осы әдістердің математикалық аппаратын тәжірибелік есептерге қолдану жолы, математикалық тұрғыда қою, компьютерде шығару алгоритмдері қабілетті оқырман өз бетінше оқып, түсіне алатындай етіп жазылған. Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, сонымен...
2007 - 65стр. Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений экономических специальностей, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
В работу входят следующие пункты: введение, методы моделирования нелинейного программирования, графическое решение задач нелинейного программирования, метод множителей Лагранжа, элементы выпуклого программирования, заключение и список использованной литературы
Учебное пособие для студентов экономических специальностей гуманитарных вузов. - М.: Из-во МФА, 2001. - 54с. Настоящее учебное пособие содержит краткий курс лекций, контрольные задания, систему тестов, учебную программу, вспомогательные материалы и статистические таблицы, а также методические указания по дисциплине «Эконометрика». Оно подготовлено в строгом соответствие с...
28 с. , 10 рис. , 6 источников Цель работы: исследование модели множественной регрессии. Методы решения: метод наименьших квадратов. Курсовая работа направлена на исследование функционирования предприятия, путем анализа построенной модели множественной регрессии. Данная модель позволит произвести мониторинг регрессирования многих факторов на интересующее нас поведение...
10 с. Вариант 5 Задача 1 Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции Построить поле корреляции результата и фактора. Задача 2 Имеются следующие...
Расчеты модели. Спецификация модели, априорные предположения. Я анализировала ситуацию на рынке недвижимости 1996 года, используя данные о рынке строящегося жилья. В качестве результативного признака y рассматривалась цена, в качестве факторных: x1 – число комнат в квартире x2 - площадь квартиры z – фиктивная переменная, принимает значение 1, если дом кирпичный и 0 в противном...
Решение задачи по эконометрике на тему "Множественная регрессия" на примере.
Имеются следующие условные данные о сменной добыче угля на одного рабочего y, мощности пласта x1, и уровня механизации работника x2 характеризующие процесс добычи угля в 10 шахтах.
Предположим, что между переменными y, x1 и x2 существует линейная корреляционная зависимость. Найдем уравнение...
СЛИ, ФУЭ, 27 с. Исходные данные Задание: Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и на их основе и по t – критерию для коэффициентов регрессии отберите информационные факторы и модель. Постройте модель только с информационными факторами и оцените ее параметры. Рассчитайте параметры линейного уровня множественной регрессии с полным перечнем факторов в...
БГУИР ИИТ 32 вариант.
Построение и анализ линейной множественной регрессии.
Системы одновременных уравнений и их идентификация.
Анализ временных рядов и прогнозирование.
Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 22 с. 13 вариант Дисциплина - Эконометрика Индивидуальное домашнее задание Задания: Методом наименьших квадратов найти оценки коэффициентов линейной регрессионной модели зависимости объема потребления э/энергии от объемов валовой продукции и инвестиций в цветной металлургии данного региона РФ. Проверить статистическую значимость коэффициентов...
ЧДИЭУ 2011, 9ст Содержание Введение Временный ряд Понятие временного ряда Факторы, под воздействием которых формируются уровни временного ряда Выявление тренда Построение трендовой модели Проверка адекватности моделей Оценка качества, значимости и точности модели Построение прогнозов Вывод Список использованной литературы
Рассмотрено пять тем практических работ по решению задач множественной регрессии по дисциплине «Эконометрика». Методическое пособие может быть использовано как для практических занятий, так и для самостоятельных занятий студентов.
Содержание. Введение. Модель парной линейной регрессии Метод наименьших квадратов (НМК) для парной линейной регрессии Коэффициент детерминации Заключение Список используемой литературы
Контрольная работа по эконометрике
Урфу, специальность финансы и кредит, 3 курс
оценка уравнения параболической, логарифмической регрессии, построение диаграмм рассеяния и кривой регрессии, оценка параметров линейного тренда методом наименьших квадратов (МНК).
Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Эконометрика» для студентов заочного отделения ИММиФ. Под редакцией д.ф.-м.н. профессора В.В. Свиридова. Воронеж: ИММиФ , 2005. - 68 с.
Содержание.
Общие методические указания.
Примеры выполнения контрольных заданий.
Пример выполнения контрольного задания N1.
Пример выполнения контрольного задания N2....
Учебное пособие. - Сумы: СумГУ, 2003. - 271с.
Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании.
Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы с...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів,...
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою...
Готовые ответы на тесты по нелинейной регрессии: определены основные параметры нелинейной регрессиии, тест Рамсея, тест Дарбина-Уотсона, тест Бокса-Кокса, бета-коэффициент, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности, коэффициент регрессии, коэффициент корреляции.
УГНТУ, Уфа/Россия, 2010. — 24 с. Вариант 9, преподаватель Майский Р.А. Специальность - Математические методы в экономике Дисциплина - Эконометрическое моделирование Теоретические основы. Классы нелинейных регрессий Нелинейная регрессия относительно включенных в анализ объясняющих переменных. Методы оценки параметров Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам. Методы оценки...
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009 г. 33 стр.
Дисциплина - Эконометрика
Теоретические основы методов построения нелинейных регрессионных моделей
Линейная регрессия и виды нелинейных моделей регрессии
Линеаризация и логарифмические преобразования
Оценка качества и адекватности модели
Парная нелинейная регрессия и линеаризация на примере влияния уровня инфляции на количество...
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М., 2000 Содержание : Предисловие Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов Эконометрика и ее связь с экономической теорией Две переменные: меры изменчивости и связи Метод наименьших квадратов Прямолинейный характер связи между...
Парная регрессия и корреляция.
Множественная регрессия и корреляция.
Метод наименьших квадратов.
системы эконометрических уравнений.
и. т. д.
Вэпи 2 курс.
Методические указания по написанию курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 080100.62 "Экономика", Тюмень: Издательский центр БИК ТюмГНГУ, 2015. – 16 с. Введение. Цель и задачи курсовой работы. Выбор темы курсовой работы. Содержание курсовой работы. Оформление курсовой работы. Рейтинговая оценка знаний студентов. Список рекомендуемой литературы....
Учебник. — М.: Экзамен, 2002. — 576 с. Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Предисловие. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. Эконометрика = экономика + метрика. Структура эконометрики. Специфика...
Определение эконометрики.
Взаимосвязь эконометрики с другими дисциплинами.
Методология построения эконометрических моделей.
Области применения эконометрических моделей. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях.
Основные задачи прикладного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и значение.
Выбор типа математической функции.
Парная регрессия.
Метод...
Ответы на вопросы по Эконометрики за 5 курс 3 семестра. Национальный Институт Екатерины Великой.
Эконометрический метод
Проблема мультиколлинеарности
Фиктивные переменные
Предпосылки метода наименьших квадратов
Гетероскедастичность
Типы систем эконометрических уравнений
Проблема идентифицируемости
Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов
Аддитивная и...
Здесь предоставлены ответы на эти вопросы: Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Информационные технологии на базе ПЭВМ в эконометрическом исследованиях. Классификация переменных в эконометрических исследованиях. Понятия спецификации и идентифицируемости модели. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке)....
МФЮА, 2016, 6 стр Дисциплина — Эконометрика 1 вариант Задание № 1 Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной Y = A + B*X: Построить эти точки в системе координат XOY и методом наименьших квадратов Найти неизвестные коэффициенты А и В. Задание № 2 Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y(в тоннах) и мощностью пласта Х(в метрах) по...
2 курс, 3 семестр, менеджмент. что такое эконометрика? Каков дословный перевод термина «эконометрика»? Непосредственно с какими дисциплинам связана эконометрика? Укажите три основы эконометрики. В чем связь эконометрики и экономической теории? В чем связь эконометрики и экономической статистики? В чем связь эконометрики и высшей математики? В чем заключается цель эконометрики?...
3 курс, 1 семестр, специальность "Математические методы в экономике".
Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики. Классификация моделей и типы данных. Этапы построения эконометрической модели. Модель парной регрессии. Случайный член, причины его существования. Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова). Метод наименьших квадратов. Свойства коэффициентов...
Экзамен. - МГУПИ, г. Москва, 2012. - 48 с. Оглавление Охарактеризуйте эконометрику как междисциплинарное научное направление Охарактеризуйте сущность и цель корреляционного анализа. Коэффициент корреляции и диапазоны его значения. Перечислите и поясните основные параметры случайных величин. Раскройте сущность и принципы построения гистограммы Раскройте сущность и принципы...
Ответы на экзаменационные вопросы по эконометрике, содержит формулы и графики. – Уфа: УГАТУ , 2014. – 24 с. Теоретические вопросы к экзамену по эконометрике: Данные. Классификация данных в зависимости от шкалы измерения. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины, функция распределения и функция плотности распределения. Нормальный закон распределения....
Экзамен. — Барнаул: Алтайский государственный университет, 2013. — 14 с. Анализ временных рядов. Предмет и метод дисциплины. Эконометрическая модель. Классификация моделей. Ошибки построения моделей (1-ого, 2-ого, 3-его и 4-ого рода). Этапы построения эконометрических моделей. Статистический анализ данных. Выборочное наблюдение и его свойства. Репрезентативность выборки. Методы...
Новосибирск, 2009 год. Выполнено задание по 74 варианту. Задание индивидуальное: Проверить по 5%-му критерию Дарбина–Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными. Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости Оценить качество...
СевНТУ, Севастополь. 23 стр.
Дисциплина: «Прикладная статистика»
Целью данной работы является научиться применять теоретические знания по теме «Одномерный регрессионный анализ» при решении экономических задач с помощью системы GRETL.
Задание 1
Компания «Лагуна», которая обеспечивает стеклянными бутылками множество изготовителей безалкогольных напитков, обладает следующей...
ВУЗ не известен, 2010. — 24 с. По данным представленным в таблице 1 , изучается зависимость индекса человеческого развития от переменных: х1 – ВВП 1997 г., % к 1990 г.; х2 – расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП; х3 – расходы домашних хозяйств, % к ВВП; х4 – валовое накопление, % к ВВП; х5 – суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения; х6...
Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, 2010 год, 6 страниц
Лабораторная работа №1 "Оценка влияния количественных показателей друг на друга"
Даны значения Х и Y, произведён расчёт коэффициента корреляции, сделаны выводы о характере связи
Лабораторная работа №2 "Парная регрессия"
По реальным статистическим данным построена модель парной регрессии и...
ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Финансовая математика Практическая работа Задание: на основе приведенных данных рассчитать прогнозные значения на три года вперед, используя: Линейные тренды с оценками параметров по методам двух крайних и средних групповых точек; Показатели среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста; Интерполяционный многочлен Лагранжа; Оценить...
ИжГТУ, Ижевск, 2011 год. Контрольная работа по эконометрике. На основании данных: Проверено наличие коллинеарности и мультиколлинеарности факторов. Построено уравнение линейной регрессии. Определен коэффициент множественной корреляции. Проверена значимость уравнения при уровнях значимости 0,05 и 0,01. Построены частные уравнения регрессии. Определены средние частные...
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання XLS Завдання: Для заданих значень Y, X та Z, які відповідають змінним функції Кобба–Дугласа визначити та дослідити параметри моделі нелінійної лінійної регресії. Побудувати довірчий інтервал для функції регресії.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання XLS Завдання: Використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта перевірити наявність гетероскедастичності. Використовуючи тест Глейсера перевірити наявність гетероскедастичності.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання XLS Завдання: Для даних значень X та Y побудувати і дослідити модель парної лінійної регресії.
В ходе лабораторной работе выполнены следующие задания: .
*На основание статистических данных, предоставленных Федеральной службой государственной статистики построена модель линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов.
*Для заданной функции с учётом ошибки прогноза построена модель линейной регрессии с помощью методов наименьших квадратов.
*Для построение модели...
Задание на ргр: Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной и гиперболической парной регрессии. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените с помощью...
Волгоград, ВолГУ, 2009.
Исследуется зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004 г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Построение поля корреляции;
Приведение данных нелинейных регрессий к линейному виду;
Оценка тесноты связи с помощью индекса корреляции и индекса детерминации;
Оценка силы...
Московский областной институт управления. 2010 г. 17 стр. Оценки неизвестных параметров уравнения парной регрессии, статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров; рассчитать коэффициент эластичности и дать экономическую интерпретацию коэффициентам регрессии и эластичности; определить среднюю ошибку аппроксимации; найти доверительные интервалы для коэффициентов...
Практическая часть: Явка избирателей на избирательный участок № 789
Исходные данные. (Число проголосовавших Время от началаЧасы). Определение параметров уравнения регрессии. Определение дисперсий, отклонений и ошибки. Анализ полученной регрессии. Доверительные интервалы.
ВолГУ 2009
Исследовать зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Все показатели верны и рассчитаны самостоятельно, работа выполнена на "отлично".
Построение графика динамики временного ряда;
Построение моделей трендов:
1. y=a+bt
2. y=a+b/t
3. y=e(a+bt)
4....
Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 16 с. 13 вариант Дисциплина - Эконометрика Индивидуальное домашнее задание Задания: Построить поле рассеяния и на основе его визуального анализа выдвинуть гипотезу о виде зависимости потребительских расходов от денежных доходов на душу населения; записать эту гипотезу в виде регрессионной модели. Вычислить коэффициент корреляции между денежными...
ТГСХА - 16 стр. Задача 1: По 10 сельскохозяйственным предприятиям имеются данные о себестоимости молока и средней продуктивности молока.
Рассчитать параметры уравнения парной линейной регрессии зависимости себестоимости молока от средней продуктивности.
Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.
Найти средний (обобщающий) коэффициент эластичности....
КНЕУ
Преподаватель Романюк
Постановка задачі
Розрахунок системи нормальних рівнянь і визначення оцінок параметрів моделі двома способами. Зміст оцінок параметрів
Перевірка адекватності моделі
Розрахунок загального коефіцієнта детермінації
Розрахунок скорегованого коефіцієнта детермінації
Визначення часткових коефіцієнтів детермінації
Розрахунок загального коефіцієнта...
ЛНУВМтаБТ ім. С.З Ґжицького, Львів/ Україна, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, 2012. Дисципліна - Економетрія. Лабораторна робота У архіві два файли: перший - короткий опис лабораторної роботи Побудова економетричної моделі на основі одночасних структурних рівнянь. У1- продуктивність праці; У2 – з/п. Дві змінні У1 та У2 - ендогенні.; Х1 – фондомісткість продукції;...
Преподаватель РОМАНЮК, 2011год
Постановка задачі
Розрахунок системи нормальних рівнянь і оцінка параметрів моделі трьома способами
Розрахунок дисперсії залишків і оцінка адекватності моделі
Перевірка значущості параметрів, моделі і коефіцієнта кореляції
Розрахунок інтервальних прогнозів математичного сподівання та індивідуального значення залежної змінної на 1 рік
Висновки
ДДФА, 2010, звіт + розрахунки в MS Excel Завдання - дослідити, яким чином впливають торгівельна площа, середньоденна інтенсивність потоку покупців та середньоденний дохід на річний товарообіг філії.
Таблица – Показатели деятельности предприятий торговли за отчетный год № пред-приятия Затраты на 1 руб. продукции, руб. Стоимость основных фондов, млн. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. Х1 Х2 У 1 96 3,8 220 2 52 5,9 1070 3 60 6,0 1000 4 89 4,2 606 5 82 4,5 780 6 77 4,9 790 7 70 5,0 900 8 92 4,0 544 Средние ожидаемые значения показателей (план) 80 5,0? По статической информации,...
Київ: КНЕУ, 2013. — 5 с. Викладач — Романюк Т. П. Дисципліна — Економіко-математичне моделювання Постановка задачі Нормалізація даних Розрахунок матриць (r xx ) -1 , r xy та коефіцієнту β Побудова економетричної моделі на основі нормалізованих даних Висновок
УРСЭИ, 2 семестр заочного отделения, специальность - экономика труда
страниц
12. вариант 8
Имеются данные о потребительских расходах на душу населения Y (руб. ) и средней заработной плате и социальных выплатах X (руб. ) по 12 районам регионов.
Задача 1.
1. Построить поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений регрессии: линейной, степенной, показательной и равносторонней гиперболы.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом....
Конспект лекций. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. — 68 с. Типы данных. Измерения в экономике. Классы моделей. Типы зависимостей. Модель парной регрессии. Свойства выборочных ковариации и дисперсии. Метод наименьших квадратов (МНК). Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации. F-тест на качество оценивания. Предпосылки регрессионного анализа. Стандартные ошибки...
Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы и аудиторной работы на ПЭВМ. Для студентов 3 курса, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Экономика труда» НИТУ МИСИС. 080502 Новотроицк. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование. Временные ряды. Парная регрессия и корреляция....
Методические указания по практическим работам. - Тихоокеанский государственный университет, 21с.
Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Эконометрика» включают тематику вопросов, выносимых для самостоятельной подготовки, задачи, которые решаются студентами под контролем преподавателя или самостоятельно во время аудиторных занятий, примеры решения задач.
Лабораторная работа по эконометрике.
Белорусский государственный университет Факультет прикладной математики и информатики Курс: 4 Семестр: 8
Перечень задач исследования
Построить, осуществить анализ адекватности и анализ остатков 4 вариантов регрессионных моделей, отличающихся выбором эндогенной переменной. венно переменные R, Z, P, Q. В качестве факторов использовать...
Исследуется зависимость размера дивидендов акций группы компаний от доходности акций, дохода компании и объема инвестиций в расширение и модернизацию производства. Исходные данные представлены выборкой объема
Парная линейная регрессия
Множественная линейная регрессия
ХНЭУ: Построение и анализ эконометрических моделей динамики
Цель: закрепление теоретического материала и практического материала по теме «Эконометрические модели динамики», приобретение навыков построения и анализа эконометрических моделей динамики.
Задание: построить модель декомпозиции по данным временного ряда
Основное содержание В базе данных (Таблица 3) даны значения показателей производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Рассматриваются следующие показатели: Y2 – индекс снижения себестоимости продукции Y3 – рентабельность Х5 – удельный вес рабочих в составе ППП Х8 – премии и вознаграждения на одного работника Х11 – среднегодовая численность ППП Х12 –...
Часть1 Построить однофакторную модель зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий. 1) Определить значения описательных статистик для факторного и результативного признаков (среднее, дисперсия, мода, медиана) и объяснить их. 2) Построить диаграмму рассеяния зависимой и независимой переменных. Объяснить возможные причины...
Построить однофакторную модель зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий. Построить многофакторную модель зависимости результативного признака Y от факторных признаков Х в соответствии с вариантами заданий. Для данных части 1 рассчитать параметры нелинейных функций зависимости y от x и оценить каждую модель с помощью средней...
Методические указания к выполнению лабораторной работы по эконометрике. Всемирный технологический университет. Оренбург, 2007. - 17 с. Описана методика выполнения лабораторной работы по эконометрике. Содержание Анализ корреляции с использованием возможностей табличного редактора MS Excel Цель работы и задачи работы Исходные данные для проведения лабораторной работы Построение...
ХНЭУ, Харьков, 2012
Дисциплина - Прогнозирование социально-экономических процессов
Лабораторная работа
Цель работы: закреплении теоретического и практического материала, приобретение умений построения нелинейных моделей тренда.
Задание:
построить график зависимости Yt.
проанализировав график сделать предположения относительно вида модели, в модуле Нелинейные модели...
Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, 2010 год, 6 страниц
Лабораторная работа №3 "Построение модели множественной регрессии методом наименьших квадратов"
Строится многофакторная модель с помощью МНК и проводится проверка её статистической значимости
Лабораторная работа №4 "Построение многофакторной модели матричным способам"
По тем же исходным данным...
По данным, приведенным в таблице, построить линейную, степенную, показательную и гиперболическую модели. Выбрать наиболее подходящий тип зависимости для исходных данных. (АГТУ, 2 курс, 3 семестр, менеджмент)
Ннгу им Лобачевского, преподаватель Отделкина
Отбор факторов для построения модели. Линейная модель, Проверка предпосылок мнк, Множественная модель, Временные ряды
ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". - 2 курс.
В данной работе содержится полная (как теоретическая, так и практическая) информация о построении нелинейных регрессионных моделей путем приведения их к линейному виду с помощью логарифмирования (где это возможно) и решение проблемы построения регрессионных моделей внутренне нелинейного вида с помощью Microsoft Excel (ПП "Пакет...
Оренбург / Россия, ОГИМ 2010 г. По 30 регионам имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии. Формат .doc. 3 стр.
В работе содержится подробное описание методики построения парной регрессионной модели по эмпирическим данным и последующая проверка модели на адекватность и значимость ее коэффициентов с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит" 2 курс
17 стр.
Дисциплина - Эконометрика и прогнозирование
Содержание.
Введение.
Теоретическое обоснование модели.
Анализ временных рядов данных на стационарность.
Проверка Gdp на стационарность.
Проверка шэрагу Exp на стационарность.
Проверка шэрагу Nx на стационарность.
Построение модели.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
В этом пособие предлагаются самостоятельные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей и направлений. Весь курс "Эконометрика" разбит на 4 части: Парные корреляции и регрессии; Множественные корреляции и регрессии; Анализ временных рядов; Системы эконометрических уравнений. В качестве...
Огляд стану економіки Єгипту.
Обґрунтування моделі та вихідні дані.
Перевірка рядів даних на стаціонарність.
Побудова моделі та перевірка статистичних гіпотез.
Побудова графіків залежності стандартизованих залишків від номера спостереження та розрахункових значень залежної змінної.
Перевірка моделі на наявність гетероскедастичності.
Перевірка моделі на наявність...
ВЗФЭИ, Эконометрика. Применение регрессионных моделей для предсказания объема реализации одного из продуктов фирмы. Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Выбор вида модели и оценка ее параметров. Оценка качества модели Оценка влияния отдельных факторов на зависимую переменную на основе модели (коэффициенты эластичности, β и ∆...
РФ, Ростов-на-Дону. 2015 год. 3 страницы. Задание: Менеджер компании располагает данными по продаже продукции на мировом рынке в зависимости от колебания его цены. Эти данные приведены в таблице.(таблица в файле) Нужно: 1) построить поле корреляции результативного и факторного признаков, сделать вывод о форме связи между ними; 2) рассчитать линейный коэффициент корреляции и...
Проверка наличия аномальных наблюдений. Построение линейной модели. Проверка адекватности линейной модели на основе исследования: а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков поворотных точек. б) независимости уравнения ряда остатка по d-критерию. в) нормальности распределения остаточной компоненты по -критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7. г) средней...
Программированное задание по эконометрике - решенные задачи НИМБ, вариант 6
Решение задач Требуется:
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Задача 2
1....
Составитель Яновский Л. П. Рабочая программа по дисциплине "Эконометрика" по направлению 080100 магистр экономики, Воронеж, 2009. Целевая установка и организационно-методические указания Содержание тем Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия Проблема...
Карачевский филиал Госуниверситета-УНПК, Николаева Е.Е., 21 стр., 2012 г.
Введение.
Цели и задачи дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины.
Структура учебной дисциплины и распределение ее трудоемкости.
Технологическая карта учебной дисциплины.
Самостоятельная работа студентов....
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь/Россия, 2011 - 18с. Дисциплина - Эконометрика.
Разложение общей суммы квадратов в двухфакторном дисперсионном анализе.
Оценки дисперсий.
Способы проверки распределения на нормальность.
Университет им.Витте, Москва, 2011, специальность "Финансы и кредит" Задача Разработка и анализ эконометрической модели. В таблице представлены статистические данные о расходах на питание различных групп населения в зависимости от уровня их суммарных доходов в месяц. Требуется: Построить линейную однофакторную модель зависимости между доходами семьи и расходами на продукты...
Контрольная с заданием и решением: построить поле корреляции Для характеристики зависимости у от х, построить линейное уравнение парной регрессии у от х; оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и коэффициента детерминации;
оценить качество линейного уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации;
дать оценку силы связи с помощью среднего коэффициента...
Расчетная работа по предмету Эконометрика. 20 вариант. Сдавалось в УГАТУ в 2010 году. Даны 4 задания по вариантам. Задание 1-Построение однофакторных уравнений регрессии. Задание 2-Построение нелинейной регрессии. Задание 3-Построение уравнения многофакторной регрессии. Задание 4-Моделирование одномерных временных рядов. В архиве собственно само задание на отсканированных...
3 задачи: парная линейная регрессия (построение модели, анализ качества, точечный и интервальный прогнозы), множественная регрессия (построение модели с помощью метода многошагового регрессионного анализа, прогноз), сглаживание временного ряда - все подробно описано, приведены результаты промежуточных расчетов, сделаны выводы. Сдано для специальности "Математические методы в...
ГОУ ОГУ 080116.6011.07 - Оренбург, 2007. - 46с. Введение Исследование взаимосвязи между уровнем смертности и основными демографическими показателями Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) Исследование модели на мультиколлинеарность Признаки мультиколлинеарности Методы устранения мультиколлинеарности Рекуррентный метод наименьших квадратов Метод главных...
Дубна: МУПОЧ, 2012. — 10 с.
Дисциплина — Эконометрика
Расчетно-графическая работа
Построение и анализ регрессии
Линейная регрессия (Исходные данные за 2012 год)
Для исследования используем пакет STATISTICA
Исследование корреляции исходных данных
Строение и анализ регрессии
Система линейных структурных уравнений (Исходные данные за 2012 год)
Исследование корреляции...
Задание №1.
По 15 предприятиям, выпускающим один и тот же вид продукции известны значения двух признаков.
x – выпуск продукции, тыс. ед;
y – затраты на производство, млн. руб.
Требуется:
Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи;
Построить модели:
Линейной парной регрессии;
Полулогарифмической парной регрессии;
Линейной парной регрессии;
Задание...
СПБГУЭФ 2010 г. Задачи приведены с подробным решением. 1 задача - построить график корреляции, определить: коэффициент корреляции, уровень и точку регрессии, ошибку аппроксимации, с заданной вероятностью в 0,95 оценить статич. значимость уравнения и интервал величины расходов. 2 задача - заполните таблицу дисперсионного анализа, сделайте выводы о: значимости уравнения регрессии...
Задание 1.1. Дано. По территориям Центрального района за 1995 г. имеются следующие данные: У - средний размер назначенных ежемесячных пенсий, руб.; Х - прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, руб., представленных в таблице 1. Необходимо. Выполнить следующий анализ связи между У и Х: - построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи, -...
Задача 1. Дано: По приведенной форме модели уравнений: система уравнений из 3-х уравнений (картинка не скопировалась). найдите структурные коэффициенты модели: у1 = (2+Ф)х1+4х2+10х3. у2= 3х1-(6+И)х2+2х3. у3 = -5х1+8х2+(5+Ф)х3. Задача 2. Дано: По 30 территориям России известны данные о среднедневном душевом доходе в рублях (у), среднедневной заработной плате одного работающего в...
Дано:
По 12 территориям региона за некоторый год имеются следующие данные:
Х - среднедушевой прожиточный минимум в день на одного трудоспособного жителя региона, руб.
У - среднедневная заработная плата трудоспособного жителя региона, руб.
Варианты исходных данных представлены в таблице 1.
Необходимо:
1. Построить график зависимости У от Х.
2. Построить линейное уравнение...
Задача
Дано:
По 12 территориям региона за некоторый год имеются следующие данные:
Х - среднедушевой прожиточный минимум в день на одного трудоспособного жителя региона, руб.
У - среднедневная заработная плата трудоспособного жителя региона, руб.
Варианты исходных данных представлены в таблице 1.
Необходимо:
1. выполнить прогноз заработной платы У при прогнозном значении...
Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять месяцев, а также стоимости основных производственных фондов (Ф) за двенадцать месяцев текущего года.
1. Выбрать факторный и результативный признаки. Произвести графический анализ данных. Выбрать приемлемую модель, произвести её спецификацию.
2. Определить МНК-оценку параметров модели, выяснить их значимость, а...
ПИЭФ, г. Пермь, 40с.
Эконометрика
Задача.
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
Оценить тесноту связи с помощью показателей...
Филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске Кафедра: Экономических наук КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: Экономико-математические методы и модели. Решение задач из разных разделов дисциплины с помощью программного обеспечения Mathcad. Преподаватель Аввакумов. В. Г.
Калининград 2008 год, Калининградский Государственный Технический Университет, Дисциплина - Эконометрика Тематика задач: Парная регрессия Линейная регрессия Мультипликативная модель
УФ ОГУ, курс 2, семестр 4, сдана в 2008 г. Задача 1 Пусть на основе набора наблюдений Хi, Yi, i=, приведенной в таблице 1, по МНК составлена линейная регрессия Y на Х. В предположении, что выполнены условия нормальной линейной регрессионной мо-дели Yi = а+bХi+εi , Требуется: а) Установить по результатам наблюдений зависимость результативного признака Y от признак-фактора Х; б)...
ИрГТУ, 3 курс, задача на парную линейную регрессию, весь ход решения рассмотрен очень подробно на 6 стр., с построением корреляционного поля и теоретической прямой (уравнение Фишера).
По опытным данным найти вид уравнения регрессии; рассчитать основные характеристики и параметры; в поле корреляции построить график линии регрессии и нанести данные наблюдений.
Используя КМНК найти параметры структурной модели по данным.
По данным временного ряда выявить его структуру, рассчитать компоненты модели и сделать прогноз на 4 дискрета времени.
Россия, Смоленск: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская академия экономики и права» Смоленский филиал, 2012 год - 6 страниц.
4 Курс.
Контрольная работа.
Вариант 1.
По данным, представленным в таблице, определить методом наименьших квадратов параметры зависимости вида. Вычислить индекс корреляции и сделать вывод о...
Россия, Смоленск: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская академия экономики и права» Смоленский филиал, 2012 год - 6 страниц. 4 Курс. Контрольная работа. Вариант 3. По данным, представленным в таблице, определить методом наименьших квадратов параметры зависимости вида. Вычислить индекс корреляции и сделать вывод о тесноте...
2008 г. 17 с. ФИНЭК. Дисциплина - Эконометрика. Содержание. Задача № 1. По регионам страны изучается зависимость ВРП на душу населения (y - тыс. руб. ) от инвестиций в основной капитал (x - тыс. руб. ): идет таблица. Задание: 1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал. 2. Определите параметры...
ДВГУ - финансы и кредит-дистанционное образование
Для трех видов продукции A, B и С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом: yA = 600, yB = 80+0.7x, yС = 40x
0.5. Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл. Сравните при x=1000 эластичность затрат для продукции B и С....
Тисби Казань, Гумерова В.В. 2024. Вопрос 1. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. Вопрос 2. Проблема идентификации. Вопрос 3. Задача. Задан временной ряд ежеквартальных значений переменной X:
Тисби Казань, Гумерова В.В. 2024 Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 199X г. (см. таблицу своего варианта). Требуется: 1 Построить линейное уравнение парной регрессии от. 2 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. 3 Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и...
Задача 1 По группам предприятий за отчетный год имеются следующие данные: № предприятия Годовая производительность труда работника тыс.руб Вооружённость труда основным капиталом тыс. руб/чел. Удельный вес оборудования в стоимости основного капитала Текучесть кадров Интегральный показатель использовании я рабочего времени 1 360 15,2 0,39 9,1 2 298 12,8 0,29 10,1 3 328 13,8 0,34...
Финек, 35 стр. В данном документе приведены задачи с пошаговым решением типовых задач.
Также представлены необходимые приложения: Таблица значений F-критерия Фишера (двусторонний), Таблица критических значений t-статистики Стьюдента, Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости, Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема.
Решенная контрольная работа. Задания взяты из ЯРГУ им. П. Г. Демидова на темы: Построение парной регрессионной модели, позволяющей прогнозировать зависимость доходности компании А от доходности компании В. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии. Выполнить прогноз доходности компании А для момента i=3, при котором доходность компании В принимает значение х3 =...
В данном файле, приводится решения двух задач по дисциплине "эконометрика". Примеры взяты из двух тем:
-парная множественная регрессия
-парная линейная регрессия
страниц:16
Год: 2010
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 2009 г. Задания по темам: Исследование модели парной линейной регрессии на гетероскедастичность остатков. Парный корреляционно-регрессионный анализ, оценка параметров множественной регрессии. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Выбор наилучшего уравнения тренда. В *.doc - текст задания и отчет, в *.xls -...
АТиСО, 2010, 2 вариант Задача 1 Известны данные (в у. е. ) по доходам (х) и расходам (у) на непродовольственные товары для 15 домохозяйств: Задание: а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зависимости между ценой и количеством данного блага; б) Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии; в) Оцените коэффициент корреляции и детерминации; г)...
2 задачи. НИМБ 2009год
Задача 1:
Построение однофакторной модели регрессии.
Оценка качества построенной модели.
Анализ влияния фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Задача 2:
Построение линейной двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y от X1 и X2....
Методом наименьших квадратов найти оценки линейных уравнений регрессии, проанализировать тесноту линейной связи, проверить статистическую значимость параметров и уравнений регрессии, построить доверительные полосы надёжности, рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения, множественная зависимость, рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения, найти...
Для студентів напряму підготовки Економіка і підприємництво. - Кривий ріг: КТУ, 2009. - 154с.
Вступ
Предмет, методи і завдання дисципліни
Загальні поняття і засади економетричного
моделювання
Загальна лінійна економетрична модель
Нелінійні економетричні моделі
Мультиколінеарність
Гетероскедастичність
Автокореляція залишків
Економетричні моделі динаміки
Економетричні...
Методические указания Содержат пошаговую инструкцию решения задач по эконометрике Примеры расчета Корреляционный анализ Расчет парной корреляции Регрессионный анализ Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции
Виды временных рядов. Требования к исходной информации
Выявление тенденции с помощью сглаживания временных рядов по методу скользящих средних
Расчетная часть
Учебное пособие. - КГТЭИ. – Красноярск, 2002. – 46 с.
В предлагаемом издании рассматриваются вопросы изучения базовых элементов регрессионного анализа. Авторы учебного пособия стремились как можно более подробно и в то же время просто изложить теоретический материал учебного курса. Каждый из разделов учебного пособия содержит решенные примеры, для закрепления изучаемого...
СФ МИИТ, Россия. Смоленск, 2013. - 27 с.
Курсовая работа.
Вариант 5.
Дисциплина: Эконометрика.
Содержание:
Ковариационная матрица и ее оценка.
Система одновременных уравнений.
Задача 1.
Задача 2.
+ Excel с расчетами параметров функций (линейной, степенной, показательной, равносторонней гиперболы).
Краснодар: КубГУ, 2017. — 18 с. Содержание Системы одновременных уравнений Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений. Проблема идентификации модели Методы оценки систем одновременных уравнений Задача По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб.) y от ввода в действие новых основных фондов (% от...
Курсовая работа - Системы эконометрических уравнений их применение в эконометрике Национальный Институт Екатерины Великой, Москва, , 5 семестр 3 курса, 24 страницы, 2010 год. Содержание Введение Основные понятия эконометрики Понятие эконометрических уравнений Применение систем эконометрических уравнений Системы эконометрических уравнений Система независимых уравнений Пример...
Курс лекцій. — Харків: ХНАМГ, 2016. — 105 с. Метою курсу є вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їх практичного застосування для вирішення завдань організації, планування і управління. У результаті вивчення теоретичного курсу, виконання практичних і лабораторних завдань студенти повинні засвоїти методику математико-статистичної обробки...
Донецк, ДонТУ,2008. – 50с. В Методических рекомендациях по дисциплине «Эконометрия» приведен необходимый для решения практических вопросов теоретический материал, решение типовых задач, реализованное на компьютере с помощью прикладных программ Excel, а также контрольные задания. Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрия» разработаны доцентом кафедры «Финансы и...
Разделы:
Методы прогнозирования и их классификация.
Прогнозирование одномерных временных рядов.
Эконометрические модели прогнозирования.
Динамические модели прогнозирования.
МЭСИ, 47 вопросов.
Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено
В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака.
В матричной форме критерий метода наименьших квадратов записывается в виде
В матричной форме оценка вектора неизвестных...
МЭСИ, Москва, 2012
20 вопросов с ответами
Дисциплина - Эконометрика
Впроизводственной функции Кобба-Дугласа
Коэффициент эластичности в уравнении
Вектор оценок параметров регрессионной модели с помощью обобщенного метода наименьших квадратов:
В функции Кобба-Дугласа параметр K выражает:
Логит-модель имеет вид:
Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях...
МЭСИ, 59 вопросов (97 % вопросов имеют ответы). В матричной форме оценка вектора неизвестных параметров b регрессионного уравнения находится по формуле: В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака. Проверка качества построенного...
МЭСИ Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака В классической регрессионной модели, записанной в матричной форме, b имеет размерность В матричной форме критерий метода наименьших квадратов...
Материал содержит ответы на тесты по линейной регрессии: парная, множественная регрессии, определены показатели регрессиии, коэффициенты кореляции, детерминации, показателя средней квадратической сопряженност, коэффициента ассоциации Д. Юла, коэффициента контингенции К. Пирсона, коэффициента взаимной сопряженности К. Пирсона.
АСТ-Тесты по эконометрике для студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Составитель тестов: Л.О. Бабешко. Всего 402 вопроса. - 128с.
Примері:
Задание № 0002 ТЗ 1.1-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;
S: Модели, в которых присутствуют лаговые переменные, являются
линейными моделями
нелинейными моделями
моделями со случайными возмущениями
+...
Учебник. — М.: Российская экономическая академия, 2002. — 640 с. В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели...
Введение
Что такое валовой внутренний продукт и методы его расчета (что такое ВВП, методы расчета ВВП: доходный метод, затратный метод, реальный и Номинальный ВВП)
Что такое трендовые модели (временные ряды, что такое тренд, методы оценки тренда)
Предварительный анализ ВВП США (источники данных, анализ статистических данных по ВВП, анализ ВВП США: анализ составляющих ВВП США,...
Северодвинск, Севмашвтуз, 2010 г.-18 с.
Понятие временного ряда
Факторы, под воздействием которых формируются уровни временного ряда
Общая теория прогнозов
Выявление тренда.
Построение трендовой модели
Проверка адекватности моделей.
Оценка качества, значимости и точности модели
Построение прогнозов.
Контрольная работа состоит из 2 частей. в первой части нужно: Построить диаграмму рассеяния и нанести прямую регрессии. Убедиться, что между исследуемыми финансовыми показателями существует нелинейная взаимосвязь. Считая, что регрессия по представляется многочленом второй степени, найти оценки коэффициентов параболической регрессии и составить соответствующее уравнение....
НОУ ВПО ВИБ, 12 вариант, 2014. 25 с.
Тема: Статистическая и корреляционная зависимости.
По данным, приведенным в таблице:
построить линейное уравнение парной регрессии у на х;
рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи;
оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции, используя F-статистику, t-статистику Стьюдента и путем...
По 30 регионам имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии.
В контрольной работе рассмотрено понятие фиктивные переменные как индикаторные переменные, отражающие качественную характеристику. Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование, климатические условия, принадлежность к определенному региону. Чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или...
Практикум для всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля ― М. МГУТУ, 2007. - 54с.
Основная цель практических занятий по курсу: "Эконометрика" ― закрепление теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Практикум по курсу "Эконометрика" соответствует разделам теоретического курса и одновременно дополняет их. Состоит из...
Учебник для студентов экономического профиля всех специальностей и всех форм обучения, а также на специалистов, занимающихся проблемами экономического измерения, прогнозирования. - М. МГУТУ, 2005. - 161с.
Эта книга об эконометрических методах, применяемых при формировании экономических моделей спроса, предложений, ценообразования. Автор рассматривает возможности использования...
Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения― М.: МГУТУ, 2004. - 41с.
В учебно-практическом пособии доктора экономических наук, профессора Н.М.Хубулава в кратком и систематизированном виде изложено содержание курса эконометрики. После каждой темы даны (вопросы и тренировочные задания), позволяющие контролировать степень усвоения материала....
Для студентов всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля Москва: МГУТУ, 2009. - 104с. Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и математикой. Один из ответов на вопрос, что такое эконометрика, действительно может звучать так: это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. То есть мы используем данные или...
Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997. - 129с.
Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.
Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив...
Навчальний посібник. — Київ, 2000. — 121 с. Цей підручник є введенням до аналізу часових рядів, а також оглядом найбільш сучасних методів аналізу та обробки економічної інформації. Аналіз часових рядів є достатньо складною темою, і тому ця книга має за мету поєднання достатньої кількості теорії з практикою. Розглядаються декілька методів для аналізу, перетворення та...
Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с. Курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и типовые задачи. Оглавление Предисловие Введение Парная регрессия и корреляция Линейная модель парной регрессии и корреляции Нелинейные модели парной...
СГЭУ, 3 курс 6 семестр для всех специальностей. Понятие эконометрики. Основные этапы эконометрического исследования Классы эконометрических моделей Типы данных. Виды переменных Виды зависимостей Ковариация и корреляция Нахождение эмпирических коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова Стандартные ошибки МНК-оценок коэффициентов...
Основные понятия и особенности эконометрического метода Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: про-странственные данные и временные ряды. Специфика экономических данных. Классификация эконометрических моделей. Основные этапы построения эконометрических моделей. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. Анализ...
Билет 1
Назначение экономико-математических моделей. Переменные и параметры модели. Понятие функциональной и регрессионной связи между переменными. Назначение и отличия эконометрических моделей
Определение границ доверительных интервалов точечных оценок множественной регрессионной модели
Билет 2
Случайные переменные (дискретные и непрерывные), их закон распределения и основные...
МЭСИ, Москва, 2011
Тест содержит ответы на 27 вопросов электронного тестирования.
К эконометрическим моделям относятся:
При моделировании экономических процессов используют типы данных:
В эконометрических моделях результативный признак называют
В эконометрических моделях факторный признак называют
Для определения вида функциональной зависимости можно использовать:...
Вопросы.
Предмет и задачи эконометрики.
Основные этапы эконом. исследования.
эконометрическая модель.
Формы эконом-их моделей.
Процедура построения экон-их моделей состоит из след. этапов.
Особенности обоснования формы модели.
Методы отбора факторов.
Априорный подход.
Апостериорный подход к отбору факторов.
основные требования включения факторов.
Характеристики...
Ростов-на-Дону, Российская таможенная академия, 2015. - 48 с.
26 шпаргалок.
Преподаватель: Арженовский С.В.
Определение эконометрики. Предмет эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика.
Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.
Уравнение регрессии, его...
Включает в себя основные понятия и термины по эконометрике. Такие как: Автокорреляция. Авторегрессионная модель. Авторегрессия. Адаптивных ожидании модель. Аддитивная модель временного ряда. Бета-коэффициент. Верификация модели. Временной лаг. Временной ряд. Временное данные. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Долгосрочный мультипликатор и многие другие. 7 стр. формат: DOC.
Кратко даны формулы и алгоритм решения эконометрических задач по следующим темам:
временные ряды,
множественная регрессия,
парная регрессия и корреляция,
система эконометрических уравнений.
Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии....
11 стр.
Определение эконометрии.
Оценка существенности параметров.
Средняя ошибка аппроксимации.
Множественная корреляция и множественная регрессия.
Критерий фишера и стьюдинга.
Основное понятие временного ряда.
Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Кафедра інформаційних систем менеджменту, 2012 Дисципліна - Економетрія Модуль №1 викладач Степанюк О.І. Суть функціонального й кореляційного зв’язку Тестування наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера. Рівняння парної лінійної регресії. Пояснити економічний зміст його параметрів. Поняття економетричної моделі. Яка модель...
Всього 44 питання Питання до з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)» для студентів та студенток спеціальності «Облік та аудит» Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі. Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії. Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок...
Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012
Опис моделі.
Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів.
Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів.
Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації.
Перевірка гіпотез про коефіцієнт нахилу регресії. Перевірка значущості регресії....
Предмет и место эконометрики как науки. Экономико-математические и эконометрические модели. Понятие «вероятности». Три подхода к определению вероятности. Понятие «вероятности». Классическое определение, примеры. Понятие «вероятности». Эмпирический подход, примеры. Понятие «вероятности». Субъективистский подход, примеры. Основные понятия и предмет математической статистики....
36 вопросов. ПГУ г.Пермь 2 курс. Шишкин. 2009г. Спецификация модели Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров МНК Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии Нелинейная регрессия. Виды моделей Смысл коэффициента регрессии Применение МНК к моделям нелинейным относительно включаемых...
Понятие, предмет, задачи эконометрики.
Основные этапы развития эконометрики.
Особенности эконометрического метода.
Основные этапы моделирования связи методом регрессии и корреляции.
Спецификация моделей парной регрессии.
Линейная регрессия и корреляция.
Нелинейная регрессия.
Прогнозирование по линейному уравнению регрессии.
Проверка значимости коэффициентов простой...
Предмет и задачи курса Определение экон-ки Эконометрика и экономич. теория Эконометрические модели Экономет-ка и ЭММ Область применения эконометрических моделей и методов Коэффициент парной корреляции Регрессионный анализ Построение модели Метод наименьших квадратов Построение линейной регрессии Корреляция Коэффициент детерминации Оценка значимости уравнения регрессии...
Теория + все формулы - остается только распечатать!
Парная линейная регрессия и корреляция. Формулы для определения параметров модели. Экономическая интеграция параметров модели.
Ковариация, коэффициенты корреляции и детерминации: формулы для их расчета; статистическая и геометрическая интерпретация.
Оценка значимости уравнения регрессии и его параметров.
Парная нелинейная...
2 курс, финэк, ответы к экзамену.
Предмет и задачи курса.
Определение эконометрики.
Эконометрика и экономическая теория.
Эконометрика и экономико-математические методы.
Парная регрессия и корреляция.
Уравнение регрессии, его смысл и назначение.
Выбор вида математической функции при построении регрессии.
Способ наименьших квадратов, условия его применения.
Определение...
В документе рассмотрены более 10-ти вопросов с краткими ответами на них. Например, простая линейная регрессия; оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов; коэффициенты корреляции и детерминации; множественная линейная регрессия; проблема мультиколлинеарности; корреляционная матрица; анализ временных рядов и т. д. Также приведены основные, часто...
Задача 1. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб. )от объема капиталовложений (Х, млн. руб. ). Требуется: 1. Для характеристики Y от Х построить следующие модели: - линейную, - степенную, - показательную, - гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: - индекс корреляции, -...
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения Парная корреляция и регрессия Ковариация. Выборочный коэффициент парной корреляции Оценка значимости выборочного коэффициента парной корреляции Модель парной регрессии. Основные понятия. Линейная парная регрессия Определение параметров линейной парной модели методом МНК Проверка значимости...
Решение 5 задач
СПбГУЭФ, 2009 год, заочный факультет 3 курс, преподаватель - Нерадовская
задачи: Задача
По 10 банкам изучается зависимость прибыли (у – млн. руб. ) от вложений в уставные капиталы предприятий (х – млн. руб. )
Построить поле корреляции рассматриваемой зависимости
Определить уравнение регрессии полулогарифметической модели: = а + b*lnх
Найти индекс корреляции и...
Вариант 11 Самарский государственный экономический университет, специальность Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 3 курс Задание: По 10 странам Западной Европы имеются следующие данные Х – доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП У – индекс развития человеческого потенциала, %. Признаки Х и У имеют нормальный закон распределения. Постройте поле...
Вариант4 №1 Экспериментально получены значения функции у = f(x), которые записаны в таблице: Х 4 5 6 7 8 Y 4,3 5,3 3,8 1,8 2,3 Найти методом наименьших квадратов функцию вида y = ax+b. Сделать чертеж. №2 В течение месяца были получены 10 уровней маржинального дохода (в процентах к выручке): 9; 7; 10; 11; 12; 8; 7; 6; 10; 9 Используя метод экспоненциального сглаживания для...
4 вариант. — Челябинск: ЧГУ, 2011. — 11 с. Задание Исследовать зависимость сменной добычи угля на одного рабочего от мощности пласта путем построения уравнения парной линейной регрессии. Для исходных данных, приведенных в задаче, требуется Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. Найти оценки и параметров модели парной линейной регрессии и. Записать...
БГСХА,33листа. В работе 3 задания: Построить однофакторную модель зависимости производительности труда y от стажа работы x по данным таблицы 1; Используя статистические данные (таблица 2) построить квадратичную модель; По 6 предприятиям региона (таблица 3) изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб. ) от ввода в действие новых основных фондов (% от...
Тесты на основные темы по эконометрике. временные ряды, множественная регрессия, парная регрессия и корреляция, система эконометрических уравнений. 15 стр. формат: DOC
Вариант 6.
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн руб. ) от объема капиталовложений (Х, млн руб. ).
Х 33 17 23 17 36 25 39 20 13 12
У 43 27 32 29 45 35 47 32 22 24
Требуется:
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2....
ИНЖЭКОН Санкт-Петербург/Россия, 2011 г. , 16 стр., 2 курс. Дисциплина - Эконометрика Линейный парный регрессионный анализ. На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков,...
УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2010, стр.5 задания для выполнения: 2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции. 4. Оцените тесноту связи с помощью показателя корреляции (ryx) и детерминации (r2yx), проанализируйте их значения. 5. Надежность уравнений в целом оцените через...
Вариант №2 Задание № 1 В таблице 3.2.1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги, X(t) – по- казатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень...
Проведите корреляционный анализ приведенных в приложении условных данных (экономических результатов деятельности российских банков или финансовых показателей крупнейших российских страховщиков, в зависимости от варианта).
Постройте таблицу парных коэффициентов корреляции.
Выявите и устраните явную коллинеарность среди факторных переменных.
Проведите регрессионный анализ данных,...
ЧитГУ, 2012
Дисциплина - Эконометрика
Задание №1
Некоторая фирма, производящая товар, хочет проверить, эффективность рекламы этого товара. Для этого в 10 регионах, до этого имеющих одинаковые средние количества продаж, стала проводиться разная рекламная политика и на рекламу начало выделяться , денежных средств. При этом фиксировалось число продаж. Предполагая, что для...
ЧитГу, 2012
Дисциплина - Эконометрика
Задание 2
Имеются данные о доли расходов на товары длительного пользования от среднемесячного дохода семьи. Предполагается, что эта зависимость носит нелинейный характер. Необходимо:
Найти уравнение нелинейной гиперболической регрессии
Найти парный коэффициент корреляции и с доверительной вероятностью , проверить его значимость
НИМБ, 2012. — 13 с. Дисциплина — Эконометрика 7 вариант Задание № 1 В таблице 1: Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги; (t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Задание № 2 В таблице: Y(t) – прибыль коммерческого банка; (t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц; (t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период. Требуется:...
Хабаровск: ХГАЭП, 2012. — 26 с., 1 курс Дисциплина — Эконометрика. Продвинутый курс Преп. Бушин П.Я. Задание по теме «Парная регрессия» Задание на тему «Множественная регрессия» Задание на тему «Анализ временных рядов»
Пермь: РГТЭУ, 2013 Вариант № 8 В контрольной работе решены 4 задачи с подробным решение м и графиками Задача 1 Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите...
НИМБ, Н. Новгород/Россия, 2011. – 8 с.
ст. преп. Сергеева Ю. В.
Дисциплина – Эконометрика
Задачи.
Задание 1 Y(t) - показатель эффективности ценной бумаги;
Х(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется:
Задание 2
Y(t) - прибыль коммерческого банка
X1(t) - процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц
X2(t) - процентные ставки по депозитным...
Курс лекций. – Астана, 2011. – 47 с. Содержание: Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка статистических гипотез. Парная линейная регрессия и корреляция. Модель множественной регрессии Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Нелинейные эконометрические модели. Гетероскедастичность. Динамический ряд.
СИБГАУ, Красноярск, Новоселов О.В., 2014. — 5 с.
Задание 1
Модель парной линейной регрессии.
Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал. Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать рисунок. Оценить качество...
ВУЗ не известен, 2010. — 15 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложения (Х, млн. руб.) Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков S²ε; построить график остатков Проверить выполнение предпосылок МНК Осуществить проверку...
ВУЗ не известен, 2010. — 26 с. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области Построим поле корреляции результативного признака (стоимости квартиры) и наиболее тесно связанного с ним фактора (жилой площади квартиры). Рассчитаем параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х Оценим качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю...
ВУЗ не известен, 2010. — 23 с. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х....
ВУЗ не известен, 2017. — 15 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.).
ВУЗ не известен, 2017. — 21 с. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. Строительная фирма занимается реализацией квартир в строящихся домах городов Подольск и Люберцы Московской области. Для выработки управленческих решений компании необходимо осуществить эконометрическое моделирование стоимости квартир на основании исходных данных, представленных...
ВУЗ не известен, 2010. — 5 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции ( , млн. руб.) от объема капиталовложений ( , млн. руб.) Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов;...
ВУЗ не известен, 2010. — 14 с. По данным, представленным в табл. 1.8, исследуется зависимость между величиной накладных расходов 40 строительных организаций Y (млн. руб.) и следующими тремя основными факторами: x1 – объемом выполненных работ, млн. руб. x2 – численностью рабочих, чел. x3 – фондом зарплаты, млн. руб.
ВУЗ не известен, 2010. — 17 с. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Отберите информативные факторы по пунктам 1 и 3....
ВУЗ не известен, 2010. — 14 с. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию углового коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; определить стандартную ошибку регрессии; построить график остатков. Проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов. Осуществить проверку значимости параметров уравнения...
ВУЗ не известен, 2010. — 20 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции ( , млн. руб.) от объема капиталовложений ( , млн. руб.) Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов;...
ВУЗ не известен, 2010. — 24 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (у, млн. руб.) от объема капиталовложений (х, млн. руб.) Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов;...
ВУЗ не известен, 2010. — 4 с. В результате анализа уровня потребления продукции по различным регионам страны выявлен ряд факторов, оказывающих на него существенное влияние: уровень урбанизации; относительный образовательный уровень населения; относительный возрастной показатель; относительная заработная плата; географическое положение региона. В данной задаче: Y (уровень...
ВУЗ не известен, 2010. — 12 с. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпускаемой продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.): Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию углового коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму...
ВУЗ не известен, 2010. — 33 с. определить наличие тренда; построить линейную модель , параметры которой оценить с помощью МНК; оценить адекватность построенной модели на основе исследования: случайности остаточной компоненты по критерию пиков; независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни и ) или по первому коэффициенту корреляции,...
Контрольная работа по эконометрике №1, Вариант 7, ВЗФЭИ, 3-й курс, специальность 600400 "Финансы и Кредит", 2009г.
1. Задача по эконометрическому моделированию стоимости недвижимости
2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
ВАРИАНТ 3.
Задача
1. По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Задание 1. Некоторая фирма производит товар и собирается проверить эффективность рекламы этого товара. Для этого в 10 регионах, до этого имеющих одинаковое среднее количество продаж, стала проводится разная рекламная политика и на рекламу начало выделяться Х1 денежных средств. При этом фиксировалось число продаж У 1. Предполагая, что для данного случая количество продаж Х...
Контрольная работа №3 Исследуется зависимость месячного расхода семьи на продукты питания (Z1) тыс. руб. от месячного дохода на одного члена семьи (Х1) тыс. руб. и от размера семьи (У1) человек. В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение множественной регрессии = a0 + а1*х1 + а2*х2 + а3*х3 Найдены парные коэффициенты корреляции (корреляционная матрица)...
Введение
Структура эконометрики. Специфика экономических данных
Нечисловые экономические величины
Статистика интервальных данных — научное направление на стыке метрологии и математической статистики
Эконометрические модели и методы
Эконометрика как область научно-практической деятельности. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности Заключение
М. Әуезов ат. ОҚМУ, 050508- «Есеп және аудит», 050509-«Қаржы», 050510-«Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050511-«Маркетинг» ,050507-«Менеджмент», 050506-«Экономика», 2 курс/3-4 семестр, 68 бет
3-курс; Автор - С. О. Смирнов, О. М. Притоманова, І. В. Харун; 155 страниц; Содержание -. Регресійний аналіз, регресійний аналіз для двох змінних, двовимірна регресійна модель, задача оцінки, інтервальні оцінки і перевірка гіпотез, розвиток двовимірної лінійної моделі регрессії, множинний регресійний аналіз, задача оцінювання припущення нормальності розподілу залишків, перевірка...
В работе представлена сквозная задача, которая состоит из следующих заданий:
Построить временной ряд вашей величины и вычислить ее основные числовые характеристики.
Сгладить ряд методом скользящих средних.
Проверить гипотезы о случайности временного ряда.
Провести автокорреляционный анализ временного ряда.
Оценить модели краткосрочного прогноза.
Определить степень...
4 вариант. СибГИУ, Новокузнецк, 2017, 17 с. По территориям Северо-Западного федерального округа РФ приводятся данные за 2004 г. Задание: Расположите территории по возрастанию фактора x. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи y и x. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной...
Определение коэффициентов эластичности по различным видам продукции и пояснение их смысла. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов. Как интерпретируются коэффициенты регрессии линейной модели потребления? Как строится структурная модель спроса и предложения? Задачи: 1. Модель Кейнса (упрощенная версия). – функция потребления; – функция инвестиций; – тождество...
РГСУ. ПИЭ. Эконометрика. Преподаватель Читаишвили Елена Тихоновна
По 13 регионам страны изучается зависимость среднемесячной заработной платы Y (тыс. руб. ) от инвестиций в основной капитал на душу населения Х (тыс. руб. )
X 3 4,1 3,9 3,8 4 3,7 3,5 3,9 4,8 5,2 5,5 4,8
Y 3,8 4,2 4,9 5,1 5,5 5,5 5,8 6,1 6,9 7,5 8,5 9,1
Задание: Построить линейную однофакторную модель:
y = b 0 +...
БГЭУ, Минск/Беларусь, 2013 год, 27 страниц, 6 рисунков, 1 таблица, 10 источников.
Руководитель - И.В. Денисейко.
Дисциплина - Эконометрика и экономико-математические методы и модели.
Основные понятия о временных рядах.
Стационарные и нестационарные временные ряды.
Тесты на стационарность временных рядов.
Модели авторегрессии скользящего среднего.
Анализ факторов и...
БашГУ, Уфа, 2012. — 31 с. Дисциплина — Эконометрика Содержание Введение Основные понятия о валютном курсе рубля и обзор существующих моделей его прогнозирования Основные понятия валютного рынка и валютного курса Обзор существующих методов моделирования и прогнозирования валютных курсов Эконометрическое моделирование и прогнозирование валютного курса Описание исходного ряда...
ВУЗ не известен, 2017. — 21 с. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х.. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю...
Иваново, 2009 Рассматривается применение математических методов к исследованию финансового рынка, в частности рынок акций, модель временного ряда на примере продажи акций. Введение Основы понятия финансовый рынок Денежный рынок Рынок капиталов Рынок облигаций. Рынок акций Дериватив Валютный рынок Форекс Временные ряды Моделирование тенденции временного ряда Задачи анализа...
ВНУ им. В. Даля. Кафедра прикладной статистики.
Предмет, метод и задача дисциплины.
Метод наименьших квадратов.
Двухфакторная линейная модель: предсказание одного фактора на основании другого.
Многофакторная регрессия: основные понятия.
Интерпретация результатов многофакторного моделирования.
Статистические выводы по многофакторной модели.
Сложности и проблемы, связанные с...
СПбГУЭФ (ФИНЭК), заочный факультет, 3 курс, 5 лет обучения, 5 вариант, 26 стр. Задача 1. По 10 банкам изучается зависимость прибыли ( y – мнл. руб. ) от вложений в уставные капиталы предприятий (x-мнл. руб. ): № банка Вложения в уставные капиталы предприятий, млн. руб. - x. Прибыль, млн. руб. - y. 1 20 55,3 2 25 50,2 3 35 60,9 4 42 62,8 5 47 63,9 6 50 64,5 7 55 65,5 8 63 66,8 9...
ВЗФЭИ
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.
Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и...
КНЕУ, 2011 год Лабораторна робота № 4 Преподаватель Романюк, Постановка задачі Виявлення автокореляції за критерієм Дарбіна-Уотсона Звільнення від автокореляції, якщо вона була виявлена в попередньому пункті Висновок
КНЕУ, 2011 год Лабораторна робота № 5 Преподаватель Романюк, Постановка задачі Виявлення явища гетероскедастичності двома тестами Звільнення від гетероскедастичності (якщо вона була виявлена) Висновок
КНЕУ
Лабораторна робота № 3
Преподаватель Романюк
Постановка задачі
Виявлення мультколінеарності за алгоритмом Феррара-Глобера
Нормалізація даних
Розрахунок кореляційної матриці rxx і rуx
Визначення розрахункової статистики ( 2). Висновок
Розрахунок матриці С оберненої до rxx-1
Розрахунок Fj статистик. Висновки
Розрахунок часткових коефіцієнтів кореляції (rjk) і...
Данная работа содержит описание явления автокорреляции (причины, признаки, последствия), а также практическое применение теста Дарбина-Уотсона для обнаружения наличия (отсутствия) автокорреляции.
ИжГТУ. Факультет Менеджмента и маркетинга. Кафедра Финансы и кредит. 2 курс (4 семестр)
Электронное издательство "IPR Медиа" - 174 с.
Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».
Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене...
КемТИПП,
2002. - 36 с.
Предмет и задачи эконометрики
Этапы эконометрического исследования
Парная регрессия
Решение типовых задач
Множественная регрессия, корреляция
Решение задач с помощью Excel
Аппроксимация данных линией тренда
Литература
Задания для контрольных работ
Пример выполнения контрольной работы
Просто и доступно изложены основы эконометрики, содержатся...
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются...
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда, в том...
Рабочая программа, методические указания.
по изучению дисциплины и контрольные задания.
для студентов-заочников экономического факультета.
Рабочая программа курса «Эконометрика».
Правила выполнения и оформления контрольных работ.
Рекомендуемая литература.
Лабораторная работа № 1 (парная регрессия).
Лабораторная работа № 2 (множественная регрессия).
Лабораторная работа № 3...
Привет всем, кто нибудь может посоветовать как, используя панельные данные(в моем случае наблюдения за банками за 12 месяцев по таким параметрам, как активы, капитал, депозиты, кредиты и т.д, количество банков например 40-50), разработать рейтинг надежности банков(в пакете Eviews). Заранее благодарен. Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Все-таки программы и книги к ним стоит отдельно - в Финансово-экономические - в Пакеты прикладных программ в экономике - в новый раздел ;) Если надо, напишу новый список :)
Время подошло!Пожалуйста, выделите под чертой новый раздел - Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS ...STATISTICA ...Eviews ...Excel ...Я буду очень-приочень благодарна! Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!
Комментарии
является повтором /file/35987/
Заранее благодарен.
Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Если надо, напишу новый список :)
Пока это нецелесообразно с технической т.з.
Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS
...STATISTICA
...Eviews
...Excel
...Я буду очень-приочень благодарна!
Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!