ПГУ, Пенза, преподаватель Парфенова, 12 стр. Дисциплина - Эконометрика Вариант №4 Для анализа зависимости объема потребления y (д.е.) домохозяйства от располагаемого дохода х (д.е.)отобрана выборка n = 10. Оценить силу линейной зависимости между х и y. Оценить значимость коэффициента линейной корреляции при уровне значимости б = 10%. Построить линейную регрессионную модель:...
Севастополь: СевГТУ, 2000. — 22 с.
Целью методического указания является обучение студента анализу временных рядов с помощью статистического пакета "Minitab". Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей всех форм обучения.
Методические указания содержат описание способов анализа временных данных в статистическом пакете MINITAB.
Содержание Выборка и генеральная совокупность Модель парной регрессии Модель множественной регрессии. Нестационарные временные ряды. Параметры линейного уравнения парной регрессии. Нахождение медианы, ранжирование временного ряда. Гипотеза о неизменности среднего значения временного ряда.
Содержание: Построение линейного уравнения парной регрессии, расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Определение коэффициентов корреляции и эластичности, индекса корреляции, суть применения критерия Фишера в эконометрике.
Содержание: Построение поля корреляции и формулировка гипотезы о линейной форме связи. Расчет уравнений различных регрессий. Расчет коэффициентов эластичности, корреляции, детерминации и F-критерия Фишера. Расчет прогнозного значения результата и его ошибки.
Содержание: Обзор корреляционного поля. Доверительные интервалы регрессии. Оценка качества линейной модели прогнозирования. Проверка ее на соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. Точечный и интервальный прогнозы. Нахождение средней ошибки аппроксимации и др.
Содержание: Проведение корреляционно-регрессионного анализа в зависимости выплаты труда от производительности труда. Построение поля корреляции, выбор модели уравнения и расчет его параметров. Вычисление средней ошибки аппроксимации и тесноту связи между признаками.
Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t – критерия, проверить нулевую гипотезу о значимости уравнения с помощью F – критерия (α=0,05), оценить качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. Отобрать информативные факторы в модель...
Оренбургский государственный университет. По исходным данным построить классическую линейную модель множественной регрессии, оценить значимость полученного уравнения регрессии и его коэффициентов, для значимых параметров построить доверительный интервал. Проанализировать матрицу парных коэффициентов корреляции на наличие мультиколинеарности, если мультиколлинеарность присутствует...
Оглавление
Введение
История
Постановка задачи
Примеры
Свойства оценок на основе МНК
Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов
Взвешенный метод наименьших квадратов
Системы одновременных уравнений
Нелинейная регрессия
Авторегрессионное преобразование
Применение МНК в экономике
Заключение
Список литературы
КИГМС, Организация и Технология Защиты Информации,2...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів,...
Учебник. — М.: Экзамен, 2002. — 576 с. Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Предисловие. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. Эконометрика = экономика + метрика. Структура эконометрики. Специфика...
В сб. : 70 лет кафедры "Экономика и организация производства" (1929-1999). Сб. статей под ред. С. Г. Фалько. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. - С.67-75 (в сокращении). Эконометрика и её преподавание на кафедре "Экономика и организация производства" Профессор, доктор технических наук А. И. Орлов Кафедра "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный...
Содержание:
Основные проблемы эконометрического моделирования.
Постоянство механизмов.
Недостаточный набор данных.
Проблема ложной регрессии.
Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике?
Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?
Какой...
233 вопроса. - 10с.
«Белым шумом» называется процесс
+чисто случайный
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
+последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
+минимизируется
В качестве показателя...
Суть МНК состоит в:
Выберите правильное утверждение:
Математическое ожидание случайной величины – это:
Пространственными данными является:
С помощью плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х можно определить:
Какое из следующих выражений может быть выражением нулевой гипотезы:
Пусть X,Y – годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции...
ВУЗ не известен, 2015. — 22 с. Теоретическая часть Характеристика исходных данных Практическая часть Компонентный анализ Оценка и удаление тренда Оценка и удаление сезонной компоненты Моделирование ССП Установление адекватности модели Адаптивные модели Вывод
Содержание:
Построение регрессионных моделей.
Построение модели.
Проверка статистической значимости уравнения регрессии.
Характеристика оценок коэффициентов уравнения регрессии.
Смысл регрессионного анализа – построение функциональных зависимостей между двумя группами переменных величин Х1, Х2, … Хр и Y. При этом речь идет о влиянии переменных Х (это будут аргументы...
Аппроксимация данных с учетом их статистических параметров. Математическая постановка задачи регрессии, ее принципы. Виды регрессии: линейная и нелинейная, полиномиальная. Сглаживание данных и предсказание зависимостей. Реализация задач в Mathcad.
Укладач Скітер І. С., Чернігів, ЧДІЕУ, 2003, 66 ст. Навчально – методичний посібник призначений для засвоєння основних понять, методології та методів економетрії. Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також завдання індивідуальної семестрової роботи і контрольної...
Экономический анализ – система специальных знаний, обеспечивающая изучение хозяйственных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости. Только с помощью анализа можно научно обосновать технико-экономические показатели работы предприятия и определить их взаимосвязь и роль в хозяйственной деятельности предприятия, выявить влияние факторов, измерить их действие и...
МИЭП, 2010, Тест №725 105 вопросов
Предметом эконометрики является:
Переменные, определяемые из уравнений модели, называются:
Идентификация модели - это:
Стандартное нормальное распределение имеет параметры:
Выберите из представленных ниже уравнений регрессии только линейные:
Коэффициент уравнения регрессии показывает
Найдите предположение, не являющееся предпосылкой...
Привет всем, кто нибудь может посоветовать как, используя панельные данные(в моем случае наблюдения за банками за 12 месяцев по таким параметрам, как активы, капитал, депозиты, кредиты и т.д, количество банков например 40-50), разработать рейтинг надежности банков(в пакете Eviews). Заранее благодарен. Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Все-таки программы и книги к ним стоит отдельно - в Финансово-экономические - в Пакеты прикладных программ в экономике - в новый раздел ;) Если надо, напишу новый список :)
Время подошло!Пожалуйста, выделите под чертой новый раздел - Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS ...STATISTICA ...Eviews ...Excel ...Я буду очень-приочень благодарна! Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!
Комментарии
является повтором /file/35987/
Заранее благодарен.
Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Если надо, напишу новый список :)
Пока это нецелесообразно с технической т.з.
Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS
...STATISTICA
...Eviews
...Excel
...Я буду очень-приочень благодарна!
Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!