Цыплаков А.А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии

Методическое пособие. - Новосибирск: НГУ, 1997. - 129 с.
Пособие состоит из двух самостоятельных частей. Первая часть - описание разнообразных методов и моделей. Подбор материала в общем довольно произвольный. Вторая часть более цельная и посвящена одному из самых мощных методов эконометрики.
Содержание:
Некоторые эконометрические методы.
Функциональная форма регрессионной модели.
Тестирование правильности спецификации регрессионной модели.
Линейные и нелинейные модели.
Выбор между альтернативными функциональными формами.
Фиктивные переменные как регрессоры.
Общие соображения.
Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и
прогнозирования.
Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами.
Спектральный анализ и регрессия.
Модели с качественной зависимой переменной.
Модели с бинарной зависимой переменной.
Модель выбора. пробит и логит.
Оценка качества модели и проверка гипотез.
Множественные модели с качественными зависимыми переменными динамическая спецификация регрессионной модели.
Динамические регрессионные модели. авторегрессионная модель с распределенным лагом.
Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция.
Стационарные и нестационарные случайные процессы.
Ложная регрессия.
Тестирование стационарности.
Коинтеграция. регрессии с интегрированными переменными.
Оценивание коинтеграционной регрессии: подход энгла-грейнджера.
Коинтеграция в динамических системах: подход йохансена.
Литература по единичным корням и коинтеграции.
Метод максимального правдоподобия в эконометрии.
Базовые понятия.
Характеристика ммп.
Связь ммп с мнк. квази-мп методы.
Собобщенный метод наименьших квадратов.
Регрессии с неодинаковой дисперсией и тестирование гетероскедастичности.
Взвешенный метод наименьших квадратов.
Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного вида.
Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью.
Нелинейная регрессия. метод гаусса-ньютона.
Предметный указатель.