Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

  • Файл формата pdf
  • размером 11,97 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил.
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов,
менеджеров и финансовых аналитиков.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 161700 "Статистика" и другим экономическим специальностям
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация