Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Эконометрика

Ищем доверенных пользователей для раздела Финансово-экономические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.
Princeton University Press, 1996. — 71 p. Adamek P., Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., Viceira L.M. A Solution Manual to Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets
  • №1
  • 569,67 КБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2015. — 253 p. — ISBN: 9780198754497 This book is a practical guide for theory-based empirical analysis in economics that guides the reader through the first steps when moving between economic theory and applied research. The book provides a hands-on introduction to some of the techniques that economists use for econometric estimation and shows how to...
  • №2
  • 9,43 МБ
  • добавлен
  • изменен
The previous edition of this manual was about using the software package called gretl to do various econometric tasks required in a typical two course undergraduate or masters level econometrics sequence. This version tries to do the same, but several enhancements have been made that will interest those teaching more advanced courses. I have come to appreciate the power and...
  • №3
  • 6,24 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge: Cambridge University Press, 1957. — 100 p. A classical monograph on logarithmical normal distribution. Consist general properties, estimation. generation. statistical comparison and using in economy, industry and other.
  • №4
  • 9,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
Heidelberg: Physica-Verlag, 1989. - 172p. Over the last three decades much research in empirical and theoretical economics has been carried on under various assumptions. For example a parametric functional form of the regression model, the heteroskedasticity, and the autocorrelation is always as­ sumed, usually linear. Also, the errors are assumed to follow certain parametric...
  • №5
  • 5,24 МБ
  • добавлен
  • изменен
Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1985 "The book provides an excellent overview of modern developments in such major subjects as robust inference, model selection methods, feasible generalized least squares estimation, nonlinear simultaneous systems models, discrete response analysis, and limited dependent variable models.". - Charles F. Manski, University of...
  • №6
  • 12,89 МБ
  • добавлен
  • изменен
Harvard University Press, 1994. – 387 p. – ISBN: 0674462254, 9780674462250 This outstanding text by a foremost econometrician combines instruction in probability and statistics with econometrics in a rigorous but relatively nontechnical manner. Unlike many statistics texts, it discusses regression analysis in depth. And unlike many econometrics texts, it offers a thorough...
  • №7
  • 10,40 МБ
  • добавлен
  • изменен
Watson Wyatt, 2005. — 116 p. The Practitioner's Guide to Generalized Linear Models is written for the practicing actuary who would like to understand generalized linear models (GLMs) and use them to analyze insurance data. The guide is divided into three sections. GLMs - theory and intuition GLMs in practice Other applications of GLMs Appendix The design matrix when variates are...
  • №8
  • 1,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 2014 ©2015. — 209 p. — ISBN: 9780691152837, 9780691152844 Applied econometrics, known to aficionados as 'metrics, is the original data science. 'Metrics encompasses the statistical methods economists use to untangle cause and effect in human affairs. Through accessible discussion and with a dose of kung fu–themed humor, Mastering 'Metrics presents the...
  • №9
  • 4,90 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 2008. - 255 р. The universe of econometrics is constantly expanding. Econometric methods and practice have advanced greatly as a result, but the modern menu of econometric methods can seem confusing, even to an experienced number-cruncher. Luckily, not everything on the menu is equally valuable or important. Some of the more exotic items are...
  • №10
  • 2,14 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2018. — 1089 p. — ISBN 3319731491. This book addresses both theoretical developments in and practical applications of econometric techniques to finance-related problems. It includes selected edited outcomes of the International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN2018), held at Banking University, Ho Chi Minh City, Vietnam on January 15-16, 2018. Econometrics is a...
  • №11
  • 51,43 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2018. — 1089 p. — ISBN 3319731491. This book addresses both theoretical developments in and practical applications of econometric techniques to finance-related problems. It includes selected edited outcomes of the International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN2018), held at Banking University, Ho Chi Minh City, Vietnam on January 15-16, 2018. Econometrics is a...
  • №12
  • 14,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2010. — 304 p. — (Studies in Operational Regional Science). — ISBN: 9048183111, 9789048183111 Spatial econometrics deals with spatial dependence and spatial heterogeneity, critical aspects of the data used by regional scientists. These characteristics may cause standard econometric techniques to become inappropriate. In this book, I combine several recent research...
  • №13
  • 10,96 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan UK, 2014. — 246 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN 978-1-137-42816-5, 978-1-137-31794-0. This book aims at meeting the growing demand in the field by introducing the basic spatial econometrics methodologies to a wide variety of researchers. It provides a practical guide that illustrates the potential of spatial econometric modelling, discusses...
  • №14
  • 2,14 МБ
  • добавлен
  • изменен
Physica-Verlag Heidelberg, 2008. — 282 p. — (Studies in Empirical Economics) — ISBN: 3790820695, 9783790820690 Spatial Ecometrics is a rapidly evolving field born from the joint efforts of ecomists, statisticians, ecometricians and regional scientists. The book provides the reader with a broad view of the topic by including both methodological and application papers. Indeed the...
  • №15
  • 3,10 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Palgrave Macmillan, 2011. — 521 p. Applied Econometrics takes an intuitive, hands-on approach to presenting modern econometrics. Wide-ranging yet compact, the book features extensive software integration and contains empirical applications throughout. It provides step-by-step guidelines for all econometric tests and methods of estimation, and also provides...
  • №16
  • 6,84 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2018. — 239 p. — ASIN B079VWQZ17. This book pulls together robust practices in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from other disciplines and shows how they can be used in the area of Banking and Finance. In terms of empirical analysis techniques, Banking and Finance is a conservative discipline. As such, this book will raise awareness of the...
  • №17
  • 7,97 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2018. — 239 p. — ASIN B079VWQZ17. This book pulls together robust practices in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from other disciplines and shows how they can be used in the area of Banking and Finance. In terms of empirical analysis techniques, Banking and Finance is a conservative discipline. As such, this book will raise awareness of the...
  • №18
  • 2,17 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York, 2000. — 336 p. — (Advances in Econometrics). — ISBN: 0762306882, 9780762306886, 9780080521978 This volume is dedicated to two recent intensive areas of research in the econometrics of panel data, namely nonstationary panels and dynamic panels. It includes a comprehensive survey of the nonstationary panel literature including panel unit root tests, spurious panel...
  • №19
  • 1,89 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2014. — 704 p. — (Oxford Handbooks). — ISBN: 0199940045, 9780199940042 The Oxford Handbook of Panel Data examines new developments in the theory and applications of panel data. It includes basic topics like non-stationary panels, co-integration in panels, multifactor panel models, panel unit roots, measurement error in panels, incidental parameters and...
  • №20
  • 4,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
Год издания: 2006 This is the first companion in econometrics. It covers 32 chapters written by international experts in the field. The emphasis of this companion is on keeping things simple so as to give students of econometrics a guide through the maze of important topics in econometrics. These chapters are helpful for readers and users of econometrics who are not looking for...
  • №21
  • 3,95 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2005. — 316 p. — ISBN 0470014563, 9780470014561. This new edition of this established textbook reflects the rapid developments in the field covering the vast research that has been conducted on panel data since its initial publication. The book is packed with the most recent empirical examples from panel data literature, for example, a simultaneous equation on Crime will...
  • №22
  • 1,67 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer; 2nd edition , 2009, 375 с. Solutions Manual. This manual provides solutions to selected exercises from each chapter of the 4th edition of Econometrics by Badi H. Baltagi. Eviews and Stata as well as SASr programs are provided for the empirical exercises
  • №23
  • 2,12 МБ
  • добавлен
  • изменен
Berlin, Springer-Verlag, 2008. - 403p. Учебник по курсу эконометрики, включающий в себя необходимые сведения из математической статистики, общую линейную модель, методы оценивания одновременных уравнений, модели временных рядов и т.п. Для студентов и преподавателей данного курса.
  • №24
  • 4,01 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2011. 425 pages. 5th ed. ISBN: 3642200583 This textbook teaches some of the basic econometric methods and the underlying assumptions behind them. It also includes a simple and concise treatment of more advanced topics in spatial correlation, panel data, limited dependent variables, regression diagnostics, specification testing and time series analysis. Each chapter has a...
  • №25
  • 4,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2015. — 410 p. 12 illus. — 3rd ed. — ISBN: 3642545475, 9783642545474 This Third Edition updates the "Solutions Manual for Econometrics" to match the Fifth Edition of the Econometrics textbook. It adds problems and solutions using latest software versions of Stata and EViews. Special features include empirical examples using EViews and Stata. The book offers rigorous...
  • №26
  • 3,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
Amsterdam – Boston – Heidelberg – London – New York – Oxford Paris – San Diego – San Francisco – Singapore – Sydney – Tokyo,Elsevier, 2006,381p. Panel data econometrics has evolved rapidly over the last decade. Dynamic panel data estimation, non-linear panel data methods and the phenomenal growth in non-stationary panel data econometrics makes this an exciting area of...
  • №27
  • 2,39 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press – 2005, 361 pages ISBN: 0199246491, 9780199246496 Provides readers with experience in practical, real-world macroeconomic modelling. Covers the last 40 years' of international research explaining inflation in a small open economy. Comprehensive, covering inflation modelling, inflation targeting, monetary policy rules, and forecasting in one book....
  • №28
  • 2,45 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press – 2005, 798 pages. ISBN: 0521843197, 9780521843195. This highly accessible and innovative text uses Excel (R) workbooks powered by Visual Basic macros to teach the core concepts of econometrics without advanced mathematics. It enables students to run monteCarlo simulations in which they repeatedly sample from artificial data sets in order to...
  • №29
  • 9,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2011. — 161 p. — ISBN 978–0–19–957679–1. This is an accessible presentation of the standard statistical techniques used by labour economists. It emphasizes both the input and output of empirical analysis and covers the application of five major econometric methods.
  • №30
  • 692,27 КБ
  • добавлен
  • изменен
Kluwer Academic Publishers, 1993. — 236 p. — ISBN: 9789048142903 It is unlikely that any frontier of economics/econometrics is being pushed faster, further than that of computational techniques. The computer has become a tool for performing as well as an environment in which to perform economics and econometrics, taking over where theory bogs down, allowing at least approximate...
  • №31
  • 4,91 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2009. — 515 p. — ISBN: 0470743859, 9780470743850 Handbook of Computational Econometrics examines the state of the art of computational econometrics and provides exemplary studies dealing with computational issues arising from a wide spectrum of econometric fields including such topics as bootstrapping, the evaluation of econometric software, and algorithms for control,...
  • №32
  • 3,57 МБ
  • добавлен
  • изменен
Pearson Education Limited, 2005. — 379 p. — ISBN-10: 0-273-63374-3 Economists are regularly confronted with results of quantitative economics research. Econometrics: Theory and Applications with EViews provides a broad introduction to quantitative economic methods: how models arise, their underlying assumptions and how estimates of parameters or other economic quantities are...
  • №33
  • 50,99 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Selected Paper. Columbia, MO: University of Missouri-Columbia. August 2000. 19 pages. The U.S. live hog production has undergone a significant structural change characterized by a trend toward larger operations. Experts argue that there is a cost advantage for larger farms due to industrialization and increased management intensity. One important element in production, mainly for...
  • №34
  • 122,77 КБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2015. — 284 p. — ISBN: 9783319099453, 9783319099460 In the era of Big Data our society is given the unique opportunity to understand the inner dynamics and behavior of complex socio-economic systems. Advances in the availability of very large databases, in capabilities for massive data mining, as well as progress in complex systems theory, multi-agent simulation and...
  • №35
  • 8,22 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2015. — 505 p. 72 illus. 27 illus. in color. — ISBN: 9783319031217, 9783319031224 The purpose of this book is to establish a connection between the traditional field of empirical economic research and the emerging area of empirical financial research, and to build a bridge between theoretical developments in these areas and their application in practice. Accordingly,...
  • №36
  • 7,92 МБ
  • добавлен
  • изменен
London: Routledge, 2006. — 380 p. In recent years econometricians have examined the problems of diagnostic testing, specification testing, semiparametric estimation and model selection. In addition researchers have considered whether to use model testing and model selection procedures to decide the models that best fit a particular dataset. This book explores both issues with...
  • №37
  • 10,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2005. — 345 p. — ISBN 0521834317, 9780521834315. This book is intended for use in a rigorous introductory Ph.D.-level course in econometrics or in a field course in econometric theory. It covers the measure–theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis,...
  • №38
  • 2,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2005. – 345 p. – ISBN: 0521834317, 9780521834315 This book is intended for use in a rigorous introductory Ph.D.-level course in econometrics or in a field course in econometric theory. It covers the measure–theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis,...
  • №39
  • 1,58 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press – 1994, 270 pages ISBN: 052141900X, 9780521419000 In this book Herman Bierens provides a mathematically rigorous treatment of a number of timely topics in advanced econometrics. His subjects include nonlinear estimation, maximum likelihood theory, ARMA and ARMAX models, unit roots and cointegration, and nonparametric regression, together with an...
  • №40
  • 1,50 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2017. — 417 p. — ISBN: 9780198753445 Panel data is a data type increasingly used in research in economics, social sciences, and medicine. Its primary characteristic is that the data variation goes jointly over space (across individuals, firms, countries, etc.) and time (over years, months, etc.). Panel data allow examination of problems that cannot be...
  • №41
  • 3,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2017. — 278 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 23). — ISBN: 978-3-319-54689-6, 978-3-319-54690-2 This contributed volume combines approaches of the current inequality debate with aspects of finance based on profound macroeconomic model analyses. Research on inequality has had a long tradition in economics. With the financial crisis from...
  • №42
  • 6,12 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2011. — 484 p. — 4th ed. — ISBN: 1118032101, 9781118032107 This book is a supplement to Principles of Econometrics, 4th Edition by R. Carter Hill, William E. Griffiths and Guay C. Lim (Wiley, 2011). This book is not a substitute for the textbook, nor is it a stand alone computer manual. It is a companion to the textbook, showing how to perform the examples in the textbook...
  • №43
  • 78,18 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press – 2009, 214 pages ISBN: 0521896959, 9780521896955 Written to complement the second edition of best-selling textbook Introductory Econometrics for Finance, this book provides a comprehensive introduction to the use of the Regression Analysis of Time Series (RATS) software for modelling in finance and beyond. It provides numerous worked examples with...
  • №44
  • 2,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
University of Wisconsin, 2012. This book is intended to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It can be used as a stand-alone text, or be used as a supplement to another text. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate...
  • №45
  • 1,99 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, New York, May 2005 Лучший учебник по микроэконометрике. Включает следующие темы: - binamial models (логит и пробит) - multinomial models - panel data analysis - pseudo-panel data analysis - policy implications analysis Нужно понимать векторные обозначения и линейную регрессию)))
  • №46
  • 6,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 1996. – 653 p. – ISBN: 9781400830213 The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This...
  • №47
  • 4,81 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 1996. — 653 p. — ISBN 9781400830213. The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This...
  • №48
  • 7,07 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 1996. — 333 p. The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is...
  • №49
  • 9,38 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2009. – 480 p. – ISBN: 0199237190, 9780199237197 David F. Hendry is a seminal figure in modern econometrics. He has pioneered the LSE approach to econometrics, and his influence is wide ranging. This book is a collection of papers dedicated to him and his work. Many internationally renowned econometricians who have collaborated with Hendry or have been...
  • №50
  • 3,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2015. — 308 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics 49). — ISBN: 9783662464045, 9783662464052 This book provides advanced theoretical and applied tools for the implementation of modern micro-econometric techniques in evidence-based program evaluation for the social sciences. The author presents a comprehensive toolbox for designing rigorous and...
  • №51
  • 3,88 МБ
  • добавлен
  • изменен
Publisher: Oxford University Press, USA, 2007. - 240 pages (Practical Econometrics) Providing a practical introduction to state space methods as applied to unobserved components time series models, also known as structural time series models, this book introduces time series analysis using state space methodology to readers who are neither familiar with time series analysis,...
  • №52
  • 1,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2019. — 319 p. — ISBN 9781118949177. This book provides a tutorial for using R in the field of panel data econometrics. Illustrated throughout with examples in econometrics, political science, agriculture and epidemiology, this book presents classic methodology and applications as well as more advanced topics and recent developments in this field including error component...
  • №53
  • 3,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
Essays in Honor of Camilo Dagum. — Physica, 1999. — 388 p. Econometrics Essays About the Contribution of Econometrics to the Advancement of Knowledge: The Macroeconomic Relevance of Microeconomic Data Two Aspects of the Methodology of Modeling Deterministic Processes and Evaluation An Extension of the Gauss-Markov Theorem for Mixed Linear Regression Models with...
  • №54
  • 32,18 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2018. — 236 p. — ISBN 978-1-119-48492-9. A guide to economics, statistics and finance that explores the mathematical foundations underling econometric methods An Introduction to Econometric Theory offers a text to help in the mastery of the mathematics that underlie econometric methods and includes a detailed study of matrix algebra and distribution theory. Designed to be...
  • №55
  • 3,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford, Oxford University Press, 1994. — 558 p. Учебное пособие по сходимости случайных величин, предназначенное для студентов-эконометристов. Включает в себя изложение начал математического анализа и терии вероятностей (части 1 и 2), теории случайных процессов (ч.3), закона больших чисел (ч. 4), центральной предельной теоремы для случайных величин и функций (ч. 5 и 6)
  • №56
  • 11,64 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 1994. — 539 p. A handbook and reference for academic econometricians and advanced graduate students. The book provides a coherent account of recent contributions to limit theory, with particular emphasis on the issues of date dependence and heterogeneity. It also provides a grounding in the requisite mathematics and probability theory, which will allow...
  • №57
  • 14,85 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2003. – 768 p. — ISBN10: 0195123727. Econometric Theory and Methods provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the...
  • №58
  • 5,44 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2017. — 518 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 22). — ISBN: 9783319391182, 9783319391205 This volume collects research papers addressing topical issues in economics and management with a particular focus on dynamic models which allow to analyze and foster the decision making of firms in dynamic complex environments. The scope of the...
  • №59
  • 8,50 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 2007. — 352 p. — ISBN: 0691126488, 9780691126487 Methodologies for analyzing the forces that move and shape national economies have advanced markedly in the last thirty years, enabling economists as never before to unite theoretical and empirical research and align measurement with theory. In Structural Macroeconometrics, David DeJong and Chetan Dave...
  • №60
  • 10,54 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Springer, 1994. — 402 p. This book is intended for second year graduate students and professionals who have an interest in linear and nonlinear simultaneous equations mod­ els. It basically traces the evolution of econometrics beyond the general linear model (GLM), beginning with the general linear structural econo­ metric model (GLSEM) and ending with the generalized...
  • №61
  • 7,37 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 1994. — 410 p. — ISBN: 1461287316, 0387941568, 9781461287315 This textbook is intended for graduate students and professionals who have an interest in linear and nonlinear simultaneous equation models. These models arise in a great many settings in econometrics. The author's aim is to present a readable account, starting from an introduction to the general linear...
  • №62
  • 25,78 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2017. — 637 p. — ISBN 9783319659145, EISBN 9783319659169. This book provides a rigorous introduction to the principles of econometrics and gives students and practitioners the tools they need to effectively and accurately analyze real data. Thoroughly updated to address the developments in the field that have occurred since the original publication of this classic text,...
  • №63
  • 7,41 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Springer, 1989. — 380 p. For sometime now, I felt that the evolution of the literature of econo­ metrics had mandated a higher level of mathematical proficiency. This is particularly evident beyond the level of the general linear model (GLM) and the general linear structural econometric model (GLSEM). The problems one encounters in nonlinear econometrics are not...
  • №64
  • 13,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
Bilbao, Spain, May 28-29, 2009. — 265 p. — ISBN: 9788469226001 This proceedings volume contains the papers presented at the GRETL CONFERENCE held in Bilbao, Spain, May 28-29, 2009. The gretl project (GNU Regression, Econometrics and Time Series Library) was initially promoted at the beginning of 2000 by Allin Cottrell, who took, as the basis for it, the econometric program...
  • №65
  • 1,50 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y., Springer-Verlag, 1997. - 119p. Монография посвящена применению байесовских статистических выводов в задачах эконометрики и теории принятия решений. Рассматриваются оценивание структурных параметров, коинтеграционные модели, проблемы спецификации модели, прогнозирование, а также вычислительные процедуры для применения этих методов. Для научных работников и аспирантов в...
  • №66
  • 599,49 КБ
  • добавлен
  • изменен
This study guide was written by Christopher Dougherty for the module "20 Elements of Econometrics" which he teaches at the University of London and is used with kind permission from the university. It may, therefore, contain some specific references to the module which can be ignored by students using the book on other courses. The study guide includes appendices containing...
  • №67
  • 27,48 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th edition. — Oxford University Press, 2011. — 573 p. — ISBN-13 978-0199567089. Retaining the student-friendly approach of previous editions, Introduction to Econometrics, Fourth Edition, uses clear and simple mathematics notation and step-by step explanations of mathematical proofs to help students thoroughly grasp the subject. Extensive practical exercises...
  • №68
  • 77,95 МБ
  • добавлен
  • изменен
Издательство: Oxford Academ , ISBN: 978-0-19-928096-4, Язык английский. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. В третьем издании книги автор учел новейшие тенденции развития эконометрической теории и прикладного программного обеспечения, включив ряд новых глав и приложений. Книгу отличает доступность...
  • №69
  • 2,92 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Applied Regression Analysis, 3rd Edition. 1998 by John Wiley & sons, Inc. — 736p. An outstanding introduction to the fundamentals of regression analysis-updated and expanded The methods of regression analysis are the most widely used statistical tools for discovering the relationships among variables. This classic text, with its emphasis on clear, thorough presentation of...
  • №70
  • 17,86 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y. Wiley-ISTE, 2014. — 242 p. This book provides an introduction to spatial analyses concerning disaggregated (or micro) spatial data. Particular emphasis is put on spatial data compilation and the structuring of the connections between the observations. Descriptive analysis methods of spatial data are presented in order to identify and measure the spatial, global and local...
  • №71
  • 2,00 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th Edition. — N.-Y.: Wiley, 2014 - 2015. — 496 p. — ISBN: 978-1-118-80856-6. Applied Econometric Time Series, 4th Edition demonstrates modern techniques for developing models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic data. In this text, Dr. Walter Enders commits to using a learn-by-doing approach to help readers master time-series...
  • №72
  • 6,94 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford: Oxford University Press, 1999. - 250p. This book is a collection of essays in honor of Clive Granger by some of the world's leading econometricians, all of whom have collaborated with or studied with Granger. It reflects central themes in Granger's work with attention to tests for unit roots and cointegration, tests of misspecification, forecasting models and...
  • №73
  • 21,57 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2014. — 450 p. — ISBN: 111857320X, 9781118573204 As finance and financial products have become more complex, financial econometrics has emerged as a fast-growing field and necessary foundation for anyone involved in quantitative finance. The techniques of financial econometrics facilitate the development and management of new financial instruments by providing models for...
  • №74
  • 2,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Springer, 2010. - 225p. This monograph provides an insightful analysis of dynamic modelling in econometrics by bridging the structural with the time series approaches, and by focusing on representation theorems of integrated processes. The book provides mainly a self-contained, rigorous as well as innovative, analytic setting to guide formulation and solution in closed...
  • №75
  • 2,59 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press – 2001, 296 pages ISBN: 0198296851 Until the 1970s, there was a consensus in applied macroeconometrics, both regarding the theoretical foundation and the empirical specification of macroeconometric modelling, commonly known as the Cowles Commission approach. This is no longer the case: the Cowles Commission approach broke down in the 1970s, replaced by...
  • №76
  • 3,35 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2003. —140 p. This book is an ideal introduction for beginning students of econometrics that assumes only basic familiarity with matrix algebra and calculus. It features practical questions which can be answered using econometric methods and models. Focusing on a limited number of the most basic and widely used methods, the book reviews the basics of...
  • №77
  • 14,41 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Cambridge University Press, 2018. — 302 p. — ISBN 978-1-107-16461-1. Econometrics can at first appear a highly technical subject, but it can also equip the practitioner with a useful skillset of smart ways to formulate research questions and collect data. Enjoyable Econometrics applies econometric methods to a variety of unusual and engaging research questions, often beyond the...
  • №78
  • 15,57 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 2000, 712 pp. This book is designed to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It has two distinguishing features. First, it covers a full range of techniques with the estimation method called the Generalized Method of Moments (GMM) as the organizing principle. I believe this unified approach is the most efficient way...
  • №79
  • 16,65 МБ
  • добавлен
  • изменен
American Society of Agronomy, 2012. — 282 p. — ISBN: 0891181822, 9780891181828 Generalized Linear Mixed Models in the Agricultural and Natural ResourcesSciences provides readers with an understanding and appreciation for the design and analysis of mixed models for non-normally distributed data. It is the only publication of its kind directed specifically toward the agricultural...
  • №80
  • 21,76 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd Ed. — World Bank Publications, 2016. — 367 p. The second edition of the Impact Evaluation in Practice handbook is a comprehensive and accessible introduction to impact evaluation for policy makers and development practitioners. First published in 2011, it has been used widely across the development and academic communities. The book incorporates real-world examples to present...
  • №81
  • 5,89 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan, 2013. — 368 p. — (Applied Econometrics Association Series). — ISBN: 1349450189, 9781349450183 The book proposes an overview of the research conducted to date in the field of wine economics. All of these contributions have in common the use of econometric techniques and mathematical formalization to describe the new challenges of this economic sector....
  • №82
  • 3,10 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan, 2007. — 272 p. — ISBN: 1403987483, 9781403987488 Twenty years of liberalization have transformed the energy sector. The old energy world of long-term contracts and personal contacts has changed beyond recognition into a set of highly competitive markets with instantaneous decision-making much like the financial sector. Decentralized decision-making by...
  • №83
  • 1,77 МБ
  • добавлен
  • изменен
Boston: Now Publishers Inc., 2008. — 168 p. Information and Entropy Econometrics - A Review and Synthesis summarizes the basics of information theoretic methods in econometrics and the connecting theme among these methods. The sub-class of methods that treat the observed sample moments as stochastic is discussed in greater details. I Information and Entropy Econometrics - A...
  • №84
  • 1,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press – 2007, 256 pages ISBN: 0691120668, 9780691120669 The individual risks faced by banks, insurers, and marketers are less well understood than aggregate risks such as market-price changes. But the risks incurred or carried by individual people, companies, insurance policies, or credit agreements can be just as devastating as macroevents such as...
  • №85
  • 1,97 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — 524 p. This two-volume work aims to present as completely as possible the methods of statistical inference with special reference to their economic applications. It is a well-integrated textbook presenting a wide diversity of models in a coherent and unified framework. The reader will find a description not only of the classical...
  • №86
  • 5,36 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 538 p. This two-volume work aims to present as completely as possible the methods of statistical inference with special reference to their economic applications. It is a well-integrated textbook presenting a wide diversity of models in a coherent and unified framework. The reader will find a description not only of the classical...
  • №87
  • 5,77 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 1997. — 688 p. Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book's most attractive...
  • №88
  • 12,15 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge, CUP, 1999. - 112p. In these three essays, Professor Granger explains the process of constructing and evaluating an empirical model. Drawing on a wide range of cases and vignettes from economics, finance, politics and environment economics, as well as from art, literature, and the entertainment industry, Professor Granger combines rigor with intuition to provide a...
  • №89
  • 347,26 КБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press – 2001, 544 pages ISBN: 9780521772976 This book, and its companion volume in the Econometric Society Monographs series (ESM number 33), present a collection of papers by Clive W. J. Granger. His contributions to economics and econometrics, many of them seminal, span more than four decades and touch on all aspects of time series analysis. The papers...
  • №90
  • 3,00 МБ
  • добавлен
  • изменен
Duxbury Pr, 1994. – 648 p. – ISBN: 0534198694, 9780534198695 Regression Analysis: Concepts and Applications focuses on thinking clearly about and solving practical statistical problems. The approach leads from the theoretical (meaning conceptual not mathematical) to the applied, the idea being that samples (using theory) tell the investigator what needs to be known about...
  • №91
  • 5,19 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 219p. This concise textbook is an introduction to econometrics at the graduate or advanced undergraduate level. It differs from other books in econometrics in its use of the Bayesian approach to statistics. This approach, in contrast to the frequentist approach to statistics, makes explicit use of prior information and is based on...
  • №92
  • 1,04 МБ
  • добавлен
  • изменен
7th International Edition — Pearson, 2012. — 1241 p. — ISBN: 0273753568, 9780273753568. For first-year graduate courses in Econometrics for Social Scientists. This title is a Pearson Global Edition. The Editorial team at Pearson has worked closely with educators around the world to include content which is especially relevant to students outside the United States. This text...
  • №93
  • 9,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
8th ed. — Pearson, 2017. — 1168 p. — ISBN 9780134461366. Bridging the gap between social science studies and econometric analysis Designed to bridge the gap between social science studies and field-econometrics, Econometric Analysis, 8th Edition presents this ever-growing area at an accessible level. The book first introduces readers to basic techniques, a rich variety of models,...
  • №94
  • 18,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
7th Edition. — Prentice Hall, 2011. — 1231 p. Econometric Analysis serves as a bridge between an introduction to the field of econometrics and the professional literature for social scientists and other professionals in the field of social sciences, focusing on applied econometrics and theoretical background. This book provides a broad survey of the field of econometrics that...
  • №95
  • 6,91 МБ
  • добавлен
  • изменен
Prentice Hall, 2008. — 193 p. Solutions and Applications Manual This book presents solutions to the end of chapter exercises and applications in Econometric Analysis. Thereare no exercises in the text for Appendices A – E. For the instructor or student who is interested in exercises for this material, I have included a number of them, with solutions, in this book The...
  • №96
  • 2,09 МБ
  • добавлен
  • изменен
This book has two objectives. The first is to introduce students to applied econometrics, including basic techniques in regression analysis and some of the rich variety of models that are used when the linear model proves inadequate or inappropriate. The second is to present students with sufficient theoretical background that they will recognize new variants of the models learned...
  • №97
  • 4,69 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Palgrave Macmillan, UK, USA, 2011. — 231 p. — ISBN 0230283632. This book proposes new tools and models to price options, assess market volatility, and investigate the market efficiency hypothesis. In particular, the book considers new models for hedge funds and derivatives of derivatives, shows how to use option prices to infer about risk-averse probability distributions, and adds...
  • №98
  • 2,93 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan, 2011. — 214 p. This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
  • №99
  • 1,64 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan, 2011. — 280 p. — ISBN: 0230283624, 9780230283626 This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and...
  • №100
  • 2,71 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2011. — 300 p. — ISBN 3642160425, 9783642160424. Despite spatial statistics and spatial econometrics both being recent sprouts of the general tree "spatial analysis with measurement"—some may remember the debate after WWII about "theory without measurement" versus "measurement without theory"—several general themes have emerged in the pertaining literature. But...
  • №101
  • 4,13 МБ
  • добавлен
  • изменен
Amsterdam: North Holland, 1983. — 757 p. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
  • №102
  • 37,59 МБ
  • добавлен
  • изменен
Amsterdam: North Holland, 1987. — 675 p. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
  • №103
  • 33,30 МБ
  • добавлен
  • изменен
Amsterdam: North Holland, 1986. — 620 p. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
  • №104
  • 8,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wydanie: 7. — Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH, 2004. — 430 s. — ISBN 978-83-8668-952-8. Wstęp W trzech głównych częściach podręcznika przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych. We wszystkich rozdziałach znajdują się liczne przykłady ilustrujące odpowiednie...
  • №105
  • 28,13 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2011. — 320 p. Damodar Gujarati is the author of bestselling econometrics textbooks used around the world. In his latest book, Econometrics by Example, Gujarati presents a unique learning-by-doing approach to the study of econometrics. Rather than relying on complex theoretical discussions and complicated mathematics, this book explains econometrics...
  • №106
  • 18,89 МБ
  • добавлен
  • изменен
5th ed — New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. — 946 p. — ISBN: 9780073375779 Gujarati and Porter's Basic Econometrics provides an elementary but comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics beyond the elementary level. With the addition of over 100 new data sets, as well as significantly updated research and examples, the...
  • №107
  • 5,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th ed — New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. — 577 p. — ISBN: 9780073375847 The primary objective of the fourth edition of Essentials of Econometrics is to provide a user-friendly introduction to econometric theory and techniques. This text provides a simple and straightforward introduction to econometrics for the beginner. The book is designed to help students understand...
  • №108
  • 4,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th edition. — McGraw-Hill, 2004. — xxix + 1003 p. — ISBN 0-07-233542-4. Bible of modern econometrics, used almost in 100% of econometrics courses around the world. Based on explaining OLS and its assumptions, relaxing those assumptions. Teaches how to conduct hypothesis testing and testing the results of findings. Primary objective of the fourth edition of Basic Econometrics is...
  • №109
  • 5,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
Издатель: McGraw-Hill/Irwin, 2002, 192 с. This manual provides answers and solutions to some 475 questions and problems in the fourth edition of Basic Econometrics. Most of the answers and solutions are given in detail. In a few cases where detailed answers were not necessary.
  • №110
  • 1,43 МБ
  • добавлен
  • изменен
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. — 616 p. The volume aims at providing an outlet for some of the best papers presented at the 15th Annual Conference of the African Econometric Society, which is one of the "chapters" of the International Econometric Society. Many of these papers represent the state of the art in financial econometrics and applied econometric...
  • №111
  • 4,75 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Wiley, 2014. - 384p. Featuring an accessible approach, Bayesian Methods for Management and Business: Pragmatic Solutions for Real Problems demonstrates how Bayesian statistics can help to provide insights into important issues facing business and management. The book draws on multidisciplinary applications and examples and utilizes the freely available software WinBUGS and...
  • №112
  • 4,10 МБ
  • добавлен
  • изменен
Los Angeles: SAGE, 2013. - 329p. An Introduction to Structural Equation Modeling Specifying the Path Model and Collecting Data Path Model Estimation Assessing PLS-SEM Results Part I: Evaluation of Reflective Measurement Models Assessing PLS-SEM Results Part II: Evaluation of the Formative Measurement Models Assessing PLS-SEM Results Part Ill: Evaluation of the Structural...
  • №113
  • 16,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
(Холл А. Обобщенный метод моментов). — Oxford University Press, 2005. — 400 p. This book has become one of the main statistical tools for the analysis of economic and financial data. Designed for both theoreticians and practitioners, this book provides a comprehensive treatment of G.M.M. estimation and inference. All the main statistical results are discussed intuitively and...
  • №114
  • 4,47 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Manuscript. — University of Wisconsin, 2013. — 355 с. This book is intended to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It can be used as a stand-alone text, or be used as a supplement to another text. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior...
  • №115
  • 2,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
University of Wisconsin. Department of Economics. This Revision: January 5, 2017. — 427 p. This book is intended to serve as the textbook a first-year graduate course in econometrics. Readers are assumed to understand multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would be helpful, but not...
  • №116
  • 2,65 МБ
  • добавлен
  • изменен
University of Wisconsin. Department of Economics. — This Revision: December 2018. — 763 p. This book is intended to serve as the textbook a first-year graduate course in econometrics. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would be helpful,...
  • №117
  • 3,72 МБ
  • добавлен
  • изменен
University of Wisconsin. Department of Economics. This Revision: January 2018. — 556 p. This book is intended to serve as the textbook of the first-year graduate course in econometrics. Readers are assumed to understand multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A priori course in undergraduate econometrics would be helpful, but not...
  • №118
  • 3,38 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer – 2012, 386 pages ISBN: 3642219241 The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday...
  • №119
  • 7,24 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton: Princeton University Press, 2000. — 712 pp. Hayashi's Econometrics promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year Ph.D. students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least...
  • №120
  • 4,40 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2004. — 816 p. — ISBN 0199268010. Nowadays applied work in business and economics requires a solid understanding of econometric methods to support decision-making. Combining a solid exposition of econometric methods with an application-oriented approach, this rigorous textbook provides students with a working understanding and hands-on experience of...
  • №121
  • 16,96 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
London: Palgrave Macmillan, 2017. — 480 p. This book explores the US economy from 1960 to 2010 using a more Keynsian, Cowles model approach, which the author argues has substantial advantages over the vector autoregression (VAR) and dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models used almost exclusively today. Heim presents a robust argument in favor of the Cowles model as an...
  • №122
  • 3,47 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2015. — 435 p. — ISBN: 110701025X, 9781107010253 The majority of empirical research in economics ignores the potential benefits of nonparametric methods, while the majority of advances in nonparametric theory ignores the problems faced in applied econometrics. This book helps bridge this gap between applied economists and theoretical nonparametric...
  • №123
  • 15,72 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd edition. — Oxford University Press, 2001. — 560 p. — ISBN: 0198293542, 9780198293545 The book presents criticisms and evaluations of competing approaches, based on theoretical economic and econometric analyses, empirical applications, and Monte Carlo simulations, which interact to determine best practice. It explains the evolution of an approach to econometric modelling...
  • №124
  • 5,38 МБ
  • добавлен
  • изменен
Boston: The MIT Press, 2014. — 387 p. A synthesis of the authors' groundbreaking econometric research on automatic model selection, which uses powerful computational algorithms and theory evaluation. Economic models of empirical phenomena are developed for a variety of reasons, the most obvious of which is the numerical characterization of available evidence, in a suitably...
  • №125
  • 2,48 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 1995. — 560 p. — ISBN 052138043X , 9780521380430, 9780521588706. This 1995 book contains a collection of the classic papers of the pioneer econometricians. Together, these papers form the foundations of econometric thought, and are essential reading for anyone seeking to understand the aims, method and methodology of econometrics and the development of...
  • №126
  • 25,77 МБ
  • добавлен
  • изменен
5th Edition. — Wiley, 2018. — 912 p. — ISBN 978-1-119-32094-4. Principles of Econometrics, Fifth Edition, is an introductory book for undergraduate students in economics and finance, as well as first-year graduate students in a variety of fields that include economics, finance, accounting, marketing, public policy, sociology, law, and political science. Students will gain a...
  • №127
  • 12,34 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th Edition. — Wiley, 2011. — 758 p. — ISBN: 0470626739 Designed to arm finance professionals with an understanding of why econometrics is necessary, this book also provides them with a working knowledge of basic econometric tools. The fourth edition has been thoroughly updated to reflect the current state of economic and financial markets. New discussions are presented on...
  • №128
  • 10,45 МБ
  • добавлен
  • изменен
3 Edition. — Wiley, 2008. — 595 p. — ISBN 0471723606. Книга ясно показывает почему необходима эконометрика и дает вам возможность изучить и использовать основные эконометрические инструменты. Вы узнаете, как применять эти инструменты для оценки, выводов и прогнозов в контексте реальных экономических проблем. На сайте http://www.principlesofeconometrics.com/ можно найти...
  • №129
  • 5,01 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Springer, 2009. — 276 p. — (Springer Series in Statistics). — ISBN: 0387928693, 9780387928692, 9780387928708 Standard methods for estimating empirical models in economics and many other fields rely on strong assumptions about functional forms and the distributions of unobserved random variables. Often, it is assumed that functions of interest are linear or that unobserved...
  • №130
  • 2,13 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: The Guilford Press, 2012. — 740 p. — ISBN: 978-1-60623-077-0. The first comprehensive structural equation modeling (SEM) handbook, this accessible volume presents both the mechanics of SEM and specific SEM strategies and applications. The editor, along with an international group of contributors, and editorial advisory board are leading methodologists who have organized...
  • №131
  • 16,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2014. — 560 p. — 3rd ed. — ISBN: 1107038693, 9781107038691 This book provides a comprehensive, coherent, and intuitive review of panel data methodologies that are useful for empirical analysis. Substantially revised from the second edition, it includes two new chapters on modeling cross-sectionally dependent data and dynamic systems of equations....
  • №132
  • 3,81 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd ed. — Cambridge University Press, 2002. — 384 p. — ISBN: 0521522714, 0521818559. "Cheng Hsiao has made many significant and important contributions to panel data econometrics, both methodological and applied, beginning with his 1972 dissertation, in numerous articles, and in his masterful and magisterial 1986 monograph, long a standard reference and popular graduate text....
  • №133
  • 2,11 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2006. – 234 p. — ISBN10: 3540326928 Contents: In this book leading German econometricians in different fields present survey articles of the most important new methods in econometrics. The book gives an overview of the field and it shows progress made in recent years and remaining problems. Developments and New Dimensions in Econometrics Olaf Hiibler, Joachim...
  • №134
  • 2,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2015. — 498 p. — (Studies in Computational Intelligence). — ISBN: 9783319134482, 9783319134499 Huynh V.-N., Kreinovich V., Sriboonchitta S., Suriya K. (eds.) This edited book contains several state-of-the-art papers devoted to econometrics of risk. Some papers provide theoretical analysis of the corresponding mathematical, statistical, computational, and economical...
  • №135
  • 10,39 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Springer, 2016. — 626 p. This book is devoted to the analysis of causal inference which is one of the most difficult tasks in data analysis: when two phenomena are observed to be related, it is often difficult to decide whether one of them causally influences the other one, or whether these two phenomena have a common cause. This analysis is the main focus of this...
  • №136
  • 14,41 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2013. — 664 p. 75 illus., 45 illus. in color. — ISBN: 3319033948, 9783319033952 In economics, many quantities are related to each other. Such economic relations are often much more complex than relations in science and engineering, where some quantities are independence and the relation between others can be well approximated by linear functions. As a result of this...
  • №137
  • 10,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
World Scientific Publishing, 2018. — 265 p. — (Econometrics in the information age: theory and practice of measurement ; Volume 6). —ISBN: 978-981-3229-93-8. This book presents Professor Lawrence R Klein and his group's last quarterly econometric model of the United States economy that they had produced at the University of Pennsylvania. This is the last econometric model that...
  • №138
  • 1,76 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2008. — 429 p. ISBN 978-0-470-12012-5 Electronic commerce (e-commerce) is part of our everyday lives. Whether we purchase a book on Amazon.com, sell a DVD on eBay.com, or click on a sponsored link on Google.com, e-commerce surrounds us. E-commerce also produces a large amount of data: When we click, bid, rate, or pay, our digital footprints are recorded and stored. Yet,...
  • №139
  • 23,03 МБ
  • добавлен
  • изменен
McGrow-Hill, 1997 - 4th edition ISBN 0-07-913121-2 Relationships between Two Variables The k-Variable Linear Equation Maximum Likelihood, Generalized Least Squares, Instrumental Variables Univatiate Time Series Multiple Equation Model A Smorgasbord of Computationally Intensive Methods Discrete and Limited Dependent Variable Models
  • №140
  • 17,30 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley – 2002, 231 pages ISBN: 0470841451 Given extensive use of individual level data in Health Economics, it has become increasingly important to understand the microeconometric techniques available to applied researchers. The purpose of this book is to give readers convenient access to a collection of recent contributions that contain innovative applications of...
  • №141
  • 2,26 МБ
  • добавлен
  • изменен
London [u.a.] : Routledge, 2007. Large-scale survey datasets, in particular complex survey designs such as panel data, provide a rich source of information for health economists. They offer the scope to control for individual heterogeneity and to model the dynamics of individual behaviour. However, the measures of outcome used in health economics are often qualitative or...
  • №142
  • 1,68 МБ
  • добавлен
  • изменен
MIT Press, 2002. – 492 p. – ISBN: 0262100940, 9780262100946, vol. 3 The relentless decline in the prices of information technology (IT) has steadily enhanced the role of IT investment as a source of economic growth in the United States. Productivity growth in IT-producing industries has gradually risen in importance, and a productivity revival has taken place in the rest of the...
  • №143
  • 5,70 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 1985. – 1032 p. – 2nd ed. – ISBN: 047189530X, 9780471895305 This broadly based graduate-level textbook covers the major models and statistical tools currently used in the practice of econometrics. It examines the classical, the decision theory, and the Bayesian approaches, and contains material on single equation and simultaneous equation econometric models. Includes an...
  • №144
  • 35,91 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2011 – 249 p. – ISBN: 0521689732, 9780521689731 This book is intended to provide the reader with a firm conceptual and empirical understanding of basic information-theoretic econometric models and methods. Because most data are observational, practitioners work with indirect noisy observations and ill-posed econometric models in the form of...
  • №145
  • 3,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley-Blackwell, 2008. — 6th ed. — 599 p. — ISBN: 140518258X, 9781405182584 This is the perfect (and essential) supplement for all econometrics classes — from a rigorous first undergraduate course, to a first master′s, to a PhD course. Explains what is going on in textbooks full of proofs and formulas. Offers intuition, skepticism, insights, humor, and practical advice (dos and...
  • №146
  • 8,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
The MIT Press – 1998, 468 pages ISBN: 0262112353, 9780262112352 A Guide to Econometrics has established itself as the first-choice text for teachers and students throughout the world. It provides an overview of the subject and an intuitive feel for its concepts and techniques without the notation and technical detail often characteristic of econometrics textbooks. The fourth...
  • №147
  • 13,13 МБ
  • добавлен
  • изменен
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. — World Bank Publications, 2010. — 260 p. Public programs are designed to reach certain goals and beneficiaries. Methods to understand whether such programs actually work, as well as the level and nature of impacts on intended beneficiaries, are main themes of this book. Has the Grameen Bank, for...
  • №148
  • 2,99 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2017. — 755 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN 978-1-107-19657-5. Structural vector autoregressive (VAR) models are important tools for empirical work in macroeconomics, finance, and related fields. This book not only reviews the many alternative structural VAR approaches discussed in the literature, but also highlights their pros and cons in...
  • №149
  • 31,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley-Interscience, 2003. — 376 p. — ISBN: 0470845678, 9780470845677 Researchers in many fields are increasingly finding the Bayesian approach to statistics to be an attractive one. This book introduces the reader to the use of Bayesian methods in the field of econometrics at the advanced undergraduate or graduate level. The book is self-contained and does not require that...
  • №150
  • 5,54 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press – 2007, 380 pages ISBN: 0521855713, 9780521855716 A new book in the Econometric Exercises series, this volume contains questions and answers to provide students with useful practice, as they attempt to master Bayesian econometrics. In addition to many theoretical exercises, this book contains exercises designed to develop the computational tools used...
  • №151
  • 2,33 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2018. — 788 p. — (Studies in Computational Intelligence 753). — ISBN 9783319709413, 9783319709420. This book presents recent research on predictive econometrics and big data. Gathering edited papers presented at the 11th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES2018), held in Chiang Mai, Thailand, on January 10-12, 2018, its main focus is on...
  • №152
  • 54,30 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Springer, 2017. — 693 p. This book presents recent research on robustness in econometrics. Robust data processing techniques – i.e., techniques that yield results minimally affected by outliers – and their applications to real-life economic and financial situations are the main focus of this book. The book also discusses applications of more traditional statistical...
  • №153
  • 15,12 МБ
  • добавлен
  • изменен
Варшава: PWN, 2007. — 176 с. Язык польский. Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ Gretl, предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Пакет программ Gretl и представленные в работе статистические данные доступны на интернет-сайте автора. Для студентов, аспирантов...
  • №154
  • 16,93 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Oxford, 2016. — 280 p. — ISBN 978–0–19–025873–3 Lee Myoung-Jae Matching, Regression Discontinuity, Difference in Differences, and beyond Myoung-jae Lee reviews the three most popular methods (and their extensions) in applied economics and other social sciences: matching, regression discontinuity, and difference in differences. This book introduces the underlying econometric and...
  • №155
  • 1,64 МБ
  • добавлен
  • изменен
Taylor & Francis Group, LLC, 2009. – 331 p. This text provides an introduction to spatial econometric modeling along with numerous applied illustrations of the methods. It is intended as a text for students and researchers with a basic background in regression methods interested in learning about spatial regression models. There has been a surge of interest in these modeling...
  • №156
  • 9,66 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton: Princeton University Press, 2006. - 768p. Until now, students and researchers in nonparametric and semiparametric statistics and econometrics have had to turn to the latest journal articles to keep pace with these emerging methods of economic analysis. Nonparametric Econometrics fills a major gap by gathering together the most up-to-date theory and techniques and...
  • №157
  • 30,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Academic Press, 2017. — 360 p. — ISBN 978-0-12-810495-8. This book provides a concise, yet rigorous, treatment of the field that is suitable for graduate students studying econometrics, very advanced undergraduate students, and researchers seeking to extend their knowledge of the trinity of fields that use quantitative data in economic decision-making. The book covers much of the...
  • №158
  • 5,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2014. — 308 p. 39 illus., 24 illus. in color. — ISBN: 1461480590, 9781461480600 Nonlinear models have been used extensively in the areas of economics and finance. Recent literature on the topic has shown that a large number of series exhibit nonlinear dynamics as opposed to the alternative-linear dynamics. Incorporating these concepts involves deriving and estimating...
  • №159
  • 3,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd edition. — Macmillan Publishing Company, 1992. — 631 p. Introduction to Econometrics has been significantly revised to include new developments in the field. The previous editions of this text were renowned for Maddala's clear exposition and the presentation of concepts in an easily accessible manner. Features: 1) New chapters have been included on panel data analysis,...
  • №160
  • 8,38 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Bocconi University Press, 2018. — 398 p. — ISBN 978-88-85486-51-5. The goal of the book is to facilitate both teaching of applied econometrics, particularly in undergraduate and Master courses, and learning by students or those concerned with a formal measurement of economic events. Statistics is needed for a correct formulation of the problem and interpretation of the results,...
  • №161
  • 4,82 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2017. — 467 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics). — ISBN 978-3-319-60782-5. This book presents the econometric foundations and applications of multi-dimensional panels, including modern methods of big data analysis. The last two decades or so, the use of panel data has become a standard in many areas of economic analysis. The available models...
  • №162
  • 3,93 МБ
  • добавлен
  • изменен
Amsterdam: Springer, 1996. - 944p. Contents: Front Matter. Formulation and Estimation of Econometric Models for Panel Data. Front Matter. Introduction to Linear Models for Panel Data. Fixed Effect Models and Fixed Coefficient Models. Error Components Models. Random Coefficients Models. Linear Models with Random Regressors. Dynamic Linear Models. Dynamic Linear Models...
  • №163
  • 25,08 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer - 2008, 954 pages ISBN: 3540758895 This completely restructured, updated third edition of the volume first published in 1992 provides a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Kuh (1959), Mundlak (1961), Hoch (1962), and Balestra and Nerlove (1966), the pooling of cross...
  • №164
  • 10,40 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2015. — 598 p. — (Econometric Society Monographs). — ISBN 110703020X, 9781107030206. Three leading experts have produced a landmark work based on a set of working papers published by the Center for Operations Research and Econometrics (CORE) at Université Catholique de Louvain in 1994 under the title, "Repeated Games," which holds almost mythic status...
  • №165
  • 5,48 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer – 2011, 923 pages, 282 illus., 100 in color ISBN: 1441977023, 1441977007 Presents authoritative, peer-reviewed articles from the Encyclopedia of Complexity and Systems Science Addresses market bubbles and crashes, foreign exchange, and bond markets Shows how the behavior of an entire system is often more than the sum of its parts Includes a glossary of important...
  • №166
  • 35,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan UK, 2014. — 310 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN 9781349486564, 9781137401908. Covers the key issues required for students wishing to understand and analyse the core empirical issues in economics. It focuses on descriptive statistics, probability concepts and basic econometric techniques and has an accompanying website that contains all the data...
  • №167
  • 3,18 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2015. - 160p. This book provides an introductory treatment of time series econometrics, a subject that is of key importance to both students and practitioners of economics. It contains material that any serious student of economics and finance should be acquainted with if they are seeking to gain an understanding of a real functioning economy rather...
  • №168
  • 5,32 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge, Cambridge University Press, 2008. - 472p. Монография посвящена методам моделирования ценовых рядов и других финансовых временных рядов. Рассматриваются авторегрессионые модели и их обобщения, случайное блуждание, переменная во времени волатильность и модели типа ARCH, негауссовы распределения доходностей и использование для анализа таких рядов регрессионного анализа....
  • №169
  • 2,33 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan – 2009, 1423 pages ISBN: 140391799X Palgrave Handbooks of Econometrics comprises 'landmark' essays by the world's leading scholars and provides authoritative guidance in key areas of econometrics. With definitive contributions on the subject, the Handbook is an essential source for reference for professional econometricians, economists, researchers and...
  • №170
  • 8,15 МБ
  • добавлен
  • изменен
Minitab Inc., 2007 – 152 c. – ISBN: N/A В руководстве Знакомство с Minitab рассказывается о наиболее часто используемых возможностях программы Minitab. В главах руководства рассказывается, как использовать функции, создавать графики и выполнять статистические расчеты Разделы, указанные в содержании руководства, соответствуют тем действиям, которые вам придется выполнять при работе...
  • №171
  • 2,44 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2018. — 199 p. — ISBN 978-1-107-12120-1. Random set theory is a fascinating branch of mathematics that amalgamates techniques from topology, convex geometry, and probability theory. Social scientists routinely conduct empirical work with data and modelling assumptions that reveal a set to which the parameter of interest belongs, but not its exact value....
  • №172
  • 1,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
Edward Elgar Publishing, 2017. — 296 p. — ISBN 978 1 78536 994 0. Imad Moosa challenges convention with this comprehensive and compelling critique of the limitations and abuses of econometrics, condemning the common practices of misapplied statistical methods in both economics and finance. After reviewing the Keynesian, Austrian and mainstream criticisms of econometrics, it is...
  • №173
  • 5,93 МБ
  • добавлен
  • изменен
Edward Elgar Publishing Ltd., 2013. — 576 p.— ISBN: 1849801541, 9781849801546. This challenging and original book takes a fresh, innovative look at econometrics, and re-examines the scientific standing of structural econometrics as developed by the founders (Frisch and Tinbergen) and extended by Haavelmo and the Cowles modellers (particularly Klein) during the period 1930-1960....
  • №174
  • 4,45 МБ
  • добавлен
  • изменен
Packt Publishing, 2014. — 338 p. — ISBN: 1782170928, 9781782170921. Minitab has been a statistical package of choice across all numerous sectors of industry including education and finance. Correctly using Minitab's statistical tools is an essential part of good decision making and allows you to achieve your targeted results, while displaying fantastic charts and a powerful...
  • №175
  • 29,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
Packt Publishing, 2014. — 338 p. — ISBN: 1782170928, 9781782170921 Minitab has been a statistical package of choice across all numerous sectors of industry including education and finance. Correctly using Minitab's statistical tools is an essential part of good decision making and allows you to achieve your targeted results, while displaying fantastic charts and a powerful...
  • №176
  • 4,04 МБ
  • добавлен
  • изменен
Palgrave Macmillan, 2010. — 301 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN: 1403902046, 9781403902047 This book provides an introduction to the technical background of unit root testing, one of the most heavily researched areas in econometrics over the last twenty years. Starting from an elementary understanding of probability and time series, it develops the key concepts...
  • №177
  • 1,95 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2016. — 468 p. — (Advances in Spatial Science). — ISBN: 978-3-319-30194-5, 978-3-319-30196-9 This contributed volume applies spatial and space-time econometric methods to spatial interaction modeling. The first part of the book addresses general cutting-edge methodological questions in spatial econometric interaction modeling, which concern aspects such as coefficient...
  • №178
  • 8,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2013. — 360 p. — ISBN: 1118533844, 9781118533840 Score your highest in econometrics? Easy. Econometrics can prove challenging for many students unfamiliar with the terms and concepts discussed in a typical econometrics course. Econometrics For Dummies eliminates that confusion with easy-to-understand explanations of important topics in the study of economics. About...
  • №179
  • 12,87 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2015. — 1095 p. — ISBN 9780198736912, 0198736916, 9780198759980, 0198759983. This book is concerned with recent developments in time series and panel data techniques for the analysis of macroeconomic and financial data. It provides a rigorous, nevertheless user-friendly, account of the time series techniques dealing with univariate and multivariate time...
  • №180
  • 12,44 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2007. – 418 p. – ISBN: 0521870534, 9780521870535 The small sample properties of estimators and tests are frequently too complex to be useful or are unknown. Much econometric theory is therefore developed for very large or asymptotic samples where it is assumed that the behaviour of estimators and tests will adequately represent their properties in...
  • №181
  • 4,65 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer – 2012, 72 pages ISBN: 1461447372, 9781461447382 In statistics, the Kalman filter is a mathematical method whose purpose is to use a series of measurements observed over time, containing random variations and other inaccuracies, and produce estimates that tend to be closer to the true unknown values than those that would be based on a single measurement alone. This...
  • №182
  • 3,19 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2010. — 306 p. — ISBN: 3642083099 Many relationships in economics, and also in other fields, are both dynamic and nonlinear. A major advance in econometrics over the last fifteen years has been the development of a theory of estimation and inference for dy­namic nonlinear models.
  • №183
  • 11,03 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2013. — 248 p. — ISBN: 0199679347, 9780199679348 Reformation of Econometrics is a sequel to The Formation of Econometrics: A Historical Perspective (1993, OUP) which traces the formation of econometric theory during the period 1930-1960. This book provides an account of the advances in the field of econometrics since the 1970s. Based on original...
  • №184
  • 2,35 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2008. — 329 p. Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real-world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management —...
  • №185
  • 2,71 МБ
  • добавлен
  • изменен
John Wiley and Sons, 2007. — 576 p. — ISBN: 0471784508, 978-0471784500. Financial econometrics combines mathematical and statistical theory and techniques to understand and solve problems in financial economics. Modeling and forecasting financial time series, such as prices, returns, interest rates, financial ratios, and defaults, are important parts of this field. In...
  • №186
  • 10,41 МБ
  • добавлен
  • изменен
The Frank J. Fabozzi series. John Wiley & Sons, Inc., 2008, - 403 pages. This book provides a gentle introduction into the theory of probability metrics and the problem of optimal portfolio selection, which is considered in the general context of risk and reward measures. Chapters 1 and 2 contain introductory material from the fields of probability and optimization theory....
  • №187
  • 3,83 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford: Oxford University Press, 2014. - 560 p. This volume, edited by Jeffrey Racine, Liangjun Su, and Aman Ullah, contains the latest research on nonparametric and semiparametric econometrics and statistics. These data-driven models seek to replace the classical parametric models of the past, which were rigid and often linear. Chapters by leading international econometricians...
  • №188
  • 3,54 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2019. — 320 p. — ISBN 0190900660. Across the social sciences there has been increasing focus on reproducibility, i.e., the ability to examine a study's data and methods to ensure accuracy by reproducing the study. Reproducible Econometrics Using R combines an overview of key issues and methods with an introduction to how to use them using open source...
  • №189
  • 4,71 МБ
  • добавлен
  • изменен
Publisher: Now Publishers Inc, 2008. - 104 pages ISBN: 1601981104 Nonparametric Econometrics is a primer for those who wish to familiarize themselves with nonparametric econometrics. While the underlying theory for many of these methods can be daunting for practitioners, this monograph presents a range of nonparametric methods that can be deployed in a fairly straightforward...
  • №190
  • 9,17 МБ
  • добавлен
  • изменен
Physica-Verlag Heidelberg, 1992. — 220 p. — (Studies in Empirical Economics). — ISBN: 364250129X, 9783642501296, 9783642501272. A number of advances have taken place in panel data analysis during the pastthree decades and it continues to be one of the most active areas of research. This volume contains 13 significant contributions focusing on modelling strategies, data issues,...
  • №191
  • 4,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
Academic Press, Inc. – 1993, 416 pages ISBN: 0125768303, 9780125768306 Statistical Methods in Econometrics is appropriate for beginning graduate courses in mathematical statistics and econometrics in which the foundations of probability and statistical theory are developed for application to econometric methodology. Because econometrics generally requires the study of several...
  • №192
  • 33,49 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2000. — 974 p. — ISBN: 0195111648, 9780195111644 An Introduction to Classical Econometric Theory Paul A. Ruud shows the practical value of an intuitive approach to econometrics. Students learn not only why but how things work. Through geometry, seemingly distinct ideas are presented as the result of one common principle, making econometrics more than...
  • №193
  • 32,64 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2013. — 163 p. — 5th ed. — ISBN: 1118471466, ISBN: 9781118471463 As the Solutions Manual, this book is meant to accompany the main title, Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition. Clearly balancing theory with applications, this book describes both the conventional and less common uses of linear regression in the practical context of today's mathematical...
  • №194
  • 45,28 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd ed. — Wiley, 2008. — 672 p. — ISBN 0470081864. "Over the years, I have had the opportunity to teach several regression courses, and I cannot think of a better undergraduate text than this one." The American Statistician "The book is well written and has many exercises. It can serve as a very good textbook for scientists and engineers, with only basic statistics as a...
  • №195
  • 4,54 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley-Interscience, 1996. – 511 p. – ISBN: 0471529125, 9780471529125 The most comprehensive book available on state-of-the-art regression methodology, complete with exercises and solutions This combination book and disk set presents the full range of regression techniques available today to practitioners, researchers, and students of this popular and ever-changing field....
  • №196
  • 14,41 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y., McGrow-Hill, 2007. - 335 p. Учебник по курсу эконометрики и статистики начального уровня. Включая начала анализа временных рядов и одновременные уравнения. Для студентов и преподавателей соответствующих дисциплин.
  • №197
  • 26,42 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2009. — 423 p. — ISBN: 3790821209, 9783790821208 This unique collection of essays extends the frontiers of knowledge in econometrics as well as classical fields of statistical inference. Among others, it presents advances in stochastic processes, in the design of experiments and in the analysis of variance. Moreover, several papers on modern matrix algebra provide...
  • №198
  • 15,68 МБ
  • добавлен
  • изменен
Article. Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 2, No 4. Oct., 1984, 367-374. This article considers estimation of a stochastic frontier production function - the type introduced by Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) and Meeusen and van den Broeck (1977). Such a production frontier model consists of a production fucntion of the usual regression type but with an error...
  • №199
  • 1,34 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2010. - 474 pages ISBN: 1441972242 While there is a substantial literature in labor economics and microeconometrics directed toward endogenous causal effects, causal effects have received relatively limited attention in accounting. This volume builds on econometric foundations, including linear, discrete choice, and nonparametric regression models, to address...
  • №200
  • 3,35 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 1990. — 360 p. — ISBN: 1461287898, 9781461287896 An up-to-date, rigorous, and lucid treatment of the theory, methods, and applications of regression analysis, and thus ideally suited for those interested in the theory as well as those whose interests lie primarily with applications. It is further enhanced through real-life examples drawn from many disciplines, showing...
  • №201
  • 6,46 МБ
  • добавлен
  • изменен
Academic Press, 2016. — 326 p. — ISBN: 0128041366, 9780128041369, 9780128041567, 0128041560 Microbehavioral Econometric Methods and Environmental Studies uses microeconometric methods to model the behavior of individuals, then demonstrates the modelling approaches in addressing policy needs. It links theory and methods with applications, and it incorporates data to connect...
  • №202
  • 6,89 МБ
  • добавлен
  • изменен
New York: Oxford University Press, 2005. — 525 p. — ISBN: 0-19-925719-1. Series: Advanced Texts in Econometrics. Contents: 1. A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices (Peter K. Clark) 2. Financial Returns Modelled by the Product of Two Stochastic Processes—A Study of Daily Sugar Prices, 1961–79 (Stephen J. Taylor) 3. The Behavior...
  • №203
  • 3,01 МБ
  • добавлен
  • изменен
World Scientific Publishing Company, 2016. — 200 p. — ISBN 978-9813109650. Economic Models for Industrial Organization focuses on the specification and estimation of econometric models for research in industrial organization. In recent decades, empirical work in industrial organization has moved towards dynamic and equilibrium models, involving econometric methods which have...
  • №204
  • 2,99 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd ed. — Academic Press, 2016. — 382 p. — 0128034599, 9780128034590 Essential Statistics, Regression, and Econometrics, Second Edition , is innovative in its focus on preparing students for regression/econometrics, and in its extended emphasis on statistical reasoning, real data, pitfalls in data analysis, and modeling issues. This book is uncommonly approachable and easy to...
  • №205
  • 7,55 МБ
  • добавлен
  • изменен
Academic Press, 2012. — 380 p. — ISBN: 0123822211, 9780123822215 Essential Statistics, Regression, and Econometrics is for an introductory statistics course with the aim to help students develop the statistical reasoning they need for econometrics. Too many students mistakenly believe that statistics courses are too abstract, mathematical, and tedious to be useful or...
  • №206
  • 6,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2003. — 815 p. An introduction to empirical modeling. Probability theory: a modeling framework. The notion of a probability model. The notion of a random sample. Probabilistic concepts and real data. The notion of a non-random sample. Regression and related notions. Stochastic processes. Limit theorems. From probability theory to statistical...
  • №208
  • 11,97 МБ
  • добавлен
  • изменен
Princeton University Press, 2003. — 786 p. — ISBN: 0691113009, 9780691113005. As most econometricians will readily agree, the data used in applied econometrics seldom provide accurate measurements for the pertinent theory's variables. Here, Bernt Stigum offers the first systematic and theoretically sound way of accounting for such inaccuracies. He and a distinguished group of...
  • №209
  • 5,00 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd Edition. — Pearson Addison Wesley, 2009. — 824 p. Econometrics can be a fun course for both teacher and student. The real world of economics, business, and government is a complicated and messy place. full of competing ideas and questions that demand answers. Is it more effective to tackle drunk driving by passing tough laws or by increasing the tax on alcohol? Can you make...
  • №210
  • 18,85 МБ
  • добавлен
  • изменен
Updated 3rd. Global Edition. — Pearson, 2015. — 841 p. — ISBN 1292071311. For courses in Introductory Econometrics Engaging applications bring the theory and practice of modern econometrics to life Ensure students grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics“the text that connects modern theory and practice with motivating, engaging applications. The Third...
  • №211
  • 13,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
3rd edition. — Addison-Wesley, 2010. — 827 с. — ISBN-10: 0138009007, ISBN-13: 978-0138009007. An approach to modern econometrics theory and practice through engaging applications. Grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics–the text that connects modern theory and practice with engaging applications. The third edition builds on the philosophy that...
  • №212
  • 38,06 МБ
  • добавлен
  • изменен
Solutions to Empirical Exercises (Part 1 + Part 2). Review of Probability There are several ways to do this. Here is one way. Generate n draws of Y, Y1, Y2, … Yn. Let Xi = 1 if Yi 3.6, otherwise set Xi = 0. Notice that Xi is a Bernoulli random variables with μX = Pr(X = 1) =Pr(Y 3.6). Compute X. Because X converges in probability to μX = Pr(X = 1) = Pr(Y 3.6), X will be an...
  • №213
  • 776,89 КБ
  • добавлен
  • изменен
2d edition. — Addison Wesley, 2006. — 825 p. Economic Questions and Data Review of Probability Review of Statistics Linear Regression with One Regressor Linear Regression with Multiple Regressors Nonlinear Regression Functions Assessing Studies Based on Multiple Regression Regression with Panel Data Regression with a Binary Dependent Variable Instrumental Variables...
  • №214
  • 142,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
5th Edition. — Prentice Hall, 2005. — 656 p. — ISBN-10: 0321316495, ISBN-13: 978-0321316493 Combining single-equation linear regression analysis with intuitive real-world examples and exercises is key to the success of Using Econometrics. Clear writing and a practical approach to econometrics that eschews the use of complex matrix algebra and calculus evidence this essential...
  • №215
  • 26,85 МБ
  • добавлен
  • изменен
6th ed. — Pearson, 2014. — 565 p. — (Pearson New International Edition). — ISBN: 9781292021270 For beginning econometrics students or practitioners interested in updates and a refresher. A thorough and beginner-friendly introduction to econometrics. Using Econometrics: A Practical Guide provides students with a practical introduction that combines single-equation linear...
  • №216
  • 5,24 МБ
  • добавлен
  • изменен
7th Ed. — Pearson, 2017. — 578 p. — ISBN: 9780134182742 For courses in Econometrics. A Clear, Practical Introduction to Econometrics Using Econometrics: A Practical Guide offers readers an innovative introduction to elementary econometrics. Through real-world examples and exercises, the book covers the topic of single-equation linear regression analysis in an easily...
  • №217
  • 11,21 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2012. — 328 p., — 55 illus., 12 illus. in color — ISBN: 1461458757, 9781461458760 Complex-Valued Modeling in Economics and Finance outlines the theory, methodology, and techniques behind modeling economic processes using complex variables theory. The theory of complex variables functions is widely used in many scientific fields, since work with complex variables can...
  • №218
  • 3,57 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Springer. 1996 - 112 p. Studies in Global Econometrics is a collection of essays on the use of cross-country data based on purchasing power parities. The two major applications are the development over time of per capital gross domestic products, (including that of their inequalities among countries and regions) and the fitting of cross-country demand equations for broad...
  • №219
  • 2,95 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley; 2011. — 464 p. — 2nd ed. — ISBN: 0470467037, 9780470467039 This new edition features developments and real-world examples that showcase essential empirical modeling techniques Successful empirical model building is founded on the relationship between data and approximate representations of the real systems that generated that data. As a result, it is essential for...
  • №220
  • 12,19 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2011. – 486 p. – ISBN: 0470681772, 9780470681770 Statistical Theories and Methods with Applications to Economics and Business highlights recent advances in statistical theory and methods that benefit econometric practice. It deals with exploratory data analysis, a prerequisite to statistical modelling and part of data mining. It provides recently developed computational...
  • №221
  • 9,06 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley – 2010, Third Edition | ISBN 9780470414354 | 715 pages As many countries struggle to recover from the recent global financial crisis, one thing clear is that we do not want to suffer another crisis like this in the future. We must study the past in order to prevent future financial crisis. Financial data of the past few years thus become important in empirical study. The...
  • №222
  • 15,26 МБ
  • добавлен
  • изменен
Oxford University Press, 2004. – 240 p. – ISBN: 0198774478, 9780198774471 This book provides a comprehensive and unified treatment of finite sample statistics and econometrics, a field that has evolved in the last five decades. Within this framework, this is the first book which discusses the basic analytical tools of finite sample econometrics, and explores their applications...
  • №223
  • 2,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd ed. — Wiley, 2004. — 446 p. — ISBN 0470857730. This revised and updated edition of A Guide to Modern Econometrics continues to explore a wide range of topics in modern econometrics by focusing on what is important for doing and understanding empirical work. It serves as a guide to alternative techniques with the emphasis on the intuition behind the approaches and their...
  • №224
  • 3,73 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
4th ed. — John Wiley & Sons Ltd., 2012. — 834 p. — ISBN: 1119951674, 9781119951674. This highly successful text serves as a guide to alternative techniques in econometrics with an emphasis on the practical application of these approaches. The 4th Edition features: Coverage of a wide range of topics, including time series analysis, cointegration, limited dependent variables, panel...
  • №225
  • 8,52 МБ
  • добавлен
  • изменен
5th edition. — New York: John Wiley & Sons, 2017. — 523 p. — ISBN 978-1-119-40115-5. A Guide to Modern Econometrics, Fifth Edition has become established as a highly successful textbook. It serves as a guide to alternative techniques in econometrics with an emphasis on intuition and the practical implementation of these approaches. This fifth edition builds upon the success of its...
  • №226
  • 3,50 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd edition. — John Wiley & Sons Ltd, 2004. — 447 p. The field of econometrics has developed rapidly in the last two decades, while the use of up-to-date econometric techniques has become more and more standard practice in empirical work in many fields of economics. Typical topics include unit root tests, cointegration, estimation by the generalized method of moments,...
  • №227
  • 3,53 МБ
  • добавлен
  • изменен
Routledge, 2002. — 192 p. — ISBN: 0415224551, 0415224543, 9780415224550 This book which provides an overview of contemporary topics related to the modelling of financial time series, is set against a backdrop of rapid expansions of interest in both the models themselves and the financial problems to which they are applied. This excellent textbook covers all the major...
  • №228
  • 1,74 МБ
  • добавлен
  • изменен
Routledge, second edition, 2009, 336 pp. Extended from the first edition of mainly time series modelling, the new edition also. takes in discrete choice models, estimation of censored and truncated samples, as well as. panel data analysis that has witnessed phenomenal expansion in application in finance and. financial economics since the publication of the first edition of...
  • №229
  • 1,93 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
MIT Press, 2013. — 142 p. This unique introduction to econometrics provides undergraduate students with a command of regression analysis in one semester, enabling them to grasp the empirical literature and undertake serious quantitative projects of their own. It does not assume any previous exposure to probability and statistics but does discuss the concepts in these areas that...
  • №230
  • 12,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2019. — 279 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN 978-1-108-47279-1. This book offers an up-to-date, comprehensive coverage of stochastic dominance and its related concepts in a unified framework. A method for ordering probability distributions, stochastic dominance has grown in importance recently as a way to measure comparisons in welfare...
  • №231
  • 3,14 МБ
  • добавлен
  • изменен
This book is supplement to Principles of Econometrics, 3rd Edition by R. Carter Hill, William E. Griffiths and Guay C. Lim (Wiley, 2008), hereinafter POE. This book is not a substitute for the textbook, nor is it a stand alone computer manual. It is a companion to the textbook, showing how to perform the examples in the textbook using EViews Student Version 6. It will be useful...
  • №232
  • 72,28 МБ
  • добавлен
  • изменен
2nd Edition. — New York, USA, Business Expert Press, LLC, 2016. — 205 p. — ISBN 1631573853. The technique of regression analysis is used so often in business and economics today that an understanding of its use is necessary for almost everyone engaged in the field. This book covers essential elements of building and understanding regression models in a business/economic context in...
  • №233
  • 9,62 МБ
  • добавлен
  • изменен
Springer, 2008 – 349 pages ISBN10: 3540776486 Fifth edition The book provides an up-to-date survey of statistical and econometric techniques for the analysis of count data, with a focus on conditional distribution models. The book starts with a presentation of the benchmark Poisson regression model. Alternative models address unobserved heterogeneity, state dependence,...
  • №234
  • 2,13 МБ
  • добавлен
  • изменен
Wiley, 2016. — 276 p. — ISBN: 9781119096801 This book introduces the application of microeconometric methods for modelling various aspects of economic activity for small to large size enterprises, using methods that are based on both time-series and cross-section approaches. The information obtained from using these estimated models can then be used to inform business decisions...
  • №235
  • 13,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
Chapter 1 discusses the scope of econometrics and raises general issues that result from the application of econometric methods. Section 1.3 examines the kinds of data sets that are used in business, economics, and other social sciences. Section 1.4 provides an intuitive discussion of the difficulties associated with the inference of causality in the social sciences.
  • №236
  • 4,21 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Washington, ECON (Spring, 2008), 483 p. The Instructor's Manual with Solutions written by the author, gives instructors tips on how to effectively teach from the book. Solutions to chapters 1-119 and appendixes A-E.
  • №237
  • 3,53 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
The MIT Press – 2003, 777 pages ISBN: 0262232332 This is the essential companion to Jeffrey Wooldridge's widely-used graduate text Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (MIT Press, 2001). Already established as a leading graduate econometrics text, the book offers an intuitive yet rigorous treatment of two methods used in econometric research, cross section and...
  • №238
  • 6,22 МБ
  • добавлен
  • изменен
The MIT Press – 2010, 1078 pages, 2nd edition ISBN: 0262232588, 9780262232586 The second edition of this acclaimed graduate text provides a unified treatment of two methods used in contemporary econometric research, cross section and data panel methods. By focusing on assumptions that can be given behavioral content, the book maintains an appropriate level of rigor while...
  • №239
  • 12,49 МБ
  • добавлен
  • изменен
4th edition. — South-Western; Cengage Learning, 2009. — 896 p. — ISBN-10 0324581629; ISBN-13 9780324581621. Introductory econometrics: A modern approach, 4e illustrates how empirical researchers think about and apply econometric methods in real-world practice. The text's unique approach reflects the fact that undergraduate econometrics has moved beyond just a set of abstract...
  • №240
  • 5,96 МБ
  • добавлен
  • изменен
3rd ed. The Nature of Econometrics and Economic Data The Simple Regression Model Multiple Regression Analysis: Estimation Multiple Regression Analysis: Inference Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics Multiple Regression Analysis: Further Issues Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary (or Dummy) Variables Heteroskedasticity More on...
  • №241
  • 6,18 МБ
  • добавлен
  • изменен
6th edition. — South-Western; Cengage Learning, 2016. — 878 p. — ISBN-10 130527010X; ISBN-13 9781305270107. demonstrate how empirical researchers apply econometric methods to answer questions across a variety of disciplines. The practical, professional approach in Wooldridge's Introductory econometrics: a modern approach, 6e is organized around the type of data being analyzed,...
  • №242
  • 7,42 МБ
  • добавлен
  • изменен
5th ed. — Cengage Learning, 2013. — 912 р. — ISBN-10 1111531048; ISBN-13 978-1111531041. Discover how empirical researchers today actually think about and apply econometric methods with the practical, professional approach in Wooldridge's Introductory econometrics: a modern approach, 5e. Unlike traditional books on the subject, Introductory econometrics' unique presentation...
  • №243
  • 7,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2003. — 235 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN: 0511073135, 0521812836, 0521012260, 9780511073137, 9780521812832, 9780521012263. Adonis Yatchew provides simple and flexible (nonparametric) techniques for analyzing regression data. He includes a series of empirical examples with the estimation of Engel curves and equivalence scales, scale...
  • №244
  • 1,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
N.-Y.: Emerald Group Publishing Limited, 1996. - 600 p. "Statistical Foundations for Econometric Techniques" features previously unavailable material in a textbook format for econometrics students, researchers, and practitioners. Taking strong positions for and against standard econometric techniques, the book endorses a single best technique whenever possible. In many cases,...
  • №245
  • 2,66 МБ
  • добавлен
  • изменен
Stanford Economics and Finance, 2011. — 673 p. — ISBN: 9780804772624. Introductory Econometrics: Intuition, Proof, and Practice attempts to distill econometrics into a form that preserves its essence, but that is acceptable — and even appealing — to the student's intellectual palate. This book insists on rigor when it is essential, but it emphasizes intuition and seizes upon...
  • №246
  • 11,38 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. - 183 p. Книга составлена на основе двух прочитанных автором лекций, в которых он излагает структурный эконометрический анализ временных рядов (SEMTSA) и его применение к анализу и прогнозированию экономики. Для специалистов в области эконометрики.
  • №247
  • 1,20 МБ
  • добавлен
  • изменен
Cambridge University Press, 2004. — 735 p. — ISBN: 0521814073, 9780521814072 Bringing together a collection of previously published work, this 2004 book provides a discussion of major considerations relating to the construction of econometric models that work well to explain economic phenomena, predict future outcomes and be useful for policy-making. Analytical relations...
  • №248
  • 3,40 МБ
  • добавлен
  • изменен
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 2015. — 140 с. — ISBN: 9785777918208 В пособии рассматриваются теоретические сведения по основам эконометрики. Приведён лабораторный практикум с использованием пакетов Excel и EViews. Дано описание основных понятий эконометрического моделирования и особенностей использования Excel и EViews для построения и анализа...
  • №249
  • 1,56 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. — Махачкала: ДГУ, 2003. — 83 с. Рыночная экономика требует от специалиста знаний основ эконометрических методов, так как без таких знаний трудно изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, получить сколь-нибудь надежный прогноз, а значит - под вопросом успех в экономической сфере (банковском деле, финансах, бизнесе и др.). В связи с чем,...
  • №250
  • 429,50 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 180 с. — ISBN: 5-7598-0332-8. Рассмотрены основные идеи и методы эконометрического анализа. Отсутствие сложных и громоздких математических выкладок позволяет сконцентрировать внимание читателя на понимании общей методологии применения инструментария эконометрики. Для студентов, получающих экономическое образование, а также для специалистов с...
  • №251
  • 6,99 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с. — ISBN: 5-238-00304-8. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы"...
  • №252
  • 11,60 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с. — ISBN: 5-238-00304-8. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы"...
  • №253
  • 26,06 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. — 508 с. — ISBN: 9785977601535, 9785160040509 Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые...
  • №254
  • 5,81 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. — 512 с. Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет...
  • №255
  • 5,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN: 5-238-00305-6. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- ского профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа,...
  • №256
  • 24,09 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN: 5-238-00305-6. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- ского профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа,...
  • №257
  • 8,57 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ЮНИТИ, 1998. — 1000 с. Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов и собственно эконометрики. Объединение и взаимосвязанное изложение всех этих базовых эконометрических...
  • №258
  • 39,88 МБ
  • добавлен
  • изменен
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361 Скан. Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения...
  • №259
  • 10,64 МБ
  • добавлен
  • изменен
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361 Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач...
  • №260
  • 12,28 МБ
  • добавлен
  • изменен
Для студентов специальности 080105.65 "Финансы и кредит". – М.: МИИТ, 2011. – 18 с. В комплексе дается информация об основных методах обработки статистической информации в области экономики и финансов, о современных методах решения эконометрических задач, об эконометрических методах в финансово–экономических расчетах. В комплексе даны темы разделов дисциплины "Эконометрика",...
  • №261
  • 48,19 КБ
  • добавлен
  • изменен
Учебно-методическое пособие. — Минск: БГУИР, 2013. — 98 с. Пособие включает основные разделы эконометрического моделирования: модели и методы регрессионного анализа при соблюдении и нарушении традиционных модельных предположений, модели и методы анализа экономических временных рядов, системы одновременных уравнений, а также эконометрические приложения. Адресовано студентам...
  • №262
  • 2,83 МБ
  • добавлен
  • изменен
Алматы: Институт Экономики и бизнеса, 2012. — 78 с. Учебно-методический комплекс по дисциплине направлен на организацию самостоятельной работы студентов; активизацию познавательной и творческой деятельности студентов; обеспечение взаимосвязи учебного и исследовательского процессов. УМК содержит краткий конспект лекции, задания для практических, самостоятельных работ и список...
  • №263
  • 1,11 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Российская Экономическая Школа, 2003. — 64 с. Оглавление. Экстремальное оценивание и экстремальные оценки. Метод максимального правдоподобия. Обобщенный метод моментов. Анализ панельных данных.
  • №264
  • 719,92 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Российская Экономическая Школа, 2002. — 60 с. Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных...
  • №265
  • 456,96 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Российская Экономическая Школа, 2006. — 60 с. Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных...
  • №266
  • 583,91 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2002. — 102 с. — ISBN 5-7972-0495-9. В учебном пособии изложено основное содержание лекционного курса эконометрики. Особое внимание уделено иллюстрации основных теоретических положений примерами из практики эконометрического моделирования. Для студентов, обучающихся по специальностям экономического профиля.
  • №267
  • 771,03 КБ
  • добавлен
  • изменен
Электронное издание. — М.: МЦНМО, 2014. — 222 с. — ISBN 9785443920108. Учебник знакомит читателя с базовыми понятиями и методами современной эконометрики, которая является неотъемлемой частью современного экономического образования. В первых двух главах подробно излагаются линейные и нелинейные регрессионные модели, их статистические свойства и возможности применения в экономике....
  • №268
  • 1,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: МГИМО, 2010. — 204 с. Предлагаемый учебник основан на курсе лекций по базовому курсу «Эконометрика» (часто называемому «Эконометрика I»), читаемых в Московском Государственном Институте Международных Отношений (Университете) МИД России в течение осеннего семестра для студентов третьего курса факультета Международных Экономических Отношений. Книга рассчитана на студентов,...
  • №269
  • 1,10 МБ
  • добавлен
  • изменен
3-е изд., перераб. и доп. — Оренбург : Университет, 2014 - 434 с. Учебник содержит 11 разделов, включающих основы эконометрики: парную и множественную регрессии, нелинейные модели, модели с фиктивными переменными, моделирование одномерного временного ряда, динамические эконометрические модели, методы измерения корреляции и регрессии во временных рядах. Дополнены разделы 9 и 10,...
  • №270
  • 4,14 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие по выполнению лабораторных работ. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91933-004-2 Учебное пособие предназначено для преподавания дисциплины специализации студентам очной формы обучения специальности 080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Содержит основные разделы курса «Эконометрика», представлены индивидуальные задания для лабораторных работ,...
  • №271
  • 3,97 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Финансы и статистика, 2005. — 256 c.: ил. — ISBN: 5-279-02738-3. Рассматриваются системы экономических регрессионных уравнений, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, а также моделирование и прогнозирование временных рядов и комплексные методы моделирования и прогнозирования. Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории...
  • №272
  • 2,36 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Харків: ХНАМГ, 2009. — 120 с. Курс «Економетрія» є нормативною дисципліною в навчальному плані за напрямком «Економіка і підприємництво» для кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Обсяг курсу становить 90 академічних годин або 2,5 кредити. При вивченні за заочною формою обсяг аудиторних занять становить 10 годин (6 годин лекцій і 4 години практичних занять), на самостійну роботу...
  • №273
  • 830,44 КБ
  • добавлен
  • изменен
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080801 "Прикладная информатика (в экономике)". – М.: МИИТ, 2011. – 33 с. В учебно–методическом комплексе предоставляется информация о совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов, об...
  • №274
  • 127,97 КБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления...
  • №275
  • 4,83 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Москва: Окей-книга, 2007. — 127 с. Понятие эконометрики Основные виды эконометрических моделей Классификация видов эконометрических переменных и типов данных Общая модель парной регрессии. Методы определения модели парной регрессии Классическая МНК (метод наименьших квадратов) для модели парной регрессии Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного...
  • №276
  • 118,04 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие, 2002 г. - с.65. В пособии излагаются методы расчета оценок коэффициентов линейных регрессионных моделей и проверки гипотез для панельных данных. Предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности "Статистика". Личное мнение: замечательное пособие. Написано очень доступно, разобрано очень много примеров, как простейших, так и с повышенным...
  • №277
  • 3,62 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Саратовский государственный университет им. Н.Г Чернышевского. Кафедра математической экономики, кафедра теории вероятностей, математической статистики и управления стохастическими процессами. 2008. 120 с. Целью преподавания дисциплины является углубленное изучение специалистами (бакалаврами, магистрами) основных теоретических положений экономико-статистического...
  • №278
  • 1,94 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие для магистров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : РУДН, 2017. — 188 с. В учебном пособии подробно разбираются примеры эконометрических исследований, основанные на фактическом эмпирическом материале, которые иллюстрируют применение тех или иных эконометрических методов к решению экономических задач. Приводятся теоретические предпосылки рассматриваемых моделей,...
  • №279
  • 45,95 МБ
  • добавлен
  • изменен
Компьютерный практикум для студентов третьего курса, обучающихся по специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011. - 96 с. Содержание Введение Общие рекомендации по выполнению и оформлению зачетных работ Требования к оформлению контрольной работы Требования к оформлению отчета по лабораторной работе...
  • №280
  • 873,58 КБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. — 264 с. — ISBN 978-5-400-00362-2. Излагается методология выбора, оценки параметров и верификации регрессионных моделей, моделей динамических рядов и систем одновременных уравнений. В тексте содержится большое количество примеров, помогающих усвоить предлагаемый...
  • №281
  • 5,84 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. — Тюмень: ТГУ, 2004. — 209 с. Учебное пособие по курсу «Эконометрика» предназначено для дистанционного обучения студентов всех экономических специальностей. Содержит: текст, лекции, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам курса, словарь терминов и список литературы. Краткий курс лекций включает: Общие понятия. Парная линейная регрессия....
  • №282
  • 1,12 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебно-методическое пособие. — Челябинск: ЧелГУ, 2009. — 102 с. Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие...
  • №283
  • 1,16 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2008. — 88 с. В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких негативных феноменов, как...
  • №284
  • 602,74 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. — Минск: Издательство Гревцова, 2011. — 224 с. — ISBN 978-9855-6954-08-8. Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а также...
  • №285
  • 5,68 МБ
  • добавлен
  • изменен
4-е изд., испр. и доп. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2011. — 191 с. — ISBN 9785992400717. Учебное пособие является вводным курсом по эконометрике, предназначенным для студентов Высшей школы менеджмента, изучающим дисциплину «Основы эконометрики». В пособии рассмотрены модели парной и многофакторной линейной и нелинейной регрессии, модели бинарного...
  • №286
  • 3,09 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
  • №287
  • 12,92 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
  • №288
  • 11,63 МБ
  • добавлен
  • изменен
Навчально-методичний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2008. — 80 с. Посібник містить основи економетрії, включаючи методи визначення параметрів лінійних рівнянь парної і множинної регресії, нелінійних рівнянь, часових рядів, оцінки їх тісноти та значущості. Наводяться приклади вирішення розрахункових завдань і варі-анти для самостійної роботи студентів. Призначений для студентів...
  • №289
  • 409,35 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебно-методическое пособие. — М.: Институт мировой экономики и информатизации, 2005. — 33 с. Целью настоящего пособия является помощь студентам вечерней и заочной форм обучения в освоении основных положений курса. Изложение материала проводится на основе разбора типовых задач. Содержание. Предисловие. Цели и задачи курса. Содержание основных тем программы. Парная...
  • №290
  • 171,67 КБ
  • добавлен
  • изменен
Г. Тарту, 28-30 сентября 1977 года. Всесоюзная научно-техническая конференция. Тезисы докладов. Сборник содержит несколько десятков тезисов статей, посвящённых опыту и проблемам применения различных методов статистического анализа в различных видах исследований в экономике и оценке качества продукции. В частности, как выборочным методам анализа, так и различным многомерным...
  • №291
  • 8,15 МБ
  • добавлен
  • изменен
Минск: Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 2018. — 129 с. Пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами заочного факультета курса «Эконометрика и ЭММ» в течении семестра, а также для подготовки к экзамену в процессе аудиторной и самостоятельной работы. Оно содержит компактное изложение теоретических сведений, подробные примеры решения...
  • №292
  • 1,44 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. — Мн.: БГУ, 2000. — 354 с. — ISBN 985-445-358-8. Излагаются основы эконометрики, приводятся основные модели и методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Предназначено для студентов экономических специальностей ВУЗов, изучающих курс эконометрики, а также для аспирантов и слушателей факультетов магистерской подготовки,...
  • №293
  • 9,84 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
2-е изд. (эл.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 167 с. — ISBN 978-5-9963-2525-2 В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей—однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами....
  • №294
  • 1,31 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. — Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2014. — 201 с. Представленное учебное пособие представляет собой попытку создания пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. Структура и содержание учебного пособия соответствуют требованиям Федерального государственного...
  • №295
  • 2,39 МБ
  • добавлен
  • изменен
СПб.: МБИ, 2009. — 48 с. Содержание. Введение. Основные элементы эконометрической модели. Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии. Спецификация модели парной регрессии. Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной...
  • №296
  • 270,14 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебно-методическое пособие. – Гомель : БелГУТ, 2015. – 123 с. ISBN 978-985-554-391-7 В краткой форме рассмотрены теоретические основы эконометрики, метода динамиче-ского программирования, методов теории игр, управления запасами. Даны примеры решения экономических задач с их использованием. Содержатся основные сведения теории нечетких множеств. Предложены некоторые ее...
  • №297
  • 2,61 МБ
  • добавлен
  • изменен
Хабаровск : Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005. — 88 с. Содержание учебного пособия соответствует государственным образовательным стандартам дисциплины эконометрика. В учебном пособии кратко изложены теоретические основы по разделам теории оценивания и проверки гипотез. Но основное внимание уделено классическому корреляционно-регрессионному анализу...
  • №298
  • 1,86 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных...
  • №299
  • 35,36 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных...
  • №300
  • 57,69 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 302 с. Пособие является методическим обеспечением учебной дисциплины «Эконометрика» и предназначена для студентов, обучающихся по специальностям: 061800 «Математические методы в экономике». Изложение сопровождается подробным разбором теоретического материала на конкретных примерах. Может быть использовано при...
  • №301
  • 2,05 МБ
  • добавлен
  • изменен
СПб.: Издательство Европейского университета в С.-Петербурге, 2005. — 248 с. Оглавление: Основания статистики Теория оценивания Доверительные интервалы Проверка статистических гипотез Эконометрика и статистика Линейная регрессионная модель Анализ регрессионных предположений Системы регрессионных уравнений Приложения: А. Гамма-функция и гамма-распределение В....
  • №302
  • 1,49 МБ
  • добавлен
  • изменен
М-Юрайт, 2007. — 191 с. ISBN:978-5-94879-791-5 Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Специфика периода подготовки к экзамену заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает...
  • №303
  • 3,47 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Ай Пи Эр Медиа, 2011 г. - 287 стр. Содержание: Определение эконометрики. Задачи эконометрики. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева. Теоремы Бернулли и Ляпунова. Виды эконометрических моделей. Классификация эконометрических моделей. Этапы эконометрического моделирования....
  • №304
  • 5,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 287 с. Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика». Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной...
  • №305
  • 2,15 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
«Введение в эконометрику» представляет собой учебник вводного уровня, включающий все основные разделы эконометрики, входящие в программы современных курсов обучения. Издано в Addison-Wesley в 2011 году. Количество страниц 863. Книга хорошо продумана с методологической точки зрения. В основу издания положен принцип необходимости сочетания изучения теории с решением практических...
  • №306
  • 23,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
Начальный курс: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 72 с. В пособии содержатся материалы к базовому односеместровому курсу эконометрики: рабочая учебная программа курса и его развернутое содержание, рейтинг-план, вопросы к теоретическому экзамену и вопросы для самоконтроля по теоретической части курса, практические задания и лабораторные работы с...
  • №307
  • 843,51 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Научная книга, 2008. - 616 с. Марно Вербик (Marno Verbeek) — профессор эконометрики в Центре экономических исследований Лёвенского университета (Бельгия). Работает также в Центре экономических исследований Тилбургского университета (Голландия). Книга знакомит читателя с широким кругом тем современной эконометрики, важных для понимания и выполнения практической работы. Эта...
  • №308
  • 10,82 МБ
  • добавлен
  • изменен
Под науч.ред.пер. С.А. Айвазяна. - Нью-Йорк, Торонто, Сингапур, 2005 Оглавление Предисловие Введение Введение в линейную модель регрессию Интерпретация и сравнение моделей регрессии Гетероскедастичность и автокорреляция Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (ОММ) Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты...
  • №309
  • 2,65 МБ
  • добавлен
  • изменен
М: Научная книга, 2008. — 616 с. — ISBN 978-5-91393-035-4 (OCR с ошибками) Путеводитель по альтернативным методам современной эконометрики с упором на освещение конкретных вопросов, например, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. В книге охватывается широкий круг тем: регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция, модели с...
  • №310
  • 12,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
С. -Петербург, Изд-л Политехнического университета, 2008. - 118 с. В пособии рассматриваются основы регрессионного анализа (парного, множественного, и т. д. ), который занимает центральное место в математико-статистическом инструментарии эконометрики. Описаны методы учета сезонных и случайных параметров в экономике. Даны примеры решения задач в пакетах Escel и STATISTICA....
  • №311
  • 1,06 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Краснодар: КубГТУ, 2006. - 25 с. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальностей 080105 - Финансы и кредит, 080107 - Налоги и налогообложение, 080109 - Бухучет, анализ и аудит высшего профессионального образования.
  • №312
  • 329,31 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Финансы и статистика, 1981. — 294 с, ил. — ISBN: N/A OCR В книге излагаются эконометрические методы моделирования экономики для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Приводятся алгоритмы расчета прогнозных значений для нелинейных систем регрессионных уравнений. Рассматриваются прогнозные качества моделей. Для специалистов научно-исследовательских институтов,...
  • №313
  • 4,25 МБ
  • добавлен
  • изменен
Конспект лекцій. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 90 с. Метою вивчення дисципліни «Економетрика» є освоєння методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв'язки в економічних процесах з метою їхнього аналізу й прогнозування. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти вибрати клас економетричної моделі для досліджуваного...
  • №314
  • 823,82 КБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 23с. Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по...
  • №315
  • 742,90 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с. Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного алгоритма той или иной...
  • №316
  • 2,21 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с. Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного...
  • №317
  • 2,98 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учеб. пособие. Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2005. — 156 с. Учебное пособие содержит основные теоретические положения по следующим разделам эконометрики: эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется...
  • №318
  • 1,18 МБ
  • добавлен
  • изменен
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. — 152 с. — ISBN 978-5-7795-0366-2. Учебное пособие содержит основные теоретические положения, необходимые для решения задач анализа временных рядов. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Пособие содержит...
  • №319
  • 1,67 МБ
  • добавлен
  • изменен
СПб.: Лань, 2016. — 260 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 9785811423187 Учебное пособие содержит основные теоретические положения по следующим разделам эконометрики: эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Материал делится на основной и дополнительный. В пособии приводятся не только...
  • №320
  • 1,97 МБ
  • добавлен
  • изменен
Сборник задач/ Гарслян А.Е., Милевский А.С., Кочнева Л.Ф. – М.: МИИТ, 2009. – 36 с. Сборник задач предназначен для студентов, обучающихся по предмету "Эконометрика". Сборник задач содержит задачи по разделам парная регрессия, множественная регрессия, таблицы квантилей. Для студентов специальностей ЭМЭ, ЭУН, ЭЭС, ЭТБ, ФИК, ЭИЭ, ЭЭТ, УПП.
  • №321
  • 171,42 КБ
  • добавлен
  • изменен
ЧелГУ, 2 курс, 2 семестр, 62 стр. , 2005г. Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ. Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.
  • №322
  • 146,35 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. — Княгинино : НГИЭУ, 2015. — 160 с. В учебном пособии представлены программа изучения дисциплины, методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, алгоритм решения задач, вопросы и тестовые задания для самопроверки, вопросы к итоговому контролю знаний, глоссарий, список рекомендуемой литературы по дисциплине...
  • №323
  • 3,67 МБ
  • добавлен
  • изменен
Монография. – Тамбов : ТГТУ, 2009. – 80 с. – 150 экз. – ISBN 978-5-8265-0844-2. Рассмотрена методология построения экономико-математических моделей погрешностей оценки финансово-экономических измерений, средств и систем измерений по моделям погрешности, учитывающим систематические и случайные составляющие. Предназначена для преподавателей и аспирантов вузов, а также научных...
  • №324
  • 599,30 КБ
  • добавлен
  • изменен
Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-904354-59-6. Учебное пособие «Эконометрика» разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для студентов финансово-экономических...
  • №325
  • 1,75 МБ
  • добавлен
  • изменен
3-е изд., стер. — М. : КноРус, 2014. — 228 с. — ISBN 978-5-406-03792-8 Рассматриваются основные методы и приемы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации экономических моделей парной и множественной регрессии. Большой материал посвящен анализу временных рядов и системам одновременных уравнений. Для студентов, аспирантов, преподавателей...
  • №326
  • 1,24 МБ
  • добавлен
  • изменен
Воронеж: ВГЛТА, 2013. – 116 с. Развитие экономики, усложнение экономических процессов и повышение требований к принимаемым управленческим решениям в области макро- и микроэкономики потребовало более тщательного и объективного анализа реально протекающих процессов на основе привлечения современных математических и статистических методов.
  • №327
  • 2,38 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебно-методическое пособие. — Кострома: КГУ, 2017. — 48 с. — ISBN 978-5-8285-0826-6 В учебно-методическом пособии рассмотрены основные элементы математической статистики и различные виды уравнений парной регрессии, их применение в анализе социально-экономических процессов. Представлен авторский курс лабораторных работ по эконометрике с ориентацией на имеющийся ППП OpenOffice.org...
  • №328
  • 1,80 МБ
  • добавлен
  • изменен
Авторский курс лекции. – Уфа: Филиал ВЗФЭИ в г. Уфа, 2008. – 54 с. Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины для специальностей «Финансы и...
  • №329
  • 297,86 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Орехова. - М.: Эксмо, 2008 - 224с. - (Экономика - наглядно и просто) В настоящем пособии в схемах и таблицах с комментариями по всем темам курса "Эконометрика" изложены общие теоретические положения, которые подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
  • №330
  • 2,85 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
5-е издание Базовый всеохватывающий учебник по эконометрике. Включает такие темы как: МНК, УМНК, ОМНК, МНК со структурными сдвигами, системы уравнений, нелинейные модели, гетероскедастичность, мультиколлинеарность, временные ряды, модели бинарного (и более) выбора, усечённые данные и модели дюрации. Теория подкреплена практическими заданиями. На официальном сайте есть...
  • №331
  • 13,39 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Препринт WP2/2002/ 01. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 33 с. В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты...
  • №332
  • 393,96 КБ
  • добавлен
  • изменен
Навчальний посібник. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 384 с. Розглянуто основні положення економетричного моделювання як методу наукового пізнання. Досліджено методи побудови загальної лінійної моделі, методи оцінювання ступеня мультиколінеарності та її усунення, методи побудови моделей в умовах автокореляції, гетероскедастичності залишків, нелінійні економетричні моделі,...
  • №333
  • 13,45 МБ
  • добавлен
  • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2016. — 248 с. — ISBN 978-966-676-667-3. Розглянуто особливості прикладного економетричного моделювання, найбільш поширені розділи базової та "просунутої" економетрики. Подано теоретичний матеріал і демонстраційні приклади, що дозволяють засвоїти змістовність і методику...
  • №334
  • 1,83 МБ
  • добавлен
  • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2016. — 271 с. — ISBN 978-966-676-668-0. Розглянуто особливості прикладного економетричного моделювання, найбільш поширені розділи базової та "просунутої" економетрики. Подано теоретичний матеріал і демонстраційні приклади, що дозволяють засвоїти змістовність і методику...
  • №335
  • 7,26 МБ
  • добавлен
  • изменен
ТулГу, 3 курс, страниц 201 Предмет и задачи курса Спецификация переменных в уравнениях регрессии Парная и множественная регрессия Предпосылки метода наименьших квадратов Нелинейные модели регрессии Временные ряды в эконометрических исследованиях Системы экономических уравнений
  • №336
  • 1,55 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. - 380 с. ISBN 5-9273-1078-8 В монографии исследуются проблемы применения принципов адаптации в задачах анализа и прогнозирования экономических процессов. Изложен материал по совершенствованию математического аппарата отражения сложных закономерностей и расширению прикладных возможностей адаптивного моделирования....
  • №337
  • 3,87 МБ
  • добавлен
  • изменен
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 060200 «Экономика труда», 060600 «Мировая экономика», 061800 «Математические методы в экономике». - Воронеж, 2004. - 83 с. В настоящий практикум включены задания по темам продвинутого курса эконометрики, изучение которых предусматривается во втором семестре годового курса или магистерскими программами. В начале каждой...
  • №338
  • 770,26 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Воронеж, ВГУ, 2003 г. 64 с. Для студентов, аспирантов, преподавателей. Однофакторные регрессионные модели. Модель множественной регрессии. Статистические гипотезы. Обобщенный МНК. Сглаживание и экстраполяция. Авторегрессионные процессы. Простейшие адаптивные модели. Системы регрессионных уравнений.
  • №339
  • 555,75 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Монография. — Челябинск : Цицеро, 2017. — 170 с. — ISBN 978–5–91283-895-8. В данном исследовании представлены наиболее актуальные проблемы эконометрического моделирования; изучена теоретическая и методологическая основа эконометрических исследований; приведены исследования в области применения многофакторных моделей прогнозирования для анализа и прогнозирования...
  • №340
  • 3,58 МБ
  • добавлен
  • изменен
Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие. Содержание: Основные понятия эконометрики. Парная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Множественная регрессия. Временные ряды. Эконометрический анализ при нарушении предпосылок. метода наименьших квадратов.
  • №341
  • 176,48 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2013. — 64 с. — ISBN: 9785989031467 Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре “Прикладная математика и исследование операций в экономике” Пензенской государственной технологической академии. Настоящее издание содержит основные теоретические положения, тесты, задачи и задания на самостоятельную работу. В учебно-методическом пособии...
  • №342
  • 729,91 КБ
  • добавлен
  • изменен
Пенза: Издво Пенз. гос. технол. акад., 2013. — 140 с. — ISBN 9785989031467. Рассматриваются методы построения эконометрических моделей. Значительное внимание уделяется однофакторному и многофакторному регрессионному анализу, эконометрическим моделям с гетероскедастичностью и фиктивными переменными, отдельным методам многомерного анализа, анализу временных рядов и прогнозированию,...
  • №343
  • 2,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Статистика, 1980. — 435 с. +OCR. Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важные результаты, полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также для практических работников, занятых решением конкретных...
  • №344
  • 4,51 МБ
  • добавлен
  • изменен
М.: Статистика, 1980. — 444 с. Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важные результаты, полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также для практических работников, занятых решением конкретных экономических...
  • №345
  • 3,30 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Учебное пособие. - Томский политехнический университет, 2011. - 112 с. В пособии в краткой форме изложены теоретические вопросы начального курса эконометрики по достаточно широкому кругу тем, особое внимание уделяется содержательному аспекту, изложение ведется на весьма простом математическом уровне. Изучение эконометрики предполагает приобретение студентами знаний и навыков в...
  • №346
  • 1,66 МБ
  • добавлен
  • изменен
Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с. Зміст: Вступ Постановка задачі економетричного моделювання Предмет, завдання і зміст економетричного моделювання Предмет економетрії Проблеми і завдання економетричного моделювання Зміст (послідовність) економетричного моделювання Формування матриці даних для економетричного моделювання Загальна характеристика матриці...
  • №347
  • 1,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с. Рецензент: А. В. Місюров Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.
  • №348
  • 149,81 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Экзамен, 2003. — 224 с. — ISBN 5-94692-206-8. Сборник задач предназначен для студентов экономико-математических специальностей. Сборник может оказаться полезным преподавателям, аспирантам, а также для руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений. Проблемы построения эконометрической модели. Методы оценки...
  • №349
  • 1,17 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ИНФРА-М, 1999. — XIV, 402 с. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и...
  • №350
  • 3,11 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ИНФРА-М, 1999. — XIV, 402 с. В главе 1 описана математическая основа, а оставшиеся главы покрывают обычные для вводного курса темы и разбиты на три части. Первая часть книги (главы 2—5) содержит основы регрессионного анализа. В ее второй части (главы 6-8) рассматриваются некоторые наиболее общие проблемы, возникающие при использовании регрессионного анализа, а в третьей...
  • №351
  • 13,36 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 с. Качество: Отсканированные страницы. Описание: В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании...
  • №352
  • 11,58 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 C. ISBN 978-5-16-003640-3 В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании курса эконометрики всем...
  • №353
  • 153,23 МБ
  • добавлен
  • изменен
В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1986. — 366 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. —вышло в одной книге) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. Кн. 1 содержит классическое описание модели...
  • №354
  • 4,32 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
М.: Финансы и статистика, 1986. — 351 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. ) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. В кн. 2 приводится описание модели, нелинейной по параметрам регрессии,...
  • №355
  • 3,81 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • изменен
Уссурийск: Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. — 103 c. — ISBN отсутствует. В учебном пособии представлены основные разделы эконометрики. Особое внимание уделено моделям парной и множественной регрессии. Содержит необходимый теоретический