Турунцева М.Ю. и др. Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей

Авторы: М. Турунцева, А. Юдин, С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко, П. Трунин
М.: ИЭПП, 2005. – 195 с.
Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в
2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование, приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы индикаторов – предвестников финансового кризиса.Оглавление:
Введение
Эконометрические методы прогнозирования социально-экономических показателей
Эконометрические методы прогнозирования
Прогнозирование с использованием моделей временных рядов
Методы оценки качества прогнозов
Анализ и сравнение прогнозных свойств различных моделейПрогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
Теоретические основы прогнозирования с использованием информативных структур статистических систем
Статистические системы и их структуры: основные понятия
Информативные структуры статистических систем
Сложность статистических систем
Принципы прогнозирования статистических систем
Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
Результаты расчетов
Сравнение с прогнозом по ARIMA-моделямСреднесрочный макропрогноз для России на основании структурных эконометрических уравнений
Макроэкономическая модель, исходные данные и условия
Уравнения модели и оценка их прогностических характеристикМониторинг финансового кризиса в РФ
Обзор литературы
Методологические вопросы
Мониторинг возможности финансового кризиса в РФ в 1999–2004 гг.