Добавлен пользователем Хаха, дата добавления неизвестна
Описание отредактировано
Лекции по эконометрике. УГАТУ. Преподаватель: Кульмухаметов Марат Якупович. Введение Проверка статистических гипотез Регрессионный анализ Корреляционный анализ Спецификации моделей. Ранговая корреляция. Временные ряды. Критерии качества прогноза.
Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном...
Эконометрика Академия управления ТИСБИ Учебно-методическое пособие Казань – 2008
Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи....
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения Парная корреляция и регрессия Ковариация. Выборочный коэффициент парной корреляции Оценка значимости выборочного коэффициента парной корреляции Модель парной регрессии. Основные понятия. Линейная парная регрессия Определение параметров линейной парной модели методом МНК Проверка значимости...
