Картаев Ф.С. Введение в эконометрику

Учебник. — М.: Экономический Факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-906932-22-8.Книга представляет собой вводный учебник по эконометрике, включающий и обсуждение теории, и разбор большого числа практических примеров. Освоив её, вы сможете понимать современные статьи, использующие эмпирические методы, а также осуществить собственное эконометрическое исследование.Что такое эконометрика и зачем она нужна
Чем занимается эконометрика
Корреляция и причинно-следственная связь, некоторые подводные камни
Типы данных, используемых в эконометрике
Парная Регрессия
Метод Наименьших Квадратов
Классическая линейная модель парной регрессии
Свойства МНК-оценок
Тестирование гипотез и построение доверительных интервалов
Прогнозирование
Множественная регрессия
Классическая линейная модель множественной регрессии
Тест на линейное ограничение общего вида
Мультиколлинеарность
Фиктивные переменные
Нелинейные модели
Гетероскедастичность
Взвешенный метод наименьших квадратов
Обобщённая линейная модель и обобщённый МНК
Линейная регрессионная модель со стохастическими регрессорами
Дельта-метод
Проблемы спецификации уравнения регрессии
Инструментальные переменные
Двухшаговый МНК
Панельные данные
Модель с фиксированными эффектами
Модель в первых разностях
Модели бинарного выбора
Линейная модель вероятности
Логит-модель
Пробит-модель
Оценка эффекта воздействия
Локальный средний эффект воздействия
Разрывный регрессионный дизайн