Шанченко Н.И. Эконометрика: Лабораторный практикум

Учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 117 с. — ISBN 978-5-9795-0780-4.Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.Введение.
Парная корреляция.
Коэффициенты корреляции.
Оценка значимости коэффициентов корреляции.
Построение доверительного интервала.
Контрольные вопросы.
Лабораторная работа - Парный корреляционный анализ: проверка наличия и степени тесноты линейной и нелинейной связи.
Парная регрессия.
Понятие регрессии.
Построение уравнения регрессии.
Спецификация модели.
Оценка параметров линейной модели.
Оценка параметров линейных моделей.
Оценка качества и точности построенной модели регрессии.
Оценка значимости уравнения регрессии.
Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии.
Оценка точности коэффициентов уравнения регрессии.
Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии.
Коэффициент эластичности.
Контрольные вопросы.
Лабораторная работа - Парный регрессионный анализ: построение модели в виде парной регрессии и проверка ее качества.
Множественная регрессия и корреляция.
Понятие множественной регрессии.
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
Выбор формы уравнения регрессии.
Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
Частные уравнения регрессии.
Множественная корреляция.
Оценка качества результатов моделирования.
Проверка остатков регрессии на гомоскедастичность.
Контрольные вопросы.
Лабораторная работа - Множественный регрессионный анализ: построение модели в виде уравнения множественной регрессии с учетом только значимых факторов и проверка ее качества.
Системы эконометрических уравнений.
Структурная и приведенная формы модели.
Оценка параметров структурной формы модели.
Лабораторная работа - Системы эконометрических уравнений:
построение модели в виде системы взаимосвязанных эконометрических уравнений.
Варианты заданий к лабораторным работам.
Пример выполнения лабораторной работы.
Динамические эконометрические модели.
Общая характеристика динамических моделей.
Интерпретация параметров динамических моделей.
Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
Интерпретация параметров моделей авторегрессии.
Оценка параметров моделей авторегрессии.
Лабораторная работа - Динамические эконометрические модели: построение модели авторегрессии и оценка ее качества.
Линейные модели стохастических процессов.
Стационарные стохастические процессы.
Линейные модели стационарных временных рядов.
Процессы ARMA.
Модели авторегрессии (AR).
Модели скользящего среднего (MA).
Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA).
Автокорреляционные функции.
Автокорреляционная функция.
Частная автокорреляционная функция.
Прогнозирование ARMA-процессов.
Нестационарные интегрируемые процессы.
Нестационарные стохастические процессы.
Нестационарные временные ряды.
Тесты Дики-Фуллера.
Метод разностей и интегрируемость.
Модели ARIMA.
Определение и идентификация модели.
Прогнозирование ARIMA-процессов.
Лабораторная работа - Моделирование стохастических процессов.
Приложение - Таблицы исходных данных.
Приложение - Использование возможностей MS Excel для проведения корреляционного и регрессионного анализа.
Приложение - Использование возможностей пакета Matrixer 5.1 для проведения корреляционного и регрессионного анализа.
Приложение - Статистические таблицы.
Приложение - Функции табличных процессоров MS Excel
Приложение - Пример отчета по лабораторной работе.
Библиографический список.
Интернет-ресурсы.