Изучение тестов на обнаружение гетероскедастичности

В данной работе содержится подробное описание явления гетероскедастичности (зависимости случайной компоненты от одной или нескольких объясняющих переменных): причины возникновения, суть, последствия. Также приведены теоретическое содержание и практическое применение тестов ранговой корреляции Спирмена и Голдфельда-Квандта, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть гипотезу об отсутствии гетероскедастичности. В работу включен пример изменения ошибочной функциональной спецификации модели, благодаря чему удалось избавиться от гетероскедастичности.ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс