Фалин А.Г., Фалин Г.И. Введение в математику финансов и инвестиций для актуариев

Учебное пособие. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Макс Пресс, 2019. — 359 с. — ISBN: 978-5-317-06167-8.Книга покрывает наиболее важные разделы программы актуарного квалификационного экзамена по финансовой математике Института Актуариев и Банка России. Основные концепции иллюстрируются с помощью реальных финансовых продуктов. Каждая глава заканчивается набором задач, предлагавшихся на актуарных экзаменах в прошлые годы, с детальными решениями. В соответствии с новым учебным планом 2019 г. Института Актуариев, особое внимание уделяется использованию Microsoft Excel для решения задач по финансовой математике.
Книга предназначена для студентов, изучающих математику, экономику, финансы, которые желают получить квалификацию актуария. Хотя книга содержит достаточно материала для вводного годового курса по финансовой математике, она также может использоваться для семестрового курса.Предисловие.
Элементарная теория процентных ставок.
Договор займа и проценты.
Эффективные ставки.
Инфляция. Реальные процентные ставки.
Простые и сложные проценты.
Аннуализация ставок.
Время в финансовых вычислениях.
Расчёт процентов по вкладу.
Непрерывные модели финансовой математики.
Задачи.
Оценивание денежных потоков.
Расписание возврата долга.
Доходность инвестиционных проектов.
Облигации.
Зависимость процентных ставок от срока займа.
Принцип отсутствия арбитража.
Задачи (к каждой главе).
Приложения.
Программа курса СТ1.
Приложение.
Экзамен по курсу СТ1 18 апреля 2017.
Литература.
Об авторах.