Кляцкин В.И. Динамика стохастических систем

Курс лекций. — М.: Физматлит, 2003. — 240 с.В книге на основе функционального подхода формулируются общие методы статистического описания и анализа стохастических динамических систем с флуктуирующими параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, уравнениями в частных производных, краевыми задачами и интегральными уравнениями. Рассматриваются также асимптотические методы анализа стохастических динамических систем (приближение дельта-коррелированного случайного поля и диффузионное приближение). Общие идеи иллюстрируются на примерах таких когерентных явлений в стохастических динамических системах, как кластеризация частиц и пассивной примеси в случайном поле скоростей и динамическая локализация плоских волн в слоистых случайных средах.
Книга написана по материалам курса лекций, прочитанных для научных сотрудников в Институте вычислительной математики РАН. Она может быть полезна также студентам старших курсов и аспирантам математических и физических специальностей.