Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. Т. 2: Теория

  • Файл формата pdf
  • размером 2,51 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Описание отредактировано
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. Т. 2: Теория
Электронное издание. — М. : МЦНМО, 2016. — 461 с. — ISBN: 9785443923922
Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева изложена теория арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрерывного времени, приведены фундаментальные теоремы теории расчетов финансовых активов, в частности, расчетов рациональных стоимостей и хеджирующих стратегий разного рода опционов Европейского и Американского типов.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация

Смотри также

Подробнее

Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход

  • djvu
2-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — 1410 с. — ISBN 5-8459-0887-2, 0-13-790395-2, 978-5-8459-0887-2. В книге представлены все современные достижения и изложены идеи, которые были сформулированы в исследованиях, проводившихся в течение последних пятидесяти лет, а также собраны на протяжении двух тысячелетий в областях знаний, ставших стимулом к развитию искусственного интеллекта как...
  • 17,39 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • pdf
М.: Фазис, 1998. — 512 с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических...
  • 7,39 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • djvu
М.: Фазис, 1998. — 512 с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических...
  • 4,57 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. Т. 1: Факты, модели

  • pdf
Электронное издание. — М. : МЦНМО, 2016. — 440 с. — ISBN: 9785443923915 Материал первого тома, состоящий из четырех глав: Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, Глава II. Стохастические модели. Дискретное время, Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время, Глава IV. Статистический анализ финансовых...
  • 2,69 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Ширяев В.И. Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

  • pdf
М.: Либроком, 2009. — 232 с. — ISBN: 978-5-396-00388-0. 600 DPI, OCR слоя нет. В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа,...
  • 30,70 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Наверх