Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Henry-Labordere P. Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint

  • Файл формата pdf
  • размером 3,32 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Henry-Labordere P. Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint
Chapman and Hall, 2017. — 204 p. — ASIN B0714LWJP6.
Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация