Кумратова А.М., Попова Е.В. Оценка и управление рисками: анализ временных рядов методами нелинейной динамики

Краснодар: КубГАУ, 2014. — 212 с. — ISBN 978-5-94672-786-0.В монографии рассмотрены вопросы применения и совершенствования математических и инструментальных методов анализа и пакеты прикладных программ для оценки и управления рисками в разных экономических процессах. Изложены основные аспекты и этапы создания системы прогнозирования поведения временных рядов на базе многокритериального подхода и методов нелинейной науки («non-linearscience») для адекватного численного отражения меры различных рисков, в первую очередь экономических.
Книга предназначена для магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных работников вузов, а также руководителей и специалистов по вопросам оценки и управления рисками, прогнозирования, моделирования, в том числе агропромышленном комплексе.Введение.
Экономический риск. Определение, оценка, управление.
Анализ определений риска на базе данных одного временного среза.
Многокритериальный подход к оценке уровня риска.
Психологические аспекты принятия рисковых решений.
К проблеме управления рисками.
Прогнозирование как инструментарий управления рисками в динамических процессах.
О дополнительных критериях оценки рисков для динамических процессов и систем.
ВР объемов стока горных рек, как модельный объект исследования. Постановка проблемы.
Вычислительная схема метода нормированного размаха Херста.
Верификация метода нормированного размаха Херста на базе эталонных ВР.
Алгоритм последовательного R/S-анализа для оценки глубины памяти о начале ВР.
Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов ВР и подтверждения прогноза.
Фазовый анализ временных рядов приращений.
Построение прогнозных моделей для определения риск-экстремальных значений на базе линейного клеточного автомата.
Пороговые значения локальных экстремумов в исследовании поведения горной реки Кубань.
Математические и инструментальные методы моделирования природных и экономических систем.
Двухуровневый подход к экономико-математическому моделированию.
Прямые методы поддержки принятия решений в вопросах безопасности инвестиций в АПК.
Использование методов нелинейной динамики к прогнозированию модельных серий природных и экономических временных рядов.
Список литературы.
Приложения.