Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Осминин К.П. Алгоритмы прогнозирования нестационарных временных рядов

  • Файл формата pdf
  • размером 3,82 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Осминин К.П. Алгоритмы прогнозирования нестационарных временных рядов
Дис. … канд. физ-мат. наук. Специальность: 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ / К.П. Осминин; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 2008. – 135 c.
Оглавление.
Предисловие.
Введение.
Глава первая. Обзор методов статистического анализа временных рядов.
Основные методы анализа и прогнозирования временных рядов.
Проблемы анализа нестационарных временных рядов.
Компьютерные программы для статистического анализа рядов.
Постановка задачи о согласовании объема выборки с горизонтом и точностью прогноза.
Глава вторая. Статистический анализ некоторых нестационарных временных рядов.
Статистика цен на электроэнергию на ОРЭМ.
Статистика цен на рынке ценных бумаг.
Статистика в моделях динамического хаоса.
Зависимость выборочной дисперсии от объема выборки.
Примеры распределения оптимального объема выборки.
Глава третья. Теоретические основы математического моделирования нестационарных.
рядов с помощью квазистационарных ВФР.
Основные понятия и определения.
Нахождение оптимального объема выборки.
Функция распределения стационарного горизонтного ряда.
Квазистационарность распределения оптимального объема выборки.
Глава четвертая. Прогнозирование квазистационарных временных рядов.
Алгоритм построения распределения оптимальной выборки.
Алгоритм прогноза ВФР на основе уравнения Лиувилля.
Алгоритм прогноза ВФР на основе уравнения Фоккера-Планка.
Методика построения прогноза с заданными горизонтом и точность.
Примеры прогнозирования нестационарных временных рядов и сравнительный анализ точности различных методов.
Заключение.
Приложение.
Список литературы.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация