Дорохов Е.В. Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции

• Файл формата pdf
• размером 16,00 МБ

• Добавлен пользователем Александр 21.12.2013 10:33
• Описание отредактировано 21.12.2013 14:16

Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110

В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.