Кузнецов В.Л., Аль-Натор С.В. Теория случайных процессов

Учебное пособие. — М.: МГТУ ГА, 2011. — 58 с. — ISBN: 978-5-86311-795-9.В учебном пособии излагаются основы теории случайных процессов. Рассматриваются основные классы случайных процессов, их основные свойства. Достаточно подробно анализируются случайные процессы в дискретном пространстве состояний с дискретным и непрерывным времени. Значительное внимание уделяется таким вопросам стохастического анализа, как стохастическая эквивалентность, непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость случайных процессов.
Данное учебное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Теория случайных процессов» по Учебному плану для студентов III курса специальности 230401 дневного обучения.Основные понятия и определения.
Основные понятия теории вероятностей.
Случайные функции и случайные процессы.
Числовые характеристики случайного процесса.
Основные классы случайных процессов.
Марковские процессы с дискретным пространством состояний.
Цепи Маркова.
Дискретные марковские процессы.
Элементы стохастического анализа.
Сходимость случайных процессов.
Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость случайных процессов.
Стохастическая мера и стохастический интеграл.
Литература.